Сравнение EVTMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EVTMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EVTMX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVTMX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTMX Eaton Vance Dividend Builder Fund | 0.70% | 8.33% | 14.27% | 11.16% | -9.94% | 24.40% | 12.33% | 36.21% | -5.39% | 18.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EVTMX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EVTMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.04% против 14.14% соответственно.
EVTMX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.04%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVTMX и VOO
EVTMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EVTMX vs. VOO — Ранг доходности на риск
EVTMX
VOO
Сравнение EVTMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTMX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.01 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.53 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.55 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 7.31 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.01 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.83 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EVTMX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTMX и VOO
Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTMX Eaton Vance Dividend Builder Fund | 9.20% | 9.07% | 7.40% | 3.25% | 29.74% | 6.44% | 2.62% | 8.36% | 10.71% | 9.99% | 5.81% | 11.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EVTMX и VOO
Максимальная просадка EVTMX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVTMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -33.99% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -11.98% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -24.52% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -33.99% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -5.55% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -3.72% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.55% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTMX и VOO
Текущая волатильность для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVTMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.34% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 9.47% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 18.11% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 16.82% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 17.99% | -1.60% |