Сравнение EVTMX с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
EVTMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVTMX или MTUM.
Корреляция
Корреляция между EVTMX и MTUM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EVTMX и MTUM
Основные характеристики
EVTMX:
0.80
MTUM:
1.63
EVTMX:
1.06
MTUM:
2.20
EVTMX:
1.16
MTUM:
1.29
EVTMX:
0.42
MTUM:
2.41
EVTMX:
2.74
MTUM:
9.35
EVTMX:
3.60%
MTUM:
3.35%
EVTMX:
12.27%
MTUM:
19.23%
EVTMX:
-65.04%
MTUM:
-34.08%
EVTMX:
-15.26%
MTUM:
-0.54%
Доходность по периодам
С начала года, EVTMX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции EVTMX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 3.02% против 13.91% соответственно.
EVTMX
3.19%
2.87%
3.38%
9.49%
1.87%
3.02%
MTUM
8.67%
7.19%
22.47%
28.65%
12.35%
13.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVTMX и MTUM
EVTMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EVTMX и MTUM
EVTMX
MTUM
Сравнение EVTMX c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTMX и MTUM
Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности MTUM в 0.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTMX Eaton Vance Dividend Builder Fund | 1.38% | 1.67% | 1.58% | 2.42% | 1.73% | 1.55% | 1.69% | 2.11% | 1.81% | 1.95% | 1.80% | 1.37% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.69% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок EVTMX и MTUM
Максимальная просадка EVTMX за все время составила -65.04%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVTMX и MTUM
Текущая волатильность для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) составляет 3.12%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.