График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AUD/USD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
AUD/USD (AUDUSD=X) показал доход в 3.59% с начала года и 9.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUDUSD=X составила -0.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.29%.
AUD/USD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- -0.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.02%.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AUDUSD=X закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 24 окт. 2008 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.32% | 2.13% | -2.95% | 0.18% | 3.59% | ||||||||
| 2025 | 0.30% | -0.07% | 0.70% | 2.47% | 0.50% | 2.28% | -2.34% | 1.87% | 1.03% | -1.05% | 0.13% | 1.86% | 7.81% |
| 2024 | -3.57% | -1.06% | 0.27% | -0.64% | 2.77% | 0.24% | -1.89% | 3.37% | 2.22% | -4.80% | -1.10% | -4.91% | -9.12% |
| 2023 | 3.52% | -4.62% | -0.67% | -1.05% | -1.69% | 2.36% | 0.93% | -3.46% | -0.84% | -1.45% | 4.22% | 3.12% | -0.06% |
| 2022 | -2.81% | 2.76% | 3.05% | -5.65% | 1.60% | -3.79% | 1.25% | -2.11% | -6.46% | -0.02% | 6.09% | 0.41% | -6.27% |
| 2021 | -0.81% | 0.88% | -1.45% | 1.53% | 0.26% | -2.99% | -2.07% | -0.39% | -1.19% | 4.03% | -5.22% | 2.03% | -5.58% |
Метрики бенчмарка
AUD/USD: годовая альфа составляет -3.77%, бета — 0.35, а R² — 0.30 относительно S&P 500 Index с 17.04.2007.
- Эта валюта участвовал в 58.78% снижения S&P 500 Index, но только в 27.45% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.35 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.30 связь этой валюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.30 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой валюты — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.77%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 27.45%
- Участие в снижении
- 58.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUDUSD=X имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% валют на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AUD/USD (AUDUSD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AUDUSD=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 6.43 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AUDUSD=X в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AUD/USD показал максимальную просадку в 47.87%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AUD/USD составляет 37.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.87% | 28 июл. 2011 г. | 2255 | 19 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -38.61% | 16 июл. 2008 г. | 74 | 27 окт. 2008 г. | 508 | 7 окт. 2010 г. | 582 |
| -10.46% | 26 июл. 2007 г. | 16 | 16 авг. 2007 г. | 31 | 28 сент. 2007 г. | 47 |
| -8.23% | 1 нояб. 2007 г. | 33 | 17 дек. 2007 г. | 52 | 27 февр. 2008 г. | 85 |
| -5.55% | 8 нояб. 2010 г. | 17 | 30 нояб. 2010 г. | 21 | 29 дек. 2010 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...