PortfoliosLab logo
Сравнение EVTMX с ETV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EVTMX и ETV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EVTMX и ETV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.09%
358.02%
EVTMX
ETV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVTMX:

0.08

ETV:

0.54

Коэф-т Сортино

EVTMX:

0.22

ETV:

0.88

Коэф-т Омега

EVTMX:

1.03

ETV:

1.13

Коэф-т Кальмара

EVTMX:

0.05

ETV:

0.52

Коэф-т Мартина

EVTMX:

0.23

ETV:

2.29

Индекс Язвы

EVTMX:

5.97%

ETV:

4.63%

Дневная вол-ть

EVTMX:

17.02%

ETV:

19.74%

Макс. просадка

EVTMX:

-65.04%

ETV:

-52.11%

Текущая просадка

EVTMX:

-20.38%

ETV:

-10.58%

Доходность по периодам

С начала года, EVTMX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у ETV с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции EVTMX уступали акциям ETV по среднегодовой доходности: 2.11% против 7.62% соответственно.


EVTMX

С начала года

-3.04%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-9.14%

1 год

1.58%

5 лет

4.02%

10 лет

2.11%

ETV

С начала года

-8.33%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-3.35%

1 год

11.12%

5 лет

8.57%

10 лет

7.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVTMX и ETV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EVTMX
Ранг риск-скорректированной доходности EVTMX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

ETV
Ранг риск-скорректированной доходности ETV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVTMX c ETV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EVTMX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EVTMX: 0.08
ETV: 0.54
Коэффициент Сортино EVTMX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
EVTMX: 0.22
ETV: 0.88
Коэффициент Омега EVTMX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EVTMX: 1.03
ETV: 1.13
Коэффициент Кальмара EVTMX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EVTMX: 0.05
ETV: 0.52
Коэффициент Мартина EVTMX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EVTMX: 0.23
ETV: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа EVTMX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ETV равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTMX и ETV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.54
EVTMX
ETV

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTMX и ETV

Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности ETV в 9.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund
1.59%1.67%1.58%2.42%1.73%1.55%1.69%2.11%1.81%1.95%1.80%1.37%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
9.29%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.69%9.46%

Просадки

Сравнение просадок EVTMX и ETV

Максимальная просадка EVTMX за все время составила -65.04%, что больше максимальной просадки ETV в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и ETV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.38%
-10.58%
EVTMX
ETV

Волатильность

Сравнение волатильности EVTMX и ETV

Текущая волатильность для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) составляет 11.69%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.69%
15.47%
EVTMX
ETV