Сравнение EURUSD=X с VOO
EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, EURUSD=X returned 0.32%/yr vs 15.50%/yr for VOO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EURUSD=X и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EURUSD=X показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.32% против 15.50% соответственно.
EURUSD=X
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 0.32%
VOO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам EURUSD=X и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -1.52% | 13.43% | -6.18% | 3.16% | -6.01% | -6.81% | 8.85% | -1.94% | -4.66% | 14.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between EURUSD=X and VOO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.19 |
The correlation between EURUSD=X and VOO shifts across timeframes, from 0.17 (10 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EURUSD=X vs. VOO — Ранг доходности на риск
EURUSD=X
VOO
Сравнение EURUSD=X c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EURUSD=X | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.75 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 12.42 | -12.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EURUSD=X и VOO
Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EURUSD=X | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.01% | -33.99% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -8.90% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.83% | -18.69% | +9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -24.52% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | -33.99% | +10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.67% | -2.34% | -25.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.44% | -3.68% | -19.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.97% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURUSD=X и VOO
Текущая волатильность для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) составляет 1.07%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EURUSD=X | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 4.34% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 9.58% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 12.27% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 16.88% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 18.03% | -10.88% |
Часто задаваемые вопросы
EURUSD=X and VOO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.34%) compared to EURUSD=X (1.07%). In terms of maximum drawdown, EURUSD=X dropped -40.01% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EURUSD=X и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор