PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURUSD=X с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EURUSD=X с JPYUSD=X

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) and JPYUSD=X (JPY/USD) are both currencies. Over the past 10 years, EURUSD=X returned 0.30%/yr vs -4.52%/yr for JPYUSD=X. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EURUSD=X показывает доходность -3.24%, а JPYUSD=X немного выше – -3.15%. За последние 10 лет акции EURUSD=X превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 0.30% против -4.52% соответственно.

EURUSD=X

1 день
0.05%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-3.56%
1 год
-2.52%
3 года*
1.38%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
0.30%

JPYUSD=X

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-3.75%
1 год
-10.23%
3 года*
-3.92%
5 лет*
-7.29%
10 лет*
-4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EURUSD=X и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EURUSD=X
Euro / U.S. Dollar		-3.24%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%
JPYUSD=X
JPY/USD		-3.15%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Correlation

The correlation between EURUSD=X and JPYUSD=X is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.33

Over the past year, EURUSD=X and JPYUSD=X have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Euro / U.S. Dollar

JPY/USD

Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=X
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNXJPYUSD=X с VDE

Доходность на риск

EURUSD=X vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURUSD=X c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EURUSD=XJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-1.12

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
-1.64

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.82

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.73

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-1.10

+0.28

EURUSD=X vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и JPYUSD=X

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и JPYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EURUSD=XJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.01%

-52.97%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-11.37%

+5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.83%

-14.64%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-32.60%

+12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-38.23%

+14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.93%

-52.97%

+24.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.50%

-27.02%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

6.44%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и JPYUSD=X

Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EURUSD=XJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.73%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

4.82%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

7.43%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

9.55%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

8.76%

-1.66%

Часто задаваемые вопросы

EURUSD=X and JPYUSD=X have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EURUSD=X has higher volatility (1.46%) compared to JPYUSD=X (0.73%). In terms of maximum drawdown, EURUSD=X dropped -40.01% vs JPYUSD=X's -52.97%.

EURUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EURUSD=X и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор