PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2779058328

CUSIP

277905832

Эмитент

Eaton Vance

Дата выпуска

18 дек. 1981 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EVTMX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии EVTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EVTMX с ETV EVTMX с MTUM EVTMX с RNP
Популярные сравнения:
EVTMX с ETV EVTMX с MTUM EVTMX с RNP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Dividend Builder Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
774.88%
2,404.87%
EVTMX (Eaton Vance Dividend Builder Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Eaton Vance Dividend Builder Fund показал доход в 7.73% с начала года и 8.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eaton Vance Dividend Builder Fund составила 2.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


EVTMX

С начала года

7.73%

1 месяц

-7.81%

6 месяцев

0.47%

1 год

8.02%

5 лет

2.00%

10 лет

2.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EVTMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.20%2.84%3.32%-4.62%3.09%1.10%3.59%3.10%0.94%0.23%3.54%7.73%
20232.33%-3.60%1.63%1.27%-2.83%4.91%3.70%-1.92%-3.93%-2.15%6.87%3.31%9.26%
2022-4.68%-1.90%3.91%-6.14%1.68%-6.94%4.37%-3.49%-7.90%8.80%7.51%-24.14%-28.96%
2021-2.58%3.21%4.52%5.17%0.97%1.02%2.43%1.65%-4.89%6.08%-1.05%1.27%18.67%
20200.46%-7.67%-14.40%12.51%4.49%1.05%4.47%4.62%-3.32%-2.93%10.97%3.41%11.02%
20196.50%2.73%2.59%4.67%-5.74%6.13%2.21%-0.79%1.64%1.36%3.46%0.08%27.10%
20184.21%-3.61%-2.39%-0.06%2.20%0.84%4.00%1.34%0.60%-7.02%1.97%-13.77%-12.46%
20170.83%3.03%0.23%0.44%0.94%0.65%0.30%0.15%2.19%2.49%3.04%-4.77%9.71%
2016-3.72%-0.06%5.91%-0.44%1.61%0.61%2.69%-0.28%-0.64%-1.75%1.74%-0.36%5.12%
2015-1.43%5.57%-1.17%1.22%-0.15%-2.27%1.81%-5.70%-2.84%7.85%-0.27%-7.85%-6.07%
2014-3.39%4.13%1.15%0.55%2.74%2.67%-1.77%3.95%-1.99%1.52%2.32%-4.52%7.14%
20134.56%0.40%3.82%1.83%2.12%-2.33%4.23%-3.67%2.97%4.44%2.92%1.94%25.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EVTMX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EVTMX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTMX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EVTMX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.701.90
Коэффициент Сортино EVTMX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.942.54
Коэффициент Омега EVTMX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.151.35
Коэффициент Кальмара EVTMX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.332.81
Коэффициент Мартина EVTMX, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.0212.39
EVTMX
^GSPC

Eaton Vance Dividend Builder Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.70
1.90
EVTMX (Eaton Vance Dividend Builder Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance Dividend Builder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.21$0.24$0.34$0.34$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.24$0.20$0.18

Дивидендный доход

1.30%1.58%2.42%1.73%1.55%1.69%2.11%1.81%1.95%1.80%1.37%1.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Dividend Builder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.04$0.02$0.02$0.02$0.03$0.01$0.02$0.03$0.01$0.00$0.00$0.21
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.03$0.03$0.24
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.09$0.34
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.10$0.34
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.31%
-3.58%
EVTMX (Eaton Vance Dividend Builder Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eaton Vance Dividend Builder Fund показал максимальную просадку в 65.04%, зарегистрированную 29 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 3011 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Vance Dividend Builder Fund составляет 18.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.04%7 июл. 1986 г.38729 дек. 1987 г.301114 июл. 1999 г.3398
-57.01%7 нояб. 2007 г.3349 мар. 2009 г.120926 дек. 2013 г.1543
-50%27 мая 1986 г.1211 июн. 1986 г.174 июл. 1986 г.29
-43.68%13 мар. 2000 г.58923 июл. 2002 г.5731 нояб. 2004 г.1162
-34.93%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eaton Vance Dividend Builder Fund составляет 7.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.21%
3.64%
EVTMX (Eaton Vance Dividend Builder Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab