PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с JPYUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и JPYUSD=X составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.48%
1.59%
EURUSD=X
JPYUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

-0.67

JPYUSD=X:

-0.35

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

-0.87

JPYUSD=X:

-0.41

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

0.89

JPYUSD=X:

0.93

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

-0.11

JPYUSD=X:

-0.08

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

-1.37

JPYUSD=X:

-0.82

Индекс Язвы

EURUSD=X:

2.74%

JPYUSD=X:

5.48%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

5.48%

JPYUSD=X:

12.75%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-57.54%

JPYUSD=X:

-53.03%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-34.77%

JPYUSD=X:

-51.52%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность -5.50%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции EURUSD=X превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: -1.46% против -2.45% соответственно.


EURUSD=X

С начала года

-5.50%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

-2.45%

1 год

-5.26%

5 лет

-1.12%

10 лет

-1.46%

JPYUSD=X

С начала года

-9.86%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.59%

1 год

-8.57%

5 лет

-6.41%

10 лет

-2.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EURUSD=X c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.67-0.24
Коэффициент Сортино EURUSD=X, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.87-0.25
Коэффициент Омега EURUSD=X, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.000.890.96
Коэффициент Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.11-0.06
Коэффициент Мартина EURUSD=X, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-1.37-0.55
EURUSD=X
JPYUSD=X

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.67
-0.24
EURUSD=X
JPYUSD=X

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и JPYUSD=X

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -57.54%, что больше максимальной просадки JPYUSD=X в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и JPYUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.77%
-51.52%
EURUSD=X
JPYUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и JPYUSD=X

Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 2.12%, в то время как у JPY/USD (JPYUSD=X) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.12%
4.10%
EURUSD=X
JPYUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab