- ISIN
- US2779058328
- CUSIP
- 277905832
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 18 дек. 1981 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции EVTMX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVTMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,515.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) показал доход в 9.25% с начала года и 15.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVTMX составила 11.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Eaton Vance Dividend Builder Fund
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 11.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EVTMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EVTMX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 31 авг. 1982 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.84% | 3.30% | -5.21% | 6.66% | 1.18% | 0.53% | 9.25% | ||||||
| 2025 | 3.63% | -0.43% | -3.11% | -2.12% | 4.14% | 3.73% | 0.47% | 2.00% | 2.09% | -1.40% | 0.81% | -1.46% | 8.33% |
| 2024 | 1.20% | 2.84% | 3.18% | -4.62% | 3.09% | 1.11% | 3.56% | 3.10% | 0.94% | 0.23% | 3.74% | -4.47% | 14.27% |
| 2023 | 2.33% | -3.60% | 1.63% | 1.27% | -2.83% | 4.90% | 3.70% | -1.92% | -3.93% | -2.15% | 6.87% | 5.11% | 11.16% |
| 2022 | -4.68% | -1.90% | 3.91% | -6.14% | 1.68% | -6.94% | 4.37% | -3.49% | -7.90% | 8.80% | 7.51% | -3.84% | -9.94% |
| 2021 | -2.58% | 3.21% | 4.52% | 5.17% | 0.97% | 1.02% | 2.43% | 1.65% | -4.89% | 6.08% | -1.05% | 6.15% | 24.40% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Dividend Builder Fund has an annualized alpha of 3.80%, beta of 0.68, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 1981.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.47%) than losses (72.29%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.80% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.80%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 79.47%
- Участие в снижении
- 72.29%
Комиссия
Комиссия EVTMX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVTMX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVTMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.93 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 13.52 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Dividend Builder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.43 | $1.17 | $0.48 | $4.12 | $1.28 | $0.45 | $1.31 | $1.34 | $1.45 | $0.79 | $1.50 |
Дивидендный доход | 8.41% | 9.07% | 7.40% | 3.25% | 29.74% | 6.44% | 2.62% | 8.36% | 10.71% | 9.99% | 5.81% | 11.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Dividend Builder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $1.26 | $1.43 |
| 2024 | $0.02 | $0.04 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.96 | $1.17 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.27 | $0.48 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $3.87 | $4.12 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $1.04 | $1.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Dividend Builder Fund показал максимальную просадку в 53.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1056 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.74%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 2mo | 5y 6moнояб. 2007 г. - май 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -43.80%июль 2002 г. | 2y 4mo | 2y 3mo | 4y 7moмарт 2000 г. - нояб. 2004 г. |
Black Monday1987 | -40.73%дек. 1987 г. | 1y 3mo | 3y 9mo | 5y 1moавг. 1986 г. - сент. 1991 г. |
Обвал COVID2020 | -34.93%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 13d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -22.90%нояб. 1994 г. | 1y 2mo | 1y 18d | 2y 2moсент. 1993 г. - дек. 1995 г. |
Показатели просадок
| EVTMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -56.78% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -9.10% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -18.90% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -25.43% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -33.92% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -10.72% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.97% | 0.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EVTMX
Добавьте Eaton Vance Dividend Builder Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVTMX