Сравнение AUDUSD=X с GBPUSD=X
AUDUSD=X (AUD/USD) and GBPUSD=X (GBP/USD) are both currencies. Over the past 10 years, AUDUSD=X returned -0.60%/yr vs -0.02%/yr for GBPUSD=X. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AUDUSD=X и GBPUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям GBPUSD=X по среднегодовой доходности: -0.60% против -0.02% соответственно.
AUDUSD=X
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- -0.60%
GBPUSD=X
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -3.43%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- -0.02%
Сравнение доходности по годам AUDUSD=X и GBPUSD=X
Correlation
The correlation between AUDUSD=X and GBPUSD=X is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | 0.54 |
The correlation between AUDUSD=X and GBPUSD=X shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUDUSD=X vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск
AUDUSD=X
GBPUSD=X
Сравнение AUDUSD=X c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUDUSD=X | GBPUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.53 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | -0.98 | +3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUDUSD=X и GBPUSD=X
Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -47.87%, примерно равная максимальной просадке GBPUSD=X в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и GBPUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUDUSD=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -49.29% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -5.26% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.83% | -9.34% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | -23.41% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -25.46% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.38% | -37.39% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.95% | -31.26% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.70% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUDUSD=X и GBPUSD=X
AUD/USD (AUDUSD=X) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUDUSD=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 1.68% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 4.84% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 6.19% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.07% | 8.23% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.63% | 8.71% | +0.92% |
Часто задаваемые вопросы
AUDUSD=X and GBPUSD=X have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUDUSD=X has higher volatility (2.30%) compared to GBPUSD=X (1.68%). In terms of maximum drawdown, AUDUSD=X dropped -47.87% vs GBPUSD=X's -49.29%.
AUDUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUDUSD=X и GBPUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор