PortfoliosLab logo
Сравнение DFJ с DXJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFJ и DXJS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFJ и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.15%
273.36%
DFJ
DXJS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFJ:

0.63

DXJS:

0.36

Коэф-т Сортино

DFJ:

0.96

DXJS:

0.60

Коэф-т Омега

DFJ:

1.12

DXJS:

1.08

Коэф-т Кальмара

DFJ:

0.88

DXJS:

0.45

Коэф-т Мартина

DFJ:

2.38

DXJS:

1.63

Индекс Язвы

DFJ:

4.68%

DXJS:

4.57%

Дневная вол-ть

DFJ:

17.73%

DXJS:

20.68%

Макс. просадка

DFJ:

-46.00%

DXJS:

-39.29%

Текущая просадка

DFJ:

-1.07%

DXJS:

-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у DXJS с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям DXJS по среднегодовой доходности: 6.15% против 10.20% соответственно.


DFJ

С начала года

8.66%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

11.76%

1 год

11.64%

5 лет

9.04%

10 лет

6.15%

DXJS

С начала года

0.17%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

7.73%

1 год

5.82%

5 лет

18.82%

10 лет

10.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFJ и DXJS

И DFJ, и DXJS имеют комиссию равную 0.58%.


График комиссии DFJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFJ: 0.58%
График комиссии DXJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJS: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFJ и DXJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFJ
Ранг риск-скорректированной доходности DFJ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

DXJS
Ранг риск-скорректированной доходности DXJS, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFJ c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFJ, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFJ: 0.63
DXJS: 0.36
Коэффициент Сортино DFJ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFJ: 0.96
DXJS: 0.60
Коэффициент Омега DFJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFJ: 1.12
DXJS: 1.08
Коэффициент Кальмара DFJ, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFJ: 0.88
DXJS: 0.45
Коэффициент Мартина DFJ, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFJ: 2.38
DXJS: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа DXJS равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и DXJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.36
DFJ
DXJS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и DXJS

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DXJS в 3.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
1.53%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%1.63%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
3.29%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.16%2.06%1.53%1.66%3.99%8.65%

Просадки

Сравнение просадок DFJ и DXJS

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки DXJS в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и DXJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.07%
-3.59%
DFJ
DXJS

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и DXJS

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 9.19%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.19%
11.09%
DFJ
DXJS