Сравнение EVTMX с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
EVTMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVTMX или MTUM.
Доходность
Сравнение доходности EVTMX и MTUM
Доходность по периодам
С начала года, EVTMX показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 35.43%. За последние 10 лет акции EVTMX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 3.21% против 13.45% соответственно.
EVTMX
16.73%
0.65%
8.87%
21.77%
3.83%
3.21%
MTUM
35.43%
1.39%
12.47%
41.04%
12.96%
13.45%
Основные характеристики
| EVTMX | MTUM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 1.90 |
| Коэф-т Мартина | 12.98 | 12.74 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 10.21% | 18.44% |
| Макс. просадка | -65.04% | -34.08% |
| Текущая просадка | -11.49% | -1.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVTMX и MTUM
EVTMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между EVTMX и MTUM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EVTMX c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTMX и MTUM
Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности MTUM в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTMX Eaton Vance Dividend Builder Fund | 1.35% | 1.58% | 2.42% | 1.73% | 1.55% | 1.69% | 2.11% | 1.81% | 1.95% | 1.80% | 1.37% | 1.34% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.55% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок EVTMX и MTUM
Максимальная просадка EVTMX за все время составила -65.04%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVTMX и MTUM
Текущая волатильность для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) составляет 3.12%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.