PortfoliosLab logo
Сравнение DFJ с SCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFJ и SCJ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFJ и SCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.99%
124.73%
DFJ
SCJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFJ:

0.63

SCJ:

0.64

Коэф-т Сортино

DFJ:

0.96

SCJ:

1.02

Коэф-т Омега

DFJ:

1.12

SCJ:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFJ:

0.88

SCJ:

0.67

Коэф-т Мартина

DFJ:

2.38

SCJ:

2.33

Индекс Язвы

DFJ:

4.68%

SCJ:

4.90%

Дневная вол-ть

DFJ:

17.73%

SCJ:

17.99%

Макс. просадка

DFJ:

-46.00%

SCJ:

-43.52%

Текущая просадка

DFJ:

-1.07%

SCJ:

-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у SCJ с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции DFJ превзошли акции SCJ по среднегодовой доходности: 6.15% против 5.11% соответственно.


DFJ

С начала года

8.66%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

11.76%

1 год

11.64%

5 лет

9.04%

10 лет

6.15%

SCJ

С начала года

8.15%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

9.79%

1 год

12.17%

5 лет

6.74%

10 лет

5.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFJ и SCJ

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCJ в 0.49%.


График комиссии DFJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFJ: 0.58%
График комиссии SCJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCJ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFJ и SCJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFJ
Ранг риск-скорректированной доходности DFJ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SCJ
Ранг риск-скорректированной доходности SCJ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFJ c SCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFJ, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFJ: 0.63
SCJ: 0.64
Коэффициент Сортино DFJ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFJ: 0.96
SCJ: 1.02
Коэффициент Омега DFJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFJ: 1.12
SCJ: 1.13
Коэффициент Кальмара DFJ, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFJ: 0.88
SCJ: 0.67
Коэффициент Мартина DFJ, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFJ: 2.38
SCJ: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCJ равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и SCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.64
DFJ
SCJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и SCJ

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SCJ в 1.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
1.53%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%1.63%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF
1.66%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%4.46%1.44%1.45%2.73%1.53%2.31%

Просадки

Сравнение просадок DFJ и SCJ

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и SCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.07%
-3.52%
DFJ
SCJ

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и SCJ

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 9.19%, в то время как у iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.19%
9.86%
DFJ
SCJ