Сравнение AUDUSD=X с NZDUSD=X
AUDUSD=X (AUD/USD) and NZDUSD=X (New Zealand Dollar/US Dollar FX) are both currencies. Over the past 10 years, AUDUSD=X returned -0.72%/yr vs -1.87%/yr for NZDUSD=X. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AUDUSD=X и NZDUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у NZDUSD=X с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X превзошли акции NZDUSD=X по среднегодовой доходности: -0.72% против -1.87% соответственно.
AUDUSD=X
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 4.48%
- С начала года
- 4.58%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- -0.72%
NZDUSD=X
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.36%
- 5 лет*
- -3.56%
- 10 лет*
- -1.87%
Сравнение доходности по годам AUDUSD=X и NZDUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD=X AUD/USD | 4.58% | 7.81% | -9.12% | -0.06% | -6.27% | -5.58% | 9.75% | -0.37% | -9.73% | 8.36% |
NZDUSD=X New Zealand Dollar/US Dollar FX | 1.47% | 2.87% | -11.45% | -0.44% | -7.32% | -4.75% | 6.74% | 0.43% | -5.48% | 2.51% |
Correlation
The correlation between AUDUSD=X and NZDUSD=X is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г. | 0.81 |
The correlation between AUDUSD=X and NZDUSD=X has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUDUSD=X vs. NZDUSD=X — Ранг доходности на риск
AUDUSD=X
NZDUSD=X
Сравнение AUDUSD=X c NZDUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUDUSD=X | NZDUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.16 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | -0.31 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUDUSD=X и NZDUSD=X
Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -47.87%, что больше максимальной просадки NZDUSD=X в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и NZDUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUDUSD=X | NZDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -39.83% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -7.67% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.83% | -12.88% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -23.19% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -26.48% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.65% | -33.82% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -19.76% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.30% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUDUSD=X и NZDUSD=X
Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 1.46%, в то время как у New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUDUSD=X | NZDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.84% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 6.70% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 8.14% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.04% | 9.96% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 9.63% | -0.05% |
Часто задаваемые вопросы
AUDUSD=X and NZDUSD=X have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NZDUSD=X has higher volatility (1.84%) compared to AUDUSD=X (1.46%). In terms of maximum drawdown, AUDUSD=X dropped -47.87% vs NZDUSD=X's -39.83%.
AUDUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUDUSD=X и NZDUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор