PortfoliosLab logo
Сравнение DFJ с EWJV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFJ и EWJV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DFJ и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.85%
67.36%
DFJ
EWJV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFJ:

0.63

EWJV:

0.47

Коэф-т Сортино

DFJ:

0.96

EWJV:

0.78

Коэф-т Омега

DFJ:

1.12

EWJV:

1.10

Коэф-т Кальмара

DFJ:

0.88

EWJV:

0.69

Коэф-т Мартина

DFJ:

2.38

EWJV:

2.34

Индекс Язвы

DFJ:

4.68%

EWJV:

4.30%

Дневная вол-ть

DFJ:

17.73%

EWJV:

21.36%

Макс. просадка

DFJ:

-46.00%

EWJV:

-30.05%

Текущая просадка

DFJ:

-1.07%

EWJV:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у EWJV с доходностью 8.18%.


DFJ

С начала года

8.66%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

11.76%

1 год

11.64%

5 лет

9.04%

10 лет

6.15%

EWJV

С начала года

8.18%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

11.74%

1 год

11.02%

5 лет

12.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFJ и EWJV

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.


График комиссии DFJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFJ: 0.58%
График комиссии EWJV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFJ и EWJV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFJ
Ранг риск-скорректированной доходности DFJ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

EWJV
Ранг риск-скорректированной доходности EWJV, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFJ c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFJ, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFJ: 0.63
EWJV: 0.47
Коэффициент Сортино DFJ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFJ: 0.96
EWJV: 0.78
Коэффициент Омега DFJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFJ: 1.12
EWJV: 1.10
Коэффициент Кальмара DFJ, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFJ: 0.88
EWJV: 0.69
Коэффициент Мартина DFJ, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFJ: 2.38
EWJV: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа EWJV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.47
DFJ
EWJV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и EWJV

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности EWJV в 3.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
1.53%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%1.63%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
3.79%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFJ и EWJV

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и EWJV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.07%
-2.67%
DFJ
EWJV

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и EWJV

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 9.19%, в то время как у iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.19%
12.38%
DFJ
EWJV