PortfoliosLab logo
Сравнение EVTMX с MTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EVTMX и MTUM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности EVTMX и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.24%
370.04%
EVTMX
MTUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVTMX:

0.08

MTUM:

0.66

Коэф-т Сортино

EVTMX:

0.22

MTUM:

1.05

Коэф-т Омега

EVTMX:

1.03

MTUM:

1.15

Коэф-т Кальмара

EVTMX:

0.05

MTUM:

0.79

Коэф-т Мартина

EVTMX:

0.23

MTUM:

2.79

Индекс Язвы

EVTMX:

5.97%

MTUM:

5.94%

Дневная вол-ть

EVTMX:

17.02%

MTUM:

24.99%

Макс. просадка

EVTMX:

-65.04%

MTUM:

-34.08%

Текущая просадка

EVTMX:

-20.38%

MTUM:

-9.65%

Доходность по периодам

С начала года, EVTMX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции EVTMX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 2.11% против 12.75% соответственно.


EVTMX

С начала года

-3.04%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-9.14%

1 год

1.58%

5 лет

4.02%

10 лет

2.11%

MTUM

С начала года

0.20%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

1.12%

1 год

16.16%

5 лет

13.03%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EVTMX и MTUM

EVTMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.


График комиссии EVTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVTMX: 0.99%
График комиссии MTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTUM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVTMX и MTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EVTMX
Ранг риск-скорректированной доходности EVTMX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

MTUM
Ранг риск-скорректированной доходности MTUM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVTMX c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EVTMX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EVTMX: 0.08
MTUM: 0.66
Коэффициент Сортино EVTMX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
EVTMX: 0.22
MTUM: 1.05
Коэффициент Омега EVTMX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EVTMX: 1.03
MTUM: 1.15
Коэффициент Кальмара EVTMX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EVTMX: 0.05
MTUM: 0.79
Коэффициент Мартина EVTMX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EVTMX: 0.23
MTUM: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа EVTMX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTMX и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.66
EVTMX
MTUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTMX и MTUM

Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности MTUM в 0.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund
1.59%1.67%1.58%2.42%1.73%1.55%1.69%2.11%1.81%1.95%1.80%1.37%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
0.93%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок EVTMX и MTUM

Максимальная просадка EVTMX за все время составила -65.04%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.38%
-9.65%
EVTMX
MTUM

Волатильность

Сравнение волатильности EVTMX и MTUM

Текущая волатильность для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) составляет 11.69%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.69%
15.89%
EVTMX
MTUM