PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с JPYUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и JPYUSD=X составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EURUSD=X с JPYUSD=X

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EUR/USD (EURUSD=X) и JPY/USD (JPYUSD=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EURUSD=X или JPYUSD=X.

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

0.63

JPYUSD=X:

0.61

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

0.49

JPYUSD=X:

1.01

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

1.05

JPYUSD=X:

1.16

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

0.01

JPYUSD=X:

0.18

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

0.51

JPYUSD=X:

1.62

Индекс Язвы

EURUSD=X:

4.82%

JPYUSD=X:

5.77%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

6.98%

JPYUSD=X:

14.68%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-39.98%

JPYUSD=X:

-53.03%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-28.92%

JPYUSD=X:

-46.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EURUSD=X показывает доходность 9.77%, а JPYUSD=X немного ниже – 9.37%. За последние 10 лет акции EURUSD=X превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 0.43% против -1.45% соответственно.

EURUSD=X

С начала года

9.77%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

9.07%

1 год

4.79%

3 года

2.07%

5 лет

0.82%

10 лет

0.43%

JPYUSD=X

С начала года

9.37%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

7.69%

1 год

9.37%

3 года

-3.95%

5 лет

-5.52%

10 лет

-1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EUR/USD

JPY/USD

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EURUSD=X и JPYUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности JPYUSD=X, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EURUSD=X c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPYUSD=X равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и JPYUSD=X

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и JPYUSD=X.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и JPYUSD=X

Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 2.26%, в то время как у JPY/USD (JPYUSD=X) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...