PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUDUSD=X с GBPUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AUDUSD=X с GBPUSD=X

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AUD/USD (AUDUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUDUSD=X или GBPUSD=X.

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и GBPUSD=X составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и GBPUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.10%
-14.79%
AUDUSD=X
GBPUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUDUSD=X:

-0.49

GBPUSD=X:

0.73

Коэф-т Сортино

AUDUSD=X:

-0.61

GBPUSD=X:

1.11

Коэф-т Омега

AUDUSD=X:

0.92

GBPUSD=X:

1.13

Коэф-т Кальмара

AUDUSD=X:

-0.08

GBPUSD=X:

0.13

Коэф-т Мартина

AUDUSD=X:

-0.68

GBPUSD=X:

1.24

Индекс Язвы

AUDUSD=X:

6.94%

GBPUSD=X:

4.34%

Дневная вол-ть

AUDUSD=X:

9.25%

GBPUSD=X:

7.13%

Макс. просадка

AUDUSD=X:

-67.80%

GBPUSD=X:

-49.30%

Текущая просадка

AUDUSD=X:

-56.86%

GBPUSD=X:

-36.29%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у GBPUSD=X с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям GBPUSD=X по среднегодовой доходности: -1.88% против -1.15% соответственно.

AUDUSD=X

С начала года

3.77%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

-2.48%

1 год

-1.58%

5 лет

-0.38%

10 лет

-1.88%

GBPUSD=X

С начала года

7.30%

1 месяц

3.76%

6 месяцев

3.51%

1 год

7.50%

5 лет

1.43%

10 лет

-1.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUDUSD=X и GBPUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUDUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUDUSD=X, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUDUSD=X c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
AUDUSD=X: -0.49
GBPUSD=X: 0.70
Коэффициент Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AUDUSD=X: -0.61
GBPUSD=X: 1.06
Коэффициент Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
AUDUSD=X: 0.92
GBPUSD=X: 1.13
Коэффициент Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AUDUSD=X: -0.10
GBPUSD=X: 0.12
Коэффициент Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
AUDUSD=X: -0.68
GBPUSD=X: 1.11

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа GBPUSD=X равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и GBPUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.70
AUDUSD=X
GBPUSD=X

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и GBPUSD=X

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -67.80%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и GBPUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-46.00%-44.00%-42.00%-40.00%-38.00%-36.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.78%
-36.29%
AUDUSD=X
GBPUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и GBPUSD=X

AUD/USD (AUDUSD=X) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.94%
2.51%
AUDUSD=X
GBPUSD=X