Сравнение DFJ с DXJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS).
DFJ и DXJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFJ или DXJS.
Основные характеристики
| DFJ | DXJS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.54% | 17.24% |
| Дох-ть за 1 год | 16.14% | 24.28% |
| Дох-ть за 3 года | 3.45% | 18.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.22% | 13.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.65% | 11.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 1.58 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | 4.00 | 5.70 |
| Индекс Язвы | 3.42% | 3.83% |
| Дневная вол-ть | 15.79% | 17.94% |
| Макс. просадка | -46.00% | -39.29% |
| Текущая просадка | -5.84% | -2.41% |
Корреляция
Корреляция между DFJ и DXJS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFJ и DXJS
С начала года, DFJ показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям DXJS по среднегодовой доходности: 6.65% против 11.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJ и DXJS
И DFJ, и DXJS имеют комиссию равную 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFJ c DXJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и DXJS
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности DXJS в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 1.90% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% | 1.63% | 2.20% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 2.03% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.16% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.99% | 8.65% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок DFJ и DXJS
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки DXJS в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и DXJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и DXJS
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.