PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFJ с FJSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFJ с FJSCX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX).

DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FJSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFJ или FJSCX.

Корреляция

Корреляция между DFJ и FJSCX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и FJSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFJ:

0.51

FJSCX:

0.59

Коэф-т Сортино

DFJ:

0.77

FJSCX:

0.89

Коэф-т Омега

DFJ:

1.10

FJSCX:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFJ:

0.68

FJSCX:

0.55

Коэф-т Мартина

DFJ:

1.84

FJSCX:

1.79

Индекс Язвы

DFJ:

4.66%

FJSCX:

6.44%

Дневная вол-ть

DFJ:

17.69%

FJSCX:

20.28%

Макс. просадка

DFJ:

-46.00%

FJSCX:

-66.21%

Текущая просадка

DFJ:

-2.23%

FJSCX:

-6.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFJ показывает доходность 8.03%, а FJSCX немного ниже – 7.95%. За последние 10 лет акции DFJ превзошли акции FJSCX по среднегодовой доходности: 5.87% против 3.35% соответственно.

DFJ

С начала года

8.03%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

9.80%

1 год

8.95%

5 лет

8.48%

10 лет

5.87%

FJSCX

С начала года

7.95%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

5.00%

1 год

11.97%

5 лет

4.64%

10 лет

3.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFJ и FJSCX

DFJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FJSCX в 0.91%.

FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFJ и FJSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг риск-скорректированной доходности DFJ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
FJSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FJSCX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFJ c FJSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJSCX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и FJSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и FJSCX

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FJSCX в 2.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		1.54%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%1.63%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		2.16%2.33%2.16%0.05%3.26%1.05%1.31%0.74%0.85%1.15%2.09%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DFJ и FJSCX

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки FJSCX в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и FJSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и FJSCX

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...