PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUDUSD=X с GBPUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и GBPUSD=X составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и GBPUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.80%
-0.61%
AUDUSD=X
GBPUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUDUSD=X:

-0.48

GBPUSD=X:

-0.12

Коэф-т Сортино

AUDUSD=X:

-0.60

GBPUSD=X:

-0.12

Коэф-т Омега

AUDUSD=X:

0.93

GBPUSD=X:

0.99

Коэф-т Кальмара

AUDUSD=X:

-0.07

GBPUSD=X:

-0.02

Коэф-т Мартина

AUDUSD=X:

-1.18

GBPUSD=X:

-0.30

Индекс Язвы

AUDUSD=X:

3.24%

GBPUSD=X:

2.52%

Дневная вол-ть

AUDUSD=X:

7.85%

GBPUSD=X:

6.17%

Макс. просадка

AUDUSD=X:

-67.80%

GBPUSD=X:

-49.30%

Текущая просадка

AUDUSD=X:

-58.01%

GBPUSD=X:

-40.37%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у GBPUSD=X с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям GBPUSD=X по среднегодовой доходности: -2.44% против -2.02% соответственно.


AUDUSD=X

С начала года

-8.24%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-5.89%

1 год

-8.12%

5 лет

-1.83%

10 лет

-2.44%

GBPUSD=X

С начала года

-1.27%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

-0.62%

1 год

-0.95%

5 лет

-0.65%

10 лет

-2.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AUDUSD=X c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.48-0.13
Коэффициент Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.60-0.13
Коэффициент Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.000.930.98
Коэффициент Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.09-0.02
Коэффициент Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-1.18-0.27
AUDUSD=X
GBPUSD=X

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа GBPUSD=X равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и GBPUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.48
-0.13
AUDUSD=X
GBPUSD=X

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и GBPUSD=X

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -67.80%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и GBPUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-44.00%-42.00%-40.00%-38.00%-36.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-43.33%
-40.37%
AUDUSD=X
GBPUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и GBPUSD=X

AUD/USD (AUDUSD=X) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.80%
2.12%
AUDUSD=X
GBPUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab