PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с SCJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с SCJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) are both Japan Equities funds - DFJ tracks the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index while SCJ tracks the MSCI Japan Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFJ returned 8.70%/yr vs 7.55%/yr for SCJ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for SCJ.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и SCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у SCJ с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции DFJ превзошли акции SCJ по среднегодовой доходности: 8.70% против 7.55% соответственно.

DFJ

1 день
-0.46%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.06%
6 месяцев
12.58%
1 год
26.81%
3 года*
18.99%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.70%

SCJ

1 день
0.36%
1 месяц
5.04%
С начала года
14.35%
6 месяцев
16.37%
1 год
30.15%
3 года*
17.70%
5 лет*
7.36%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJ и SCJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		9.06%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		14.35%29.58%3.41%13.22%-12.75%-2.95%7.46%16.16%-17.17%31.61%

Correlation

The correlation between DFJ and SCJ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.92

The correlation between DFJ and SCJ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFJ и SCJ

Секторы
DFJ
SCJ

Промышленность

27.0%
28.9%

Потребительский циклический сектор

16.1%
14.6%

Сырьевые материалы

13.3%
10.1%

Финансовые услуги

13.3%
9.7%

Технологии

12.6%
11.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
6.8%

Здравоохранение

4.1%
4.4%

Недвижимость

2.9%
8.4%

Коммунальные услуги

1.6%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.9%

Энергетика

0.6%
0.8%

Промышленность

DFJ
27.0%
SCJ
28.9%

Потребительский циклический сектор

DFJ
16.1%
SCJ
14.6%

Сырьевые материалы

DFJ
13.3%
SCJ
10.1%

Финансовые услуги

DFJ
13.3%
SCJ
9.7%

Технологии

DFJ
12.6%
SCJ
11.2%

Потребительский защитный сектор

DFJ
7.1%
SCJ
6.8%

Здравоохранение

DFJ
4.1%
SCJ
4.4%

Недвижимость

DFJ
2.9%
SCJ
8.4%

Коммунальные услуги

DFJ
1.6%
SCJ
2.1%

Коммуникационные услуги

DFJ
1.5%
SCJ
2.9%

Энергетика

DFJ
0.6%
SCJ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSXDFJ с EWJ
Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с EWJSCJ с ^N225SCJ с JPXNSCJ с FJSCXSCJ с EWUSSCJ с FLJPSCJ с QQQ

Доходность на риск

DFJ vs. SCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c SCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJSCJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.88

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.67

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.49

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

8.42

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJ vs. SCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCJ равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и SCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJSCJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.30

0.00

Просадки

Сравнение просадок DFJ и SCJ

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и SCJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJSCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-43.52%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-12.17%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-12.43%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-33.25%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-38.87%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-1.82%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-10.38%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.59%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и SCJ

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) имеют волатильность 4.15% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJSCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.03%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

13.13%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

16.11%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

15.81%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

16.29%

+0.66%

Сравнение комиссий DFJ и SCJ

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и SCJ

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности SCJ в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.44%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		2.75%3.14%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%1.85%1.44%1.45%2.73%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFJ and SCJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFJ has higher volatility (4.15%) compared to SCJ (4.03%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs SCJ's -43.52%.

On 10-year performance, DFJ leads with 8.70% vs 7.55% for SCJ. On fees, SCJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SCJ has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DFJ has performed better with a 8.70% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

SCJ has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.44% for DFJ.

DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while SCJ tracks MSCI Japan Small Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.49% for SCJ.

SCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и SCJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор