Сравнение DFJ с DXJS
DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both Japan Equities funds from WisdomTree - DFJ tracks the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index while DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DFJ и DXJS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFJ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 7.96%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.94%
DXJS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFJ и DXJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 12.07% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
Correlation
The correlation between DFJ and DXJS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.78 |
The correlation between DFJ and DXJS shifts across timeframes, from 0.67 (5 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFJ vs. DXJS — Ранг доходности на риск
DFJ
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFJ c DXJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFJ | DXJS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFJ и DXJS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFJ | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и DXJS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFJ | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | — | — |
Сравнение комиссий DFJ и DXJS
И DFJ, и DXJS имеют комиссию равную 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и DXJS
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как DXJS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.62% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.53% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
DFJ and DXJS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFJ and DXJS have the same expense ratio: 0.58% per year.
DFJ has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.53% for DXJS.
DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index.
Подберите оптимальное распределение для DFJ и DXJS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор