Сравнение EVTMX с BST
EVTMX (Eaton Vance Dividend Builder Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Eaton Vance, while BST (BlackRock Science and Technology Trust) is a stock. Over the past 10 years, EVTMX returned 11.83%/yr vs 20.54%/yr for BST. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EVTMX и BST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVTMX показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у BST с доходностью 24.81%. За последние 10 лет акции EVTMX уступали акциям BST по среднегодовой доходности: 11.83% против 20.54% соответственно.
EVTMX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 11.83%
BST
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 14.60%
- С начала года
- 24.81%
- 6 месяцев
- 28.67%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 20.54%
Сравнение доходности по годам EVTMX и BST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTMX Eaton Vance Dividend Builder Fund | 9.25% | 8.33% | 14.27% | 11.16% | -9.94% | 24.40% | 12.33% | 36.21% | -5.39% | 18.90% |
BST BlackRock Science and Technology Trust | 24.81% | 23.65% | 17.96% | 30.07% | -38.28% | -0.35% | 69.27% | 34.57% | 8.84% | 57.43% |
Correlation
The correlation between EVTMX and BST is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2014 г. | 0.60 |
The correlation between EVTMX and BST shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVTMX vs. BST — Ранг доходности на риск
EVTMX
BST
Сравнение EVTMX c BST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTMX | BST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.05 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 10.09 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTMX | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.59 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.23 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EVTMX и BST
Максимальная просадка EVTMX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки BST в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и BST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVTMX | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -47.72% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -15.31% | +8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -23.37% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -47.72% | +27.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -47.72% | +12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.50% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -12.98% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 4.62% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTMX и BST
Текущая волатильность для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) составляет 2.73%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust (BST) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVTMX | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 6.35% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 15.24% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 18.07% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 23.61% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 25.75% | -9.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTMX и BST
Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что меньше доходности BST в 8.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST BlackRock Science and Technology Trust | 8.56% | 10.36% | 8.21% | 8.91% | 10.57% | 5.38% | 3.85% | 10.52% | 6.41% | 4.80% | 6.69% | 6.93% |
EVTMX Eaton Vance Dividend Builder Fund | 8.41% | 9.07% | 7.40% | 3.25% | 29.74% | 6.44% | 2.62% | 8.36% | 10.71% | 9.99% | 5.81% | 11.41% |
Часто задаваемые вопросы
EVTMX and BST have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BST has higher volatility (6.35%) compared to EVTMX (2.73%). In terms of maximum drawdown, EVTMX dropped -53.74% vs BST's -47.72%.
BST currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVTMX и BST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор