Сравнение DFJ с FJSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX).
DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FJSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DFJ и FJSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJ и FJSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 7.89% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
FJSCX Fidelity Japan Smaller Companies Fund | 5.60% | 26.43% | 8.03% | 15.15% | -14.49% | -0.36% | 4.80% | 22.00% | -15.98% | 34.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJ показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у FJSCX с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции DFJ превзошли акции FJSCX по среднегодовой доходности: 9.29% против 8.29% соответственно.
DFJ
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.29%
FJSCX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJ и FJSCX
DFJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FJSCX в 0.91%.
Доходность на риск
DFJ vs. FJSCX — Ранг доходности на риск
DFJ
FJSCX
Сравнение DFJ c FJSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJ | FJSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.58 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.12 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.23 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 8.55 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJ | FJSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.58 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.43 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.29 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFJ и FJSCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и FJSCX
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности FJSCX в 16.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.46% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
FJSCX Fidelity Japan Smaller Companies Fund | 16.68% | 17.62% | 4.54% | 2.82% | 0.05% | 12.01% | 1.59% | 7.13% | 5.55% | 3.91% | 2.83% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок DFJ и FJSCX
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки FJSCX в -71.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и FJSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJ | FJSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -71.42% | +25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -12.79% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -29.74% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -32.10% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -10.10% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -26.78% | +15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.34% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и FJSCX
Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 7.50%, в то время как у Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJ | FJSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.83% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 14.24% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 18.98% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 17.02% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.83% | +1.08% |