Сравнение AUDUSD=X с NZDUSD=X
AUDUSD=X (AUD/USD) and NZDUSD=X (New Zealand Dollar/US Dollar FX) are both currencies. Over the past 10 years, AUDUSD=X returned -0.57%/yr vs -1.84%/yr for NZDUSD=X. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AUDUSD=X и NZDUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у NZDUSD=X с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X превзошли акции NZDUSD=X по среднегодовой доходности: -0.57% против -1.84% соответственно.
AUDUSD=X
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- -0.57%
NZDUSD=X
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.28%
- 10 лет*
- -1.84%
Сравнение доходности по годам AUDUSD=X и NZDUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD=X AUD/USD | 5.47% | 7.81% | -9.12% | -0.06% | -6.27% | -5.58% | 9.75% | -0.37% | -9.73% | 8.36% |
NZDUSD=X New Zealand Dollar/US Dollar FX | 0.66% | 2.87% | -11.45% | -0.44% | -7.32% | -4.75% | 6.74% | 0.43% | -5.48% | 2.51% |
Correlation
The correlation between AUDUSD=X and NZDUSD=X is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.82 |
The correlation between AUDUSD=X and NZDUSD=X has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUDUSD=X vs. NZDUSD=X — Ранг доходности на риск
AUDUSD=X
NZDUSD=X
Сравнение AUDUSD=X c NZDUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUDUSD=X | NZDUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.38 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -0.76 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUDUSD=X | NZDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.40 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.39 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.18 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.12 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AUDUSD=X и NZDUSD=X
Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -47.87%, что больше максимальной просадки NZDUSD=X в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и NZDUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUDUSD=X | NZDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -39.83% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -8.48% | +4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.83% | -13.50% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -23.45% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -26.48% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.11% | -34.35% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.83% | -19.65% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 3.48% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUDUSD=X и NZDUSD=X
Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 2.44%, в то время как у New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUDUSD=X | NZDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 3.17% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 7.04% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 8.18% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 10.01% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 9.72% | -0.05% |
Часто задаваемые вопросы
AUDUSD=X and NZDUSD=X have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NZDUSD=X has higher volatility (3.17%) compared to AUDUSD=X (2.44%). In terms of maximum drawdown, AUDUSD=X dropped -47.87% vs NZDUSD=X's -39.83%.
AUDUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUDUSD=X и NZDUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор