PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUDUSD=X с AKWA.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и AKWA.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и AKWA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.79%
2.02%
AUDUSD=X
AKWA.DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUDUSD=X:

-0.30

AKWA.DE:

0.96

Коэф-т Сортино

AUDUSD=X:

-0.36

AKWA.DE:

1.45

Коэф-т Омега

AUDUSD=X:

0.96

AKWA.DE:

1.17

Коэф-т Кальмара

AUDUSD=X:

-0.04

AKWA.DE:

1.33

Коэф-т Мартина

AUDUSD=X:

-0.45

AKWA.DE:

2.68

Индекс Язвы

AUDUSD=X:

5.13%

AKWA.DE:

5.25%

Дневная вол-ть

AUDUSD=X:

7.79%

AKWA.DE:

14.51%

Макс. просадка

AUDUSD=X:

-67.80%

AKWA.DE:

-15.04%

Текущая просадка

AUDUSD=X:

-57.87%

AKWA.DE:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у AKWA.DE с доходностью 3.42%.


AUDUSD=X

С начала года

1.34%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

-4.59%

1 год

-3.40%

5 лет

-1.15%

10 лет

-2.02%

AKWA.DE

С начала года

3.42%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

6.34%

1 год

14.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUDUSD=X и AKWA.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AUDUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUDUSD=X, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

AKWA.DE
Ранг риск-скорректированной доходности AKWA.DE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKWA.DE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKWA.DE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKWA.DE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKWA.DE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKWA.DE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUDUSD=X c AKWA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.300.08
Коэффициент Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.360.22
Коэффициент Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.000.961.03
Коэффициент Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.120.09
Коэффициент Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.450.18
AUDUSD=X
AKWA.DE

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа AKWA.DE равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и AKWA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.30
0.08
AUDUSD=X
AKWA.DE

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и AKWA.DE

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -67.80%, что больше максимальной просадки AKWA.DE в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и AKWA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-17.27%
-7.22%
AUDUSD=X
AKWA.DE

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и AKWA.DE

Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 2.37%, в то время как у Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKWA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.37%
4.27%
AUDUSD=X
AKWA.DE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab