Сравнение EVTMX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EVTMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EVTMX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVTMX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTMX Eaton Vance Dividend Builder Fund | 0.70% | 8.33% | 14.27% | 11.16% | -9.94% | 24.40% | 20.93% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EVTMX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
EVTMX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.04%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVTMX и SGOV
EVTMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
EVTMX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EVTMX
SGOV
Сравнение EVTMX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTMX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 20.63 | -20.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 286.00 | -285.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 202.83 | -201.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 412.76 | -411.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 4,634.41 | -4,630.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTMX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 20.63 | -20.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 14.13 | -13.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 12.35 | -11.68 |
Корреляция
Корреляция между EVTMX и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTMX и SGOV
Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTMX Eaton Vance Dividend Builder Fund | 9.20% | 9.07% | 7.40% | 3.25% | 29.74% | 6.44% | 2.62% | 8.36% | 10.71% | 9.99% | 5.81% | 11.41% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EVTMX и SGOV
Максимальная просадка EVTMX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVTMX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -0.03% | -53.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -0.01% | -10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -0.03% | -20.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | 0.00% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | 0.00% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.00% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTMX и SGOV
Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVTMX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 0.06% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 0.13% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 0.20% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 0.24% | +13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 0.24% | +16.15% |