PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с JPYUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и JPYUSD=X составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.08%
-22.47%
EURUSD=X
JPYUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

0.36

JPYUSD=X:

0.57

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

0.60

JPYUSD=X:

0.92

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

1.07

JPYUSD=X:

1.16

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

0.07

JPYUSD=X:

0.15

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

0.60

JPYUSD=X:

1.30

Индекс Язвы

EURUSD=X:

4.21%

JPYUSD=X:

6.02%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

6.88%

JPYUSD=X:

13.65%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-39.99%

JPYUSD=X:

-53.03%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-31.25%

JPYUSD=X:

-47.73%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у JPYUSD=X с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции EURUSD=X превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 0.30% против -1.74% соответственно.


EURUSD=X

С начала года

6.15%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

0.13%

1 год

1.42%

5 лет

0.18%

10 лет

0.30%

JPYUSD=X

С начала года

7.81%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

2.99%

1 год

4.55%

5 лет

-5.23%

10 лет

-1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EURUSD=X и JPYUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

JPYUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности JPYUSD=X, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EURUSD=X c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
EURUSD=X: 0.26
JPYUSD=X: 0.57
Коэффициент Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00
EURUSD=X: 0.45
JPYUSD=X: 0.92
Коэффициент Омега EURUSD=X, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком2.004.006.00
EURUSD=X: 1.05
JPYUSD=X: 1.16
Коэффициент Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EURUSD=X: 0.05
JPYUSD=X: 0.15
Коэффициент Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00
EURUSD=X: 0.40
JPYUSD=X: 1.30

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.57
EURUSD=X
JPYUSD=X

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и JPYUSD=X

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и JPYUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.25%
-47.73%
EURUSD=X
JPYUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и JPYUSD=X

Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 2.40%, в то время как у JPY/USD (JPYUSD=X) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.40%
5.03%
EURUSD=X
JPYUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab