Сравнение EVTMX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
EVTMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EVTMX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVTMX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTMX Eaton Vance Dividend Builder Fund | 0.70% | 8.33% | 14.27% | 11.16% | -9.94% | 24.40% | 24.21% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EVTMX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
EVTMX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.04%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVTMX и JEPI
EVTMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
EVTMX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
EVTMX
JEPI
Сравнение EVTMX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTMX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.79 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 3.83 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTMX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.04 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между EVTMX и JEPI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTMX и JEPI
Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTMX Eaton Vance Dividend Builder Fund | 9.20% | 9.07% | 7.40% | 3.25% | 29.74% | 6.44% | 2.62% | 8.36% | 10.71% | 9.99% | 5.81% | 11.41% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EVTMX и JEPI
Максимальная просадка EVTMX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVTMX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -13.71% | -40.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -10.28% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -13.71% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -4.53% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -2.07% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.12% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTMX и JEPI
Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVTMX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.90% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 6.36% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 13.24% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 11.06% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 10.88% | +5.51% |