PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUDUSD=X с GBPUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и GBPUSD=X составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и GBPUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.06%
-18.21%
AUDUSD=X
GBPUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUDUSD=X:

-0.98

GBPUSD=X:

0.41

Коэф-т Сортино

AUDUSD=X:

-1.22

GBPUSD=X:

0.63

Коэф-т Омега

AUDUSD=X:

0.83

GBPUSD=X:

1.08

Коэф-т Кальмара

AUDUSD=X:

-0.15

GBPUSD=X:

0.07

Коэф-т Мартина

AUDUSD=X:

-1.35

GBPUSD=X:

0.66

Индекс Язвы

AUDUSD=X:

6.42%

GBPUSD=X:

4.28%

Дневная вол-ть

AUDUSD=X:

8.81%

GBPUSD=X:

6.97%

Макс. просадка

AUDUSD=X:

-67.80%

GBPUSD=X:

-49.30%

Текущая просадка

AUDUSD=X:

-59.42%

GBPUSD=X:

-38.85%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у GBPUSD=X с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям GBPUSD=X по среднегодовой доходности: -2.19% против -1.33% соответственно.


AUDUSD=X

С начала года

-2.38%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-11.12%

1 год

-8.30%

5 лет

0.14%

10 лет

-2.19%

GBPUSD=X

С начала года

3.00%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

-1.75%

1 год

1.96%

5 лет

0.96%

10 лет

-1.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUDUSD=X и GBPUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AUDUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUDUSD=X, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUDUSD=X c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
AUDUSD=X: -0.98
GBPUSD=X: 0.24
Коэффициент Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00
AUDUSD=X: -1.22
GBPUSD=X: 0.38
Коэффициент Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком2.004.006.00
AUDUSD=X: 0.83
GBPUSD=X: 1.05
Коэффициент Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AUDUSD=X: -0.19
GBPUSD=X: 0.04
Коэффициент Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00
AUDUSD=X: -1.35
GBPUSD=X: 0.36

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа GBPUSD=X равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и GBPUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98
0.24
AUDUSD=X
GBPUSD=X

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и GBPUSD=X

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -67.80%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и GBPUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-46.00%-44.00%-42.00%-40.00%-38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.22%
-38.85%
AUDUSD=X
GBPUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и GBPUSD=X

AUD/USD (AUDUSD=X) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.12%
2.19%
AUDUSD=X
GBPUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab