PortfoliosLab logo
Сравнение DFJ с HJPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFJ и HJPSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DFJ и HJPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
135.58%
104.29%
DFJ
HJPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFJ:

0.63

HJPSX:

0.57

Коэф-т Сортино

DFJ:

0.96

HJPSX:

0.90

Коэф-т Омега

DFJ:

1.12

HJPSX:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFJ:

0.88

HJPSX:

0.60

Коэф-т Мартина

DFJ:

2.38

HJPSX:

2.32

Индекс Язвы

DFJ:

4.68%

HJPSX:

4.73%

Дневная вол-ть

DFJ:

17.73%

HJPSX:

19.13%

Макс. просадка

DFJ:

-46.00%

HJPSX:

-47.91%

Текущая просадка

DFJ:

-1.07%

HJPSX:

-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у HJPSX с доходностью 6.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFJ имеют среднегодовую доходность 6.28%, а акции HJPSX немного впереди с 6.58%.


DFJ

С начала года

8.66%

1 месяц

2.23%

6 месяцев

11.76%

1 год

11.64%

5 лет

8.61%

10 лет

6.28%

HJPSX

С начала года

6.53%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

13.36%

1 год

12.19%

5 лет

7.24%

10 лет

6.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFJ и HJPSX

DFJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HJPSX в 1.57%.


График комиссии HJPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HJPSX: 1.57%
График комиссии DFJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFJ: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFJ и HJPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFJ
Ранг риск-скорректированной доходности DFJ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

HJPSX
Ранг риск-скорректированной доходности HJPSX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFJ c HJPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFJ, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFJ: 0.63
HJPSX: 0.57
Коэффициент Сортино DFJ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFJ: 0.96
HJPSX: 0.90
Коэффициент Омега DFJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFJ: 1.12
HJPSX: 1.12
Коэффициент Кальмара DFJ, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFJ: 0.88
HJPSX: 0.60
Коэффициент Мартина DFJ, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFJ: 2.38
HJPSX: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HJPSX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и HJPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.801.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.57
DFJ
HJPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и HJPSX

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности HJPSX в 0.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
1.53%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%1.63%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund
0.83%0.89%0.85%0.60%0.01%0.23%1.30%0.00%0.33%1.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFJ и HJPSX

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, примерно равная максимальной просадке HJPSX в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и HJPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.07%
-3.60%
DFJ
HJPSX

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и HJPSX

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) имеют волатильность 9.19% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.19%
9.00%
DFJ
HJPSX