PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFJ с DXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

DFJ и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFJ и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		7.89%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.29% против 17.51% соответственно.

DFJ

1 день
1.84%
1 месяц
-5.02%
С начала года
7.89%
6 месяцев
12.99%
1 год
35.67%
3 года*
18.50%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.29%

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSXDFJ с EWJ
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD

Сравнение комиссий DFJ и DXJ

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Доходность на риск

DFJ vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.24

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.88

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.91

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

15.24

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJ vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.24

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.32

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.11

Корреляция

Корреляция между DFJ и DXJ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и DXJ

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности DXJ в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.46%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок DFJ и DXJ

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и DXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

DFJDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-49.63%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-12.65%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-22.19%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-39.14%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-4.69%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-14.44%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.25%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и DXJ

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеют волатильность 7.50% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFJDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.27%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

13.82%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

22.85%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

18.93%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

20.51%

-3.60%