PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVTMX с MTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTMX с MTUM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).

EVTMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVTMX или MTUM.

Корреляция

Корреляция между EVTMX и MTUM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EVTMX и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVTMX:

0.23

MTUM:

0.93

Коэф-т Сортино

EVTMX:

0.42

MTUM:

1.41

Коэф-т Омега

EVTMX:

1.06

MTUM:

1.20

Коэф-т Кальмара

EVTMX:

0.15

MTUM:

1.14

Коэф-т Мартина

EVTMX:

0.60

MTUM:

3.93

Индекс Язвы

EVTMX:

6.48%

MTUM:

6.10%

Дневная вол-ть

EVTMX:

17.11%

MTUM:

24.97%

Макс. просадка

EVTMX:

-65.04%

MTUM:

-34.08%

Текущая просадка

EVTMX:

-15.60%

MTUM:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, EVTMX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции EVTMX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 2.77% против 13.70% соответственно.

EVTMX

С начала года

2.78%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-4.60%

1 год

3.89%

3 года

-0.77%

5 лет

4.71%

10 лет

2.77%

MTUM

С начала года

11.60%

1 месяц

17.91%

6 месяцев

9.83%

1 год

23.00%

3 года

20.54%

5 лет

14.60%

10 лет

13.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Dividend Builder Fund

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Сравнение комиссий EVTMX и MTUM

EVTMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVTMX и MTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTMX
Ранг риск-скорректированной доходности EVTMX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг риск-скорректированной доходности MTUM, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVTMX c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EVTMX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTMX и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTMX и MTUM

Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности MTUM в 0.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund		1.50%1.67%1.58%2.42%1.73%1.55%1.69%2.11%1.81%1.95%1.80%1.37%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		0.83%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок EVTMX и MTUM

Максимальная просадка EVTMX за все время составила -65.04%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EVTMX и MTUM

Текущая волатильность для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) составляет 3.83%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...