Сравнение DFJ с HJPSX
DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, DFJ returned 9.27%/yr vs 10.86%/yr for HJPSX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFJ charges 0.58%/yr vs 1.57%/yr for HJPSX.
Доходность
Сравнение доходности DFJ и HJPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFJ показывает доходность 17.54%, а HJPSX немного ниже – 17.15%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям HJPSX по среднегодовой доходности: 9.27% против 10.86% соответственно.
DFJ
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- 8.52%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 9.27%
- Всё время*
- 6.13%
HJPSX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 17.15%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.86%
- Всё время*
- 9.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.65M | $3.56M | $3.94M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFJ и HJPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 17.54% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | 17.15% | 29.02% | 8.24% | 16.30% | -16.35% | -4.64% | 13.43% | 19.97% | -12.56% | 49.60% |
Correlation
The correlation between DFJ and HJPSX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2007 г. | 0.79 |
The correlation between DFJ and HJPSX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFJ vs. HJPSX — Ранг доходности на риск
DFJ
HJPSX
Сравнение DFJ c HJPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFJ | HJPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.68 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 4.93 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFJ и HJPSX
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, примерно равная максимальной просадке HJPSX в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и HJPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFJ | HJPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -47.91% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -14.77% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -14.77% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -33.24% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -34.80% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -10.00% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 5.01% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и HJPSX
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HJPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFJ | HJPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.00% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 14.65% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 18.38% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 17.47% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 17.77% | -0.76% |
Сравнение комиссий DFJ и HJPSX
DFJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HJPSX в 1.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и HJPSX
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности HJPSX в 11.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.50% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | 11.31% | 13.25% | 3.64% | 0.85% | 0.61% | 0.43% | 0.23% | 1.30% | 3.46% | 2.09% | 2.03% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
DFJ and HJPSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFJ has higher volatility (6.67%) compared to HJPSX (6.00%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs HJPSX's -47.91%.
DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFJ и HJPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор