Сравнение DFJ с FJSCX
DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and FJSCX (Fidelity Japan Smaller Companies Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, DFJ returned 9.27%/yr vs 9.34%/yr for FJSCX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.91%/yr for FJSCX.
Доходность
Сравнение доходности DFJ и FJSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFJ показывает доходность 17.54%, что значительно ниже, чем у FJSCX с доходностью 24.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFJ имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции FJSCX немного впереди с 9.34%.
DFJ
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- 8.52%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 9.27%
- Всё время*
- 6.13%
FJSCX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- 17.02%
- С начала года
- 24.55%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 9.34%
- Всё время*
- 6.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.65M | $3.56M | $3.94M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFJ и FJSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 17.54% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
FJSCX Fidelity Japan Smaller Companies Fund | 24.55% | 26.43% | 8.03% | 15.15% | -14.49% | -0.36% | 4.80% | 22.00% | -15.98% | 34.56% |
Correlation
The correlation between DFJ and FJSCX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.81 |
The correlation between DFJ and FJSCX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFJ vs. FJSCX — Ранг доходности на риск
DFJ
FJSCX
Сравнение DFJ c FJSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFJ | FJSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.26 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 7.05 | -1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFJ и FJSCX
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки FJSCX в -71.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и FJSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFJ | FJSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -71.42% | +25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -12.79% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -15.08% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -29.74% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -32.10% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.02% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -26.52% | +15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 4.10% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и FJSCX
Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 6.67%, в то время как у Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFJ | FJSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 8.40% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 18.21% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 21.31% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 18.03% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.36% | +0.65% |
Сравнение комиссий DFJ и FJSCX
DFJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FJSCX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и FJSCX
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FJSCX в 14.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.50% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
FJSCX Fidelity Japan Smaller Companies Fund | 14.14% | 17.62% | 4.54% | 2.82% | 0.05% | 12.01% | 1.59% | 7.13% | 5.55% | 3.91% | 2.83% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
DFJ and FJSCX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FJSCX has higher volatility (8.40%) compared to DFJ (6.67%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs FJSCX's -71.42%.
DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFJ и FJSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор