Сравнение EURUSD=X с JPYUSD=X

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение EURUSD=X с JPYUSD=X

Последнее обновление 21 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EUR/USD (EURUSD=X) и JPY/USD (JPYUSD=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EURUSD=X или JPYUSD=X.

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и JPYUSD=X составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EURUSD=X

JPYUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

-0.61

JPYUSD=X:

-0.23

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

-0.81

JPYUSD=X:

-0.24

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

0.90

JPYUSD=X:

0.96

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

-0.10

JPYUSD=X:

-0.06

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

-0.99

JPYUSD=X:

-0.56

Индекс Язвы

EURUSD=X:

3.62%

JPYUSD=X:

5.44%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

5.62%

JPYUSD=X:

13.09%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-57.54%

JPYUSD=X:

-53.03%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-35.06%

JPYUSD=X:

-51.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции EURUSD=X превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: -0.72% против -2.67% соответственно.

EURUSD=X

С начала года

0.28%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

-4.66%

1 год

-4.72%

5 лет

-1.22%

10 лет

-0.72%

JPYUSD=X

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-0.00%

1 год

-5.88%

5 лет

-6.40%

10 лет

-2.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EURUSD=X и JPYUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EURUSD=X

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JPYUSD=X

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EURUSD=X c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EURUSD=X

JPYUSD=X

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EURUSD=X

JPYUSD=X

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и JPYUSD=X

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -57.54%, что больше максимальной просадки JPYUSD=X в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и JPYUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EURUSD=X

JPYUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и JPYUSD=X

Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 2.28%, в то время как у JPY/USD (JPYUSD=X) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EURUSD=X

JPYUSD=X

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EURUSD=X с JPYUSD=X

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и JPYUSD=X

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EURUSD=X и JPYUSD=X

EURUSD=X

JPYUSD=X

Сравнение EURUSD=X c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и JPYUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и JPYUSD=X

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество