PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFJ с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с EWJV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both Japan Equities funds - DFJ tracks the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index while EWJV tracks the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFJ returned 11.18%/yr vs 15.20%/yr for EWJV. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 17.54%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 19.70%.

DFJ

1 день
1.77%
1 месяц
3.51%
6 месяцев
8.52%
С начала года
17.54%
1 год
27.82%
3 года*
20.63%
5 лет*
11.18%
10 лет*
9.27%
Всё время*
6.13%

EWJV

1 день
0.69%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
7.55%
С начала года
19.70%
1 год
38.28%
3 года*
24.17%
5 лет*
15.20%
10 лет*
—
Всё время*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFJ

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
$3.65M$3.56M$3.94M

EWJV

iShares MSCI Japan Value ETF
$10.02M$11.56M$8.08M

Сравнение доходности по годам DFJ и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		17.54%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%10.31%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		19.70%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%9.40%

Correlation

The correlation between DFJ and EWJV is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.79

The correlation between DFJ and EWJV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFJ и EWJV

Секторы
DFJ
EWJV

Промышленность

26.8%
19.7%

Потребительский циклический сектор

15.9%
12.8%

Финансовые услуги

13.8%
34.3%

Сырьевые материалы

13.8%
4.2%

Технологии

13.2%
7.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.0%

Здравоохранение

3.7%
3.8%

Недвижимость

2.7%
3.2%

Коммунальные услуги

1.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.3%
7.6%

Энергетика

0.3%
1.7%

Промышленность

DFJ
26.8%
EWJV
19.7%

Потребительский циклический сектор

DFJ
15.9%
EWJV
12.8%

Финансовые услуги

DFJ
13.8%
EWJV
34.3%

Сырьевые материалы

DFJ
13.8%
EWJV
4.2%

Технологии

DFJ
13.2%
EWJV
7.0%

Потребительский защитный сектор

DFJ
7.1%
EWJV
4.0%

Здравоохранение

DFJ
3.7%
EWJV
3.8%

Недвижимость

DFJ
2.7%
EWJV
3.2%

Коммунальные услуги

DFJ
1.5%
EWJV
1.4%

Коммуникационные услуги

DFJ
1.3%
EWJV
7.6%

Энергетика

DFJ
0.3%
EWJV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSXDFJ с EWJ
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с FJSCX

Доходность на риск

DFJ vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFJ c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFJEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.01

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.78

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.61

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

7.59

-1.92

DFJ vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFJ и EWJV

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и EWJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-30.05%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-14.74%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-14.74%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-25.39%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-6.13%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

5.05%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и EWJV

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.44%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

15.65%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

19.18%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

18.12%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

18.56%

-1.55%

Сравнение комиссий DFJ и EWJV

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и EWJV

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности EWJV в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.50%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.75%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and EWJV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFJ has higher volatility (6.67%) compared to EWJV (5.44%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs EWJV's -30.05%.

On 5-year performance, EWJV leads with 15.20% vs 11.18% for DFJ. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWJV has performed better with a 15.20% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

EWJV has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 2.50% for DFJ.

DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.15% for EWJV.

EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор