PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUDUSD=X с GBPUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и GBPUSD=X составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AUDUSD=X с GBPUSD=X

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AUD/USD (AUDUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUDUSD=X или GBPUSD=X.

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и GBPUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUDUSD=X:

-0.29

GBPUSD=X:

0.75

Коэф-т Сортино

AUDUSD=X:

-0.31

GBPUSD=X:

1.20

Коэф-т Омега

AUDUSD=X:

0.96

GBPUSD=X:

1.14

Коэф-т Кальмара

AUDUSD=X:

-0.05

GBPUSD=X:

0.11

Коэф-т Мартина

AUDUSD=X:

-0.41

GBPUSD=X:

1.44

Индекс Язвы

AUDUSD=X:

6.69%

GBPUSD=X:

4.14%

Дневная вол-ть

AUDUSD=X:

10.08%

GBPUSD=X:

7.30%

Макс. просадка

AUDUSD=X:

-67.82%

GBPUSD=X:

-60.21%

Текущая просадка

AUDUSD=X:

-56.79%

GBPUSD=X:

-49.09%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у GBPUSD=X с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям GBPUSD=X по среднегодовой доходности: -1.87% против -1.30% соответственно.

AUDUSD=X

С начала года

3.96%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

-1.20%

1 год

-3.02%

3 года

-3.57%

5 лет

-0.71%

10 лет

-1.87%

GBPUSD=X

С начала года

7.59%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

5.68%

1 год

5.74%

3 года

2.23%

5 лет

1.75%

10 лет

-1.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUD/USD

GBP/USD

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUDUSD=X и GBPUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUDUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUDUSD=X, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUDUSD=X c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа GBPUSD=X равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и GBPUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и GBPUSD=X

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -67.82%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и GBPUSD=X.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и GBPUSD=X

AUD/USD (AUDUSD=X) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...