PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2779058328

CUSIP

277905832

Эмитент

Eaton Vance

Дата выпуска

18 дек. 1981 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EVTMX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Dividend Builder Fund

Популярные сравнения:
EVTMX с ETV EVTMX с RNP EVTMX с MTUM EVTMX с JEPI EVTMX с BST EVTMX с DIVO
Популярные сравнения:
EVTMX с ETV EVTMX с RNP EVTMX с MTUM EVTMX с JEPI EVTMX с BST EVTMX с DIVO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) показал доход в 2.78% с начала года и 3.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVTMX составила 2.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

EVTMX

С начала года

2.78%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-4.60%

1 год

3.89%

3 года

-0.77%

5 лет

4.71%

10 лет

2.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EVTMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.63%-0.31%-3.12%-2.13%4.92%2.78%
20241.20%2.84%3.32%-4.62%3.09%1.10%3.59%3.10%0.95%0.22%3.74%-9.61%8.30%
20232.33%-3.60%1.63%1.27%-2.83%4.91%3.70%-1.92%-3.93%-2.15%6.87%3.31%9.26%
2022-4.68%-1.90%3.91%-6.14%1.68%-6.94%4.37%-3.49%-7.90%8.80%7.51%-24.14%-28.96%
2021-2.58%3.21%4.52%5.17%0.97%1.02%2.43%1.65%-4.89%6.07%-1.05%1.27%18.67%
20200.46%-7.67%-14.40%12.51%4.49%1.04%4.47%4.62%-3.32%-2.93%10.97%3.41%11.02%
20196.50%2.73%2.59%4.67%-5.74%6.13%2.21%-0.79%1.64%1.36%3.45%0.08%27.10%
20184.21%-3.61%-2.39%-0.06%2.20%0.84%4.00%1.34%0.60%-7.02%1.97%-13.77%-12.46%
20170.83%3.03%0.23%0.44%0.94%0.65%0.30%0.15%2.19%2.49%3.04%-4.77%9.71%
2016-3.72%-0.06%5.91%-0.44%1.61%0.61%2.69%-0.28%-0.64%-1.75%1.74%-0.36%5.12%
2015-1.43%5.57%-1.17%1.22%-0.15%-2.27%1.81%-5.70%-2.84%7.85%-0.27%-7.85%-6.07%
2014-3.39%4.13%1.15%0.55%2.74%2.67%-1.77%3.95%-1.99%1.52%2.32%-4.52%7.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EVTMX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EVTMX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Eaton Vance Dividend Builder Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.23
  • За 5 лет: 0.26
  • За 10 лет: 0.15
  • За всё время: 0.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance Dividend Builder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.24$0.27$0.24$0.34$0.34$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.24$0.20

Дивидендный доход

1.50%1.67%1.58%2.42%1.73%1.55%1.69%2.11%1.81%1.95%1.80%1.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Dividend Builder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.09
2024$0.02$0.04$0.02$0.02$0.02$0.03$0.01$0.02$0.03$0.01$0.03$0.03$0.27
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.03$0.03$0.24
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.09$0.34
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.10$0.34
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Eaton Vance Dividend Builder Fund показал максимальную просадку в 65.04%, зарегистрированную 29 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 3011 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Vance Dividend Builder Fund составляет 15.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.04%7 июл. 1986 г.38729 дек. 1987 г.301114 июл. 1999 г.3398
-57.01%7 нояб. 2007 г.3349 мар. 2009 г.120926 дек. 2013 г.1543
-50%27 мая 1986 г.1211 июн. 1986 г.174 июл. 1986 г.29
-43.68%13 мар. 2000 г.58923 июл. 2002 г.5731 нояб. 2004 г.1162
-34.93%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.139

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...