PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFJ с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с DXJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both Japan Equities funds from WisdomTree - DFJ tracks the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index while DXJ tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFJ returned 9.27%/yr vs 18.82%/yr for DXJ. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 17.54%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 23.09%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.27% против 18.82% соответственно.

DFJ

1 день
1.77%
1 месяц
3.51%
6 месяцев
8.52%
С начала года
17.54%
1 год
27.82%
3 года*
20.63%
5 лет*
11.18%
10 лет*
9.27%
Всё время*
6.13%

DXJ

1 день
1.24%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
10.87%
С начала года
23.09%
1 год
49.38%
3 года*
31.64%
5 лет*
27.36%
10 лет*
18.82%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFJ

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
$3.65M$3.56M$3.94M

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
$71.43M$62.22M$59.04M

Сравнение доходности по годам DFJ и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		17.54%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		23.09%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between DFJ and DXJ is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.75

The correlation between DFJ and DXJ shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFJ и DXJ

Секторы
DFJ
DXJ

Промышленность

26.8%
29.5%

Потребительский циклический сектор

15.9%
13.3%

Финансовые услуги

13.8%
18.3%

Сырьевые материалы

13.8%
9.1%

Технологии

13.2%
12.9%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.7%

Здравоохранение

3.7%
6.8%

Недвижимость

2.7%

-

Коммунальные услуги

1.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

1.3%
2.3%

Энергетика

0.3%
1.7%

Промышленность

DFJ
26.8%
DXJ
29.5%

Потребительский циклический сектор

DFJ
15.9%
DXJ
13.3%

Финансовые услуги

DFJ
13.8%
DXJ
18.3%

Сырьевые материалы

DFJ
13.8%
DXJ
9.1%

Технологии

DFJ
13.2%
DXJ
12.9%

Потребительский защитный сектор

DFJ
7.1%
DXJ
4.7%

Здравоохранение

DFJ
3.7%
DXJ
6.8%

Недвижимость

DFJ
2.7%
DXJ

-

Коммунальные услуги

DFJ
1.5%
DXJ
0.1%

Коммуникационные услуги

DFJ
1.3%
DXJ
2.3%

Энергетика

DFJ
0.3%
DXJ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSXDFJ с EWJ
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

DFJ vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFJ c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFJDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.73

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.53

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

4.52

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

16.74

-11.07

DFJ vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFJ и DXJ

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-49.63%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-10.98%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-22.19%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-22.19%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-39.14%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.94%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-14.23%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.96%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и DXJ

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.58%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

14.52%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

18.18%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

19.11%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

19.92%

-2.91%

Сравнение комиссий DFJ и DXJ

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и DXJ

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности DXJ в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.50%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.95%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and DXJ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFJ has higher volatility (6.67%) compared to DXJ (5.58%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.82% vs 9.27% for DFJ. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.82% return vs 9.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

DFJ has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.95% for DXJ.

DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор