PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUDUSD=X с GBPUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUDUSD=X с GBPUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AUD/USD (AUDUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X).

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и GBPUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUDUSD=X и GBPUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUDUSD=X
AUD/USD		3.59%7.81%-9.12%-0.06%-6.27%-5.58%9.75%-0.37%-9.73%8.36%
GBPUSD=X
GBP/USD		-1.65%7.55%-1.67%5.28%-10.69%-0.91%3.06%4.01%-5.66%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям GBPUSD=X по среднегодовой доходности: -0.95% против -0.75% соответственно.

AUDUSD=X

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
3.59%
6 месяцев
4.80%
1 год
9.79%
3 года*
0.62%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
-0.95%

GBPUSD=X

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-1.51%
1 год
1.82%
3 года*
2.17%
5 лет*
-0.86%
10 лет*
-0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUD/USD

GBP/USD

Часто сравнивают с AUDUSD=X:
AUDUSD=X с SPYAUDUSD=X с EURUSD=XAUDUSD=X с NZDUSD=XAUDUSD=X с AKWA.DEAUDUSD=X с BHPAUDUSD=X с GDXAUDUSD=X с USO
Часто сравнивают с GBPUSD=X:
GBPUSD=X с EURUSD=XGBPUSD=X с BTC-USDGBPUSD=X с SPYGBPUSD=X с NZDUSD=XGBPUSD=X с FCPTGBPUSD=X с ^GSPCGBPUSD=X с BCH-USD

Доходность на риск

AUDUSD=X vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUDUSD=X
Ранг доходности на риск AUDUSD=X: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GBPUSD=X
Ранг доходности на риск GBPUSD=X: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUDUSD=X c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUDUSD=XGBPUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.22

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.36

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.04

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.53

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

-1.03

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUDUSD=X vs. GBPUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа GBPUSD=X равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и GBPUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUDUSD=XGBPUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.22

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.10

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

-0.08

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.22

+0.15

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и GBPUSD=X составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и GBPUSD=X

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -47.87%, примерно равная максимальной просадке GBPUSD=X в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и GBPUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

AUDUSD=XGBPUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-49.29%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-5.26%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-24.78%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-27.99%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.25%

-37.20%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.45%

-30.76%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.69%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и GBPUSD=X

AUD/USD (AUDUSD=X) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUDUSD=XGBPUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.56%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

4.64%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

6.79%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.11%

8.28%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

9.14%

+0.62%