Сравнение DFJ с HJPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX).
DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. HJPSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFJ и HJPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJ и HJPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 7.89% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | 3.90% | 29.02% | 8.24% | 16.30% | -16.35% | -4.64% | 13.43% | 19.97% | -12.56% | 49.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJ показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у HJPSX с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям HJPSX по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.24% соответственно.
DFJ
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.29%
HJPSX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJ и HJPSX
DFJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HJPSX в 1.57%.
Доходность на риск
DFJ vs. HJPSX — Ранг доходности на риск
DFJ
HJPSX
Сравнение DFJ c HJPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJ | HJPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.69 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.24 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.00 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 7.34 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJ | HJPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.69 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DFJ и HJPSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и HJPSX
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности HJPSX в 12.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.46% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | 12.75% | 13.25% | 3.64% | 0.85% | 0.61% | 0.43% | 0.23% | 1.30% | 3.46% | 2.09% | 2.03% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок DFJ и HJPSX
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, примерно равная максимальной просадке HJPSX в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и HJPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJ | HJPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -47.91% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -14.77% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -33.24% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -34.80% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -12.12% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -10.10% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.03% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и HJPSX
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) имеют волатильность 7.50% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJ | HJPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.83% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 13.58% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 18.23% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 17.12% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.66% | -0.75% |