Сравнение DFJ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Invesco QQQ (QQQ).
DFJ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFJ или QQQ.
Основные характеристики
| DFJ | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.54% | 25.94% |
| Дох-ть за 1 год | 16.14% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 3.45% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.22% | 21.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.65% | 18.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 4.00 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 3.42% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 15.79% | 17.47% |
| Макс. просадка | -46.00% | -82.98% |
| Текущая просадка | -5.84% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFJ и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFJ и QQQ
С начала года, DFJ показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.94%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.65% против 18.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJ и QQQ
DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFJ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и QQQ
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 1.90% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% | 1.63% | 2.20% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок DFJ и QQQ
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и QQQ
Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 4.20%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.