Сравнение EVTMX с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
EVTMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVTMX или MTUM.
Основные характеристики
| EVTMX | MTUM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.15% | 19.66% |
| Дох-ть за 1 год | 18.89% | 35.85% |
| Дох-ть за 3 года | 6.24% | 6.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.42% | 11.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.46% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 10.07% | 15.66% |
| Макс. просадка | -69.10% | -34.08% |
| Current Drawdown | -0.35% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между EVTMX и MTUM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EVTMX и MTUM
С начала года, EVTMX показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции EVTMX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 10.46% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVTMX и MTUM
EVTMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EVTMX c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTMX и MTUM
Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности MTUM в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTMX Eaton Vance Dividend Builder Fund | 3.14% | 3.25% | 29.74% | 6.44% | 2.62% | 4.71% | 10.71% | 9.99% | 5.81% | 11.41% | 5.49% | 1.34% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.78% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок EVTMX и MTUM
Максимальная просадка EVTMX за все время составила -69.10%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVTMX и MTUM
Текущая волатильность для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) составляет 2.32%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.