PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVTMX с RNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTMX с RNP

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP).

EVTMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVTMX или RNP.

Корреляция

Корреляция между EVTMX и RNP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EVTMX и RNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVTMX:

0.23

RNP:

0.76

Коэф-т Сортино

EVTMX:

0.42

RNP:

1.11

Коэф-т Омега

EVTMX:

1.06

RNP:

1.15

Коэф-т Кальмара

EVTMX:

0.15

RNP:

0.89

Коэф-т Мартина

EVTMX:

0.60

RNP:

2.21

Индекс Язвы

EVTMX:

6.48%

RNP:

6.60%

Дневная вол-ть

EVTMX:

17.11%

RNP:

19.42%

Макс. просадка

EVTMX:

-65.04%

RNP:

-87.10%

Текущая просадка

EVTMX:

-15.60%

RNP:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, EVTMX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у RNP с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции EVTMX уступали акциям RNP по среднегодовой доходности: 2.77% против 10.04% соответственно.

EVTMX

С начала года

2.78%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-4.60%

1 год

3.89%

3 года

-0.77%

5 лет

4.71%

10 лет

2.77%

RNP

С начала года

7.65%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-0.55%

1 год

14.56%

3 года

9.96%

5 лет

13.96%

10 лет

10.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Dividend Builder Fund

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVTMX и RNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTMX
Ранг риск-скорректированной доходности EVTMX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
RNP
Ранг риск-скорректированной доходности RNP, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVTMX c RNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EVTMX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа RNP равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTMX и RNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTMX и RNP

Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности RNP в 7.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund		1.50%1.67%1.58%2.42%1.73%1.55%1.69%2.11%1.81%1.95%1.80%1.37%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		7.49%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%

Просадки

Сравнение просадок EVTMX и RNP

Максимальная просадка EVTMX за все время составила -65.04%, что меньше максимальной просадки RNP в -87.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и RNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EVTMX и RNP

Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеют волатильность 3.83% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...