PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTMX с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTMX с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

EVTMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTMX и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTMX и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund		0.70%8.33%14.27%11.16%-9.94%24.40%12.33%36.21%-5.39%18.90%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Доходность по периодам

С начала года, EVTMX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

EVTMX

1 день
1.87%
1 месяц
-5.04%
С начала года
0.70%
6 месяцев
-1.30%
1 год
9.12%
3 года*
11.39%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.04%

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Dividend Builder Fund

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с EVTMX:
EVTMX с ETVEVTMX с RNPEVTMX с JEPIEVTMX с BSTEVTMX с MTUMEVTMX с VOOEVTMX с SGOV
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий EVTMX и DIVO

EVTMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

EVTMX vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTMX
Ранг доходности на риск EVTMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTMX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTMX c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTMXDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.36

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.99

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.92

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

9.07

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTMX vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTMX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTMX и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTMXDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.36

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.93

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.83

-0.16

Корреляция

Корреляция между EVTMX и DIVO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTMX и DIVO

Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund		9.20%9.07%7.40%3.25%29.74%6.44%2.62%8.36%10.71%9.99%5.81%11.41%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVTMX и DIVO

Максимальная просадка EVTMX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTMXDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-30.04%

-23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-9.21%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-13.72%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-3.96%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-2.62%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.95%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTMX и DIVO

Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTMXDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.58%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

7.01%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

13.13%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

11.93%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

14.93%

+1.46%