Сравнение AUDUSD=X с GBPUSD=X
AUDUSD=X (AUD/USD) and GBPUSD=X (GBP/USD) are both currencies. Over the past 10 years, AUDUSD=X returned -0.57%/yr vs -0.87%/yr for GBPUSD=X. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AUDUSD=X и GBPUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X превзошли акции GBPUSD=X по среднегодовой доходности: -0.57% против -0.87% соответственно.
AUDUSD=X
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- -0.57%
GBPUSD=X
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение доходности по годам AUDUSD=X и GBPUSD=X
Correlation
The correlation between AUDUSD=X and GBPUSD=X is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.54 |
The correlation between AUDUSD=X and GBPUSD=X shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUDUSD=X vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск
AUDUSD=X
GBPUSD=X
Сравнение AUDUSD=X c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUDUSD=X | GBPUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.27 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -0.53 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUDUSD=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.23 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.13 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.09 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.22 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AUDUSD=X и GBPUSD=X
Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -47.87%, примерно равная максимальной просадке GBPUSD=X в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и GBPUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUDUSD=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -49.29% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -5.26% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.83% | -9.34% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -24.62% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -27.99% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.11% | -36.75% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.83% | -31.14% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.51% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUDUSD=X и GBPUSD=X
AUD/USD (AUDUSD=X) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUDUSD=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.80% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 4.97% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 6.26% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 8.25% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 9.10% | +0.57% |
Часто задаваемые вопросы
AUDUSD=X and GBPUSD=X have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUDUSD=X has higher volatility (2.44%) compared to GBPUSD=X (1.80%). In terms of maximum drawdown, AUDUSD=X dropped -47.87% vs GBPUSD=X's -49.29%.
AUDUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUDUSD=X и GBPUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор