PortfoliosLab logo
Сравнение EVTMX с RNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EVTMX и RNP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EVTMX и RNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
246.89%
563.21%
EVTMX
RNP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVTMX:

0.08

RNP:

0.68

Коэф-т Сортино

EVTMX:

0.22

RNP:

1.02

Коэф-т Омега

EVTMX:

1.03

RNP:

1.14

Коэф-т Кальмара

EVTMX:

0.05

RNP:

0.79

Коэф-т Мартина

EVTMX:

0.23

RNP:

2.10

Индекс Язвы

EVTMX:

5.97%

RNP:

6.33%

Дневная вол-ть

EVTMX:

17.02%

RNP:

19.68%

Макс. просадка

EVTMX:

-65.04%

RNP:

-87.10%

Текущая просадка

EVTMX:

-20.38%

RNP:

-9.52%

Доходность по периодам

С начала года, EVTMX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у RNP с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции EVTMX уступали акциям RNP по среднегодовой доходности: 2.11% против 9.34% соответственно.


EVTMX

С начала года

-3.04%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-9.14%

1 год

1.58%

5 лет

4.02%

10 лет

2.11%

RNP

С начала года

3.14%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-6.82%

1 год

14.57%

5 лет

12.54%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVTMX и RNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EVTMX
Ранг риск-скорректированной доходности EVTMX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

RNP
Ранг риск-скорректированной доходности RNP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVTMX c RNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EVTMX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EVTMX: 0.08
RNP: 0.68
Коэффициент Сортино EVTMX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
EVTMX: 0.22
RNP: 1.02
Коэффициент Омега EVTMX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EVTMX: 1.03
RNP: 1.14
Коэффициент Кальмара EVTMX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EVTMX: 0.05
RNP: 0.79
Коэффициент Мартина EVTMX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EVTMX: 0.23
RNP: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа EVTMX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа RNP равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTMX и RNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.68
EVTMX
RNP

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTMX и RNP

Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности RNP в 7.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund
1.59%1.67%1.58%2.42%1.73%1.55%1.69%2.11%1.81%1.95%1.80%1.37%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.
7.77%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%

Просадки

Сравнение просадок EVTMX и RNP

Максимальная просадка EVTMX за все время составила -65.04%, что меньше максимальной просадки RNP в -87.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и RNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.38%
-9.52%
EVTMX
RNP

Волатильность

Сравнение волатильности EVTMX и RNP

Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеют волатильность 11.69% и 11.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.69%
11.42%
EVTMX
RNP