Сравнение EVTMX с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
EVTMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVTMX или MTUM.
Корреляция
Корреляция между EVTMX и MTUM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EVTMX и MTUM
Основные характеристики
EVTMX:
0.70
MTUM:
1.73
EVTMX:
0.94
MTUM:
2.37
EVTMX:
1.15
MTUM:
1.31
EVTMX:
0.33
MTUM:
1.77
EVTMX:
4.02
MTUM:
10.20
EVTMX:
2.12%
MTUM:
3.21%
EVTMX:
12.11%
MTUM:
18.94%
EVTMX:
-65.04%
MTUM:
-34.08%
EVTMX:
-18.31%
MTUM:
-5.28%
Доходность по периодам
С начала года, EVTMX показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 31.88%. За последние 10 лет акции EVTMX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 2.81% против 12.92% соответственно.
EVTMX
7.73%
-7.81%
0.47%
8.02%
2.00%
2.81%
MTUM
31.88%
-1.60%
3.88%
31.98%
11.64%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVTMX и MTUM
EVTMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EVTMX c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTMX и MTUM
Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности MTUM в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTMX Eaton Vance Dividend Builder Fund | 1.30% | 1.58% | 2.42% | 1.73% | 1.55% | 1.69% | 2.11% | 1.81% | 1.95% | 1.80% | 1.37% | 1.34% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.93% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок EVTMX и MTUM
Максимальная просадка EVTMX за все время составила -65.04%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVTMX и MTUM
Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.