PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTMX с ETV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTMX с ETV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV).

EVTMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTMX и ETV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTMX и ETV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund		0.70%8.33%14.27%11.16%-9.94%24.40%12.33%36.21%-5.39%18.90%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		-1.81%8.63%27.67%9.94%-19.73%18.41%13.03%21.25%-4.29%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, EVTMX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у ETV с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции EVTMX превзошли акции ETV по среднегодовой доходности: 11.04% против 8.51% соответственно.

EVTMX

1 день
1.87%
1 месяц
-5.04%
С начала года
0.70%
6 месяцев
-1.30%
1 год
9.12%
3 года*
11.39%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.04%

ETV

1 день
1.02%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
1.04%
1 год
13.72%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.66%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Dividend Builder Fund

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund

Часто сравнивают с EVTMX:
EVTMX с RNPEVTMX с JEPIEVTMX с BSTEVTMX с MTUMEVTMX с DIVOEVTMX с VOOEVTMX с SGOV
Часто сравнивают с ETV:
ETV с ETWETV с ^GSPCETV с UTFETV с SPYETV с VOOETV с VYMSXETV с QYLD

Доходность на риск

EVTMX vs. ETV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTMX
Ранг доходности на риск EVTMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTMX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ETV
Ранг доходности на риск ETV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTMX c ETV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTMXETVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.71

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.12

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.04

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

5.24

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTMX vs. ETV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTMX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETV равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTMX и ETV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTMXETVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.40

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.44

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.41

+0.27

Корреляция

Корреляция между EVTMX и ETV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTMX и ETV

Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности ETV в 8.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund		9.20%9.07%7.40%3.25%29.74%6.44%2.62%8.36%10.71%9.99%5.81%11.41%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		8.63%8.30%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.69%

Просадки

Сравнение просадок EVTMX и ETV

Максимальная просадка EVTMX за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке ETV в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и ETV.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTMXETVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-52.11%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-13.37%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-22.71%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-42.39%

+7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-5.84%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-5.61%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.65%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTMX и ETV

Текущая волатильность для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) составляет 4.24%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTMXETVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

6.71%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

10.12%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

19.36%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

16.85%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

19.32%

-2.93%