Сравнение DFJ с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
DFJ и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFJ или DXJ.
Основные характеристики
| DFJ | DXJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.51% | 23.03% |
| Дох-ть за 1 год | 14.35% | 53.54% |
| Дох-ть за 3 года | 2.52% | 25.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.10% | 19.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.26% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 3.19 |
| Дневная вол-ть | 14.00% | 15.99% |
| Макс. просадка | -46.00% | -49.63% |
| Current Drawdown | -5.52% | -1.16% |
Корреляция
Корреляция между DFJ и DXJ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFJ и DXJ
С начала года, DFJ показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 23.03%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 6.26% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJ и DXJ
DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFJ c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и DXJ
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности DXJ в 2.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.23% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% | 1.63% | 2.20% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.51% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок DFJ и DXJ
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и DXJ
Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 3.61%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.