PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUDUSD=X с NZDUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUDUSD=X с NZDUSD=X

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AUDUSD=X (AUD/USD) and NZDUSD=X (New Zealand Dollar/US Dollar FX) are both currencies. Over the past 10 years, AUDUSD=X returned -0.60%/yr vs -2.12%/yr for NZDUSD=X. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и NZDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у NZDUSD=X с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X превзошли акции NZDUSD=X по среднегодовой доходности: -0.60% против -2.12% соответственно.

AUDUSD=X

1 день
-0.01%
1 месяц
-3.74%
С начала года
3.38%
6 месяцев
2.82%
1 год
5.93%
3 года*
1.10%
5 лет*
-1.88%
10 лет*
-0.60%

NZDUSD=X

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
-3.27%
1 год
-6.48%
3 года*
-2.90%
5 лет*
-4.41%
10 лет*
-2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUDUSD=X и NZDUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUDUSD=X
AUD/USD		3.38%7.81%-9.12%-0.06%-6.27%-5.58%9.75%-0.37%-9.73%8.36%
NZDUSD=X
New Zealand Dollar/US Dollar FX		-1.92%2.87%-11.45%-0.44%-7.32%-4.75%6.74%0.43%-5.48%2.51%

Correlation

The correlation between AUDUSD=X and NZDUSD=X is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.82

The correlation between AUDUSD=X and NZDUSD=X has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUD/USD

New Zealand Dollar/US Dollar FX

Часто сравнивают с AUDUSD=X:
AUDUSD=X с GBPUSD=XAUDUSD=X с SPYAUDUSD=X с EURUSD=XAUDUSD=X с AKWA.DEAUDUSD=X с USOAUDUSD=X с BHPAUDUSD=X с GDX
Часто сравнивают с NZDUSD=X:
NZDUSD=X с EURUSD=XNZDUSD=X с GBPUSD=XNZDUSD=X с ^AFLINZDUSD=X с SPYNZDUSD=X с ^HSI

Доходность на риск

AUDUSD=X vs. NZDUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUDUSD=X
Ранг доходности на риск AUDUSD=X: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NZDUSD=X
Ранг доходности на риск NZDUSD=X: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZDUSD=X: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZDUSD=X: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZDUSD=X: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZDUSD=X: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZDUSD=X: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUDUSD=X c NZDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUDUSD=XNZDUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.65

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
-0.86

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.90

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.62

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

-1.18

+3.88

AUDUSD=X vs. NZDUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа NZDUSD=X равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и NZDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и NZDUSD=X

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -47.87%, что больше максимальной просадки NZDUSD=X в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и NZDUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUDUSD=XNZDUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-39.83%

-8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-8.48%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-13.50%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-23.19%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-26.48%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.38%

-36.02%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.95%

-19.76%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.72%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и NZDUSD=X

AUD/USD (AUDUSD=X) и New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) имеют волатильность 2.30% и 2.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUDUSD=XNZDUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.38%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

6.89%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

8.09%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.07%

9.99%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.63%

9.68%

-0.05%

Часто задаваемые вопросы

AUDUSD=X and NZDUSD=X have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZDUSD=X has higher volatility (2.38%) compared to AUDUSD=X (2.30%). In terms of maximum drawdown, AUDUSD=X dropped -47.87% vs NZDUSD=X's -39.83%.

AUDUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUDUSD=X и NZDUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор