PortfoliosLab logo
Сравнение EVTMX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EVTMX и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EVTMX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.74%
67.42%
EVTMX
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVTMX:

0.08

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

EVTMX:

0.22

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

EVTMX:

1.03

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

EVTMX:

0.05

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

EVTMX:

0.23

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

EVTMX:

5.97%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

EVTMX:

17.02%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

EVTMX:

-65.04%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

EVTMX:

-20.38%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, EVTMX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.67%.


EVTMX

С начала года

-3.04%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-9.14%

1 год

1.58%

5 лет

4.02%

10 лет

2.11%

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EVTMX и JEPI

EVTMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии EVTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVTMX: 0.99%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVTMX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EVTMX
Ранг риск-скорректированной доходности EVTMX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVTMX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EVTMX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EVTMX: 0.08
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино EVTMX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
EVTMX: 0.22
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега EVTMX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EVTMX: 1.03
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара EVTMX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EVTMX: 0.05
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина EVTMX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EVTMX: 0.23
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа EVTMX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTMX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.37
EVTMX
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTMX и JEPI

Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности JEPI в 7.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund
1.59%1.67%1.58%2.42%1.73%1.55%1.69%2.11%1.81%1.95%1.80%1.37%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVTMX и JEPI

Максимальная просадка EVTMX за все время составила -65.04%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.38%
-6.74%
EVTMX
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности EVTMX и JEPI

Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.69%
11.07%
EVTMX
JEPI