PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUDUSD=X с NZDUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUDUSD=X с NZDUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AUD/USD (AUDUSD=X) и New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X).

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и NZDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUDUSD=X и NZDUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUDUSD=X
AUD/USD		3.59%7.81%-9.12%-0.06%-6.27%-5.58%9.75%-0.37%-9.73%8.36%
NZDUSD=X
New Zealand Dollar/US Dollar FX		-0.72%2.87%-11.45%-0.44%-7.32%-4.75%6.74%0.43%-5.48%2.51%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у NZDUSD=X с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X превзошли акции NZDUSD=X по среднегодовой доходности: -0.95% против -1.77% соответственно.

AUDUSD=X

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
3.59%
6 месяцев
4.80%
1 год
9.79%
3 года*
0.62%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
-0.95%

NZDUSD=X

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-1.73%
1 год
-0.53%
3 года*
-3.19%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
-1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUD/USD

New Zealand Dollar/US Dollar FX

Часто сравнивают с AUDUSD=X:
AUDUSD=X с GBPUSD=XAUDUSD=X с SPYAUDUSD=X с EURUSD=XAUDUSD=X с AKWA.DEAUDUSD=X с BHPAUDUSD=X с GDXAUDUSD=X с USO
Часто сравнивают с NZDUSD=X:
NZDUSD=X с EURUSD=XNZDUSD=X с ^AFLINZDUSD=X с GBPUSD=XNZDUSD=X с SPY

Доходность на риск

AUDUSD=X vs. NZDUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUDUSD=X
Ранг доходности на риск AUDUSD=X: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NZDUSD=X
Ранг доходности на риск NZDUSD=X: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZDUSD=X: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZDUSD=X: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZDUSD=X: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZDUSD=X: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZDUSD=X: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUDUSD=X c NZDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUDUSD=XNZDUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

-0.05

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

-0.00

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.00

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.69

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

-1.34

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUDUSD=X vs. NZDUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа NZDUSD=X равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и NZDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUDUSD=XNZDUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.05

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.38

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

-0.17

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.11

+0.03

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и NZDUSD=X составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и NZDUSD=X

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -47.87%, что больше максимальной просадки NZDUSD=X в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и NZDUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

AUDUSD=XNZDUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-39.83%

-8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-8.48%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-24.17%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-26.48%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.25%

-35.25%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.45%

-19.30%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

4.38%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и NZDUSD=X

AUD/USD (AUDUSD=X) и New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) имеют волатильность 3.26% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUDUSD=XNZDUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.16%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

5.93%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

9.08%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.11%

10.01%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

9.77%

-0.01%