PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFJ с HJPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFJ и HJPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFJ показывает доходность 17.54%, а HJPSX немного ниже – 17.15%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям HJPSX по среднегодовой доходности: 9.27% против 10.86% соответственно.


DFJ

1 день
1.77%
1 месяц
3.51%
6 месяцев
8.52%
С начала года
17.54%
1 год
27.82%
3 года*
20.63%
5 лет*
11.18%
10 лет*
9.27%
Всё время*
6.13%

HJPSX

1 день
0.93%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
9.98%
С начала года
17.15%
1 год
25.12%
3 года*
21.54%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.86%
Всё время*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$3.65M$3.56M$3.94M
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам DFJ и HJPSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
17.54%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund
17.15%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-12.56%49.60%

Correlation

The correlation between DFJ and HJPSX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2007 г.

0.79

The correlation between DFJ and HJPSX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Hennessy Japan Small Cap Fund

Доходность на риск

DFJ vs. HJPSX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина

HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFJ c HJPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFJHJPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.68

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

4.93

+0.74

DFJ vs. HJPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HJPSX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и HJPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFJ и HJPSX

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, примерно равная максимальной просадке HJPSX в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и HJPSX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFJHJPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-47.91%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-14.77%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-14.77%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-33.24%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-34.80%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.91%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-10.00%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

5.01%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и HJPSX

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HJPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFJHJPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.00%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

14.65%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

18.38%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

17.47%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

17.77%

-0.76%

Сравнение комиссий DFJ и HJPSX

DFJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HJPSX в 1.57%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и HJPSX

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности HJPSX в 11.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
2.50%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund
11.31%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%

Часто задаваемые вопросы


DFJ and HJPSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFJ has higher volatility (6.67%) compared to HJPSX (6.00%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs HJPSX's -47.91%.

DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и HJPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор