Сравнение EVTMX с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
EVTMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EVTMX и MTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVTMX и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTMX Eaton Vance Dividend Builder Fund | 0.70% | 8.33% | 14.27% | 11.16% | -9.94% | 24.40% | 12.33% | 36.21% | -5.39% | 18.90% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.94% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
Доходность по периодам
С начала года, EVTMX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции EVTMX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 11.04% против 14.08% соответственно.
EVTMX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.04%
MTUM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVTMX и MTUM
EVTMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Доходность на риск
EVTMX vs. MTUM — Ранг доходности на риск
EVTMX
MTUM
Сравнение EVTMX c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTMX | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.94 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.42 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.82 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 6.83 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTMX | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.94 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EVTMX и MTUM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTMX и MTUM
Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности MTUM в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTMX Eaton Vance Dividend Builder Fund | 9.20% | 9.07% | 7.40% | 3.25% | 29.74% | 6.44% | 2.62% | 8.36% | 10.71% | 9.99% | 5.81% | 11.41% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок EVTMX и MTUM
Максимальная просадка EVTMX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и MTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVTMX | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -34.08% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -12.26% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -32.28% | +11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -34.08% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -6.00% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -6.28% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.26% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTMX и MTUM
Текущая волатильность для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) составляет 4.24%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVTMX | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 8.49% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 14.74% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 23.02% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 20.39% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 20.83% | -4.44% |