PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFJ с EWJV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFJ с EWJV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV).

DFJ и EWJV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFJ или EWJV.

Корреляция

Корреляция между DFJ и EWJV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFJ:

0.51

EWJV:

0.49

Коэф-т Сортино

DFJ:

0.87

EWJV:

0.76

Коэф-т Омега

DFJ:

1.11

EWJV:

1.10

Коэф-т Кальмара

DFJ:

0.78

EWJV:

0.66

Коэф-т Мартина

DFJ:

2.11

EWJV:

2.25

Индекс Язвы

DFJ:

4.68%

EWJV:

4.27%

Дневная вол-ть

DFJ:

17.69%

EWJV:

21.28%

Макс. просадка

DFJ:

-46.00%

EWJV:

-30.05%

Текущая просадка

DFJ:

-1.30%

EWJV:

-1.29%

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 9.72%.

DFJ

С начала года

9.06%

1 месяц

8.40%

6 месяцев

9.45%

1 год

9.61%

5 лет

8.04%

10 лет

6.08%

EWJV

С начала года

9.72%

1 месяц

11.43%

6 месяцев

9.55%

1 год

10.71%

5 лет

12.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFJ и EWJV

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFJ и EWJV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг риск-скорректированной доходности DFJ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFJ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг риск-скорректированной доходности EWJV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFJ c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и EWJV

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности EWJV в 3.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		1.53%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%1.63%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		3.74%4.10%3.32%2.71%2.47%1.97%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFJ и EWJV

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и EWJV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и EWJV

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 4.93%, в то время как у iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...