PortfoliosLab logo
Сравнение EVTMX с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EVTMX и DIVO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EVTMX и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.18%
144.89%
EVTMX
DIVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVTMX:

0.08

DIVO:

0.63

Коэф-т Сортино

EVTMX:

0.22

DIVO:

0.98

Коэф-т Омега

EVTMX:

1.03

DIVO:

1.14

Коэф-т Кальмара

EVTMX:

0.05

DIVO:

0.73

Коэф-т Мартина

EVTMX:

0.23

DIVO:

2.87

Индекс Язвы

EVTMX:

5.97%

DIVO:

3.07%

Дневная вол-ть

EVTMX:

17.02%

DIVO:

14.00%

Макс. просадка

EVTMX:

-65.04%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

EVTMX:

-20.38%

DIVO:

-6.28%

Доходность по периодам

С начала года, EVTMX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью -0.87%.


EVTMX

С начала года

-3.04%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-9.14%

1 год

1.58%

5 лет

4.02%

10 лет

2.11%

DIVO

С начала года

-0.87%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-0.67%

1 год

8.93%

5 лет

12.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EVTMX и DIVO

EVTMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.


График комиссии EVTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVTMX: 0.99%
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVTMX и DIVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EVTMX
Ранг риск-скорректированной доходности EVTMX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVTMX c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EVTMX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EVTMX: 0.08
DIVO: 0.63
Коэффициент Сортино EVTMX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EVTMX: 0.22
DIVO: 0.98
Коэффициент Омега EVTMX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EVTMX: 1.03
DIVO: 1.14
Коэффициент Кальмара EVTMX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EVTMX: 0.05
DIVO: 0.73
Коэффициент Мартина EVTMX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EVTMX: 0.23
DIVO: 2.87

Показатель коэффициента Шарпа EVTMX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTMX и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.63
EVTMX
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTMX и DIVO

Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности DIVO в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund
1.59%1.67%1.58%2.42%1.73%1.55%1.69%2.11%1.81%1.95%1.80%1.37%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.52%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVTMX и DIVO

Максимальная просадка EVTMX за все время составила -65.04%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.38%
-6.28%
EVTMX
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности EVTMX и DIVO

Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.69%
10.11%
EVTMX
DIVO