PortfoliosLab logo
Сравнение DFJ с DXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFJ и DXJ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFJ и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.50%
272.73%
DFJ
DXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFJ:

0.63

DXJ:

0.18

Коэф-т Сортино

DFJ:

0.96

DXJ:

0.41

Коэф-т Омега

DFJ:

1.12

DXJ:

1.06

Коэф-т Кальмара

DFJ:

0.88

DXJ:

0.21

Коэф-т Мартина

DFJ:

2.38

DXJ:

0.62

Индекс Язвы

DFJ:

4.68%

DXJ:

7.45%

Дневная вол-ть

DFJ:

17.73%

DXJ:

25.97%

Макс. просадка

DFJ:

-46.00%

DXJ:

-49.63%

Текущая просадка

DFJ:

-1.07%

DXJ:

-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 6.15% против 9.91% соответственно.


DFJ

С начала года

8.66%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

11.76%

1 год

11.64%

5 лет

9.04%

10 лет

6.15%

DXJ

С начала года

-2.19%

1 месяц

-5.39%

6 месяцев

4.18%

1 год

3.19%

5 лет

23.52%

10 лет

9.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFJ и DXJ

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.


График комиссии DFJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFJ: 0.58%
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJ: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFJ и DXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFJ
Ранг риск-скорректированной доходности DFJ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFJ c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFJ, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFJ: 0.63
DXJ: 0.18
Коэффициент Сортино DFJ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFJ: 0.96
DXJ: 0.41
Коэффициент Омега DFJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFJ: 1.12
DXJ: 1.06
Коэффициент Кальмара DFJ, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFJ: 0.88
DXJ: 0.21
Коэффициент Мартина DFJ, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFJ: 2.38
DXJ: 0.62

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа DXJ равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.18
DFJ
DXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и DXJ

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DXJ в 3.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
1.53%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%1.63%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
3.28%3.48%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%

Просадки

Сравнение просадок DFJ и DXJ

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.07%
-6.00%
DFJ
DXJ

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 9.19%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.19%
15.47%
DFJ
DXJ