PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFJ с HJPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFJ с HJPSX

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX).

DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. HJPSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFJ или HJPSX.

Корреляция

Корреляция между DFJ и HJPSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFJ и HJPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.70%
76.80%
DFJ
HJPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFJ:

-0.32

HJPSX:

-0.24

Коэф-т Сортино

DFJ:

-0.32

HJPSX:

-0.20

Коэф-т Омега

DFJ:

0.96

HJPSX:

0.97

Коэф-т Кальмара

DFJ:

-0.42

HJPSX:

-0.24

Коэф-т Мартина

DFJ:

-1.13

HJPSX:

-0.93

Индекс Язвы

DFJ:

4.69%

HJPSX:

4.75%

Дневная вол-ть

DFJ:

16.77%

HJPSX:

18.39%

Макс. просадка

DFJ:

-46.00%

HJPSX:

-47.91%

Текущая просадка

DFJ:

-12.59%

HJPSX:

-16.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность -5.58%, что значительно выше, чем у HJPSX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям HJPSX по среднегодовой доходности: 4.65% против 5.06% соответственно.

DFJ

С начала года

-5.58%

1 месяц

-11.57%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-5.61%

5 лет

7.30%

10 лет

4.65%

HJPSX

С начала года

-7.81%

1 месяц

-11.22%

6 месяцев

-8.48%

1 год

-5.44%

5 лет

5.88%

10 лет

5.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFJ и HJPSX

DFJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HJPSX в 1.57%.

HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund
График комиссии HJPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HJPSX: 1.57%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
График комиссии DFJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFJ: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFJ и HJPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг риск-скорректированной доходности DFJ, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFJ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
HJPSX
Ранг риск-скорректированной доходности HJPSX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFJ c HJPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFJ, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFJ: -0.32
HJPSX: -0.24
Коэффициент Сортино DFJ, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFJ: -0.32
HJPSX: -0.20
Коэффициент Омега DFJ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFJ: 0.96
HJPSX: 0.97
Коэффициент Кальмара DFJ, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00
DFJ: -0.42
HJPSX: -0.24
Коэффициент Мартина DFJ, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
DFJ: -1.13
HJPSX: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа HJPSX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и HJPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.24
DFJ
HJPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и HJPSX

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности HJPSX в 0.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		1.77%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%1.63%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		0.96%0.89%0.85%0.60%0.01%0.23%1.30%0.00%0.33%1.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFJ и HJPSX

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, примерно равная максимальной просадке HJPSX в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и HJPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.59%
-16.57%
DFJ
HJPSX

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и HJPSX

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) имеют волатильность 6.64% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.64%
6.55%
DFJ
HJPSX