Сравнение EURUSD=X с JPYUSD=X
EURUSD=X (EUR/USD) and JPYUSD=X (JPY/USD) are both currencies. Over the past 10 years, EURUSD=X returned 0.15%/yr vs -3.93%/yr for JPYUSD=X. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EURUSD=X и JPYUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EURUSD=X показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции EURUSD=X превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 0.15% против -3.93% соответственно.
EURUSD=X
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 0.15%
JPYUSD=X
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- -4.50%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- -3.93%
Сравнение доходности по годам EURUSD=X и JPYUSD=X
Correlation
The correlation between EURUSD=X and JPYUSD=X is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.33 |
Over the past year, EURUSD=X and JPYUSD=X have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EURUSD=X vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск
EURUSD=X
JPYUSD=X
Сравнение EURUSD=X c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EURUSD=X | JPYUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.80 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -1.19 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EURUSD=X | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -1.13 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.71 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | -0.42 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.13 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EURUSD=X и JPYUSD=X
Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и JPYUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EURUSD=X | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.01% | -52.96% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -10.63% | +5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.83% | -14.63% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -32.59% | +11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | -38.21% | +14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.94% | -52.55% | +24.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.42% | -26.85% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 6.01% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURUSD=X и JPYUSD=X
EUR/USD (EURUSD=X) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EURUSD=X | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.68% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 5.53% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 7.56% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 9.57% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.16% | 8.90% | -1.74% |
Часто задаваемые вопросы
EURUSD=X and JPYUSD=X have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EURUSD=X has higher volatility (1.19%) compared to JPYUSD=X (0.68%). In terms of maximum drawdown, EURUSD=X dropped -40.01% vs JPYUSD=X's -52.96%.
EURUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EURUSD=X и JPYUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор