PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

AUD/USD (AUDUSD=X)

Валютная пара · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUD/USD

Часто сравнивают с AUDUSD=X:
AUDUSD=X с GBPUSD=XAUDUSD=X с SPYAUDUSD=X с EURUSD=XAUDUSD=X с NZDUSD=XAUDUSD=X с USOAUDUSD=X с AKWA.DEAUDUSD=X с BHPAUDUSD=X с GDXAUDUSD=X с MSFTAUDUSD=X с ^HSI

Доходность

График доходности AUDUSD=X

AUD/USD (AUDUSD=X) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции AUDUSD=X — $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AUDUSD=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $947.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

AUD/USD (AUDUSD=X) показал доход в 4.89% с начала года и 7.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUDUSD=X составила -0.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.

AUD/USD

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
4.48%
С начала года
4.89%
1 год
7.22%
3 года*
0.89%
5 лет*
-1.09%
10 лет*
-0.81%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность AUDUSD=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 577.7 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении AUDUSD=X закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 24 окт. 2008 г. с доходностью -7.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20264.32%2.13%-2.95%4.36%-0.28%-3.65%1.16%4.89%
20250.30%-0.07%0.70%2.47%0.50%2.28%-2.34%1.87%1.03%-1.05%0.13%1.86%7.81%
2024-3.57%-1.06%0.27%-0.64%2.77%0.24%-1.89%3.37%2.22%-4.80%-1.10%-4.91%-9.12%
20233.52%-4.62%-0.67%-1.05%-1.69%2.36%0.93%-3.46%-0.84%-1.45%4.22%3.12%-0.06%
2022-2.81%2.76%3.05%-5.65%1.60%-3.79%1.25%-2.11%-6.46%-0.02%6.09%0.41%-6.27%
2021-0.81%0.88%-1.45%1.53%0.26%-2.99%-2.07%-0.39%-1.19%4.03%-5.22%2.03%-5.58%

Метрики бенчмарка

AUD/USD has an annualized alpha of -3.72%, beta of 0.35, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 20, 2007.

  • This currency participated in 61.40% of S&P 500 Index downside but only 29.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.35 may look defensive, but with R2 of 0.30 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this currency's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
Альфа
-3.72%
Бета
0.35
R²
0.30
Участие в росте
29.23%
Участие в снижении
61.40%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

AUDUSD=X имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди валют на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск AUDUSD=X: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AUD/USD (AUDUSD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUDUSD=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.62

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.24

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.24

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

9.71

-6.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

AUD/USD показал максимальную просадку в 47.87%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AUD/USD составляет 36.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-47.87%март 2020 г.
8y 7mo—
14y 11moиюль 2011 г. - сейчас
Обвал COVID2020
-38.61%окт. 2008 г.
3mo 13d1y 11mo
2y 2moиюль 2008 г. - окт. 2010 г.
Финансовый кризис2007–2009
-8.23%дек. 2007 г.
1mo 16d2mo 12d
3mo 28dнояб. 2007 г. - февр. 2008 г.
Финансовый кризис2007–2009
-5.55%нояб. 2010 г.
22d29d
1mo 21dнояб. 2010 г. - дек. 2010 г.
—
-5.21%март 2008 г.
20d1mo 4d
1mo 24dфевр. 2008 г. - апр. 2008 г.
Финансовый кризис2007–2009

Показатели просадок

AUDUSD=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-56.78%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-9.10%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-18.90%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-25.43%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-33.92%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.46%

-1.00%

-35.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.04%

-10.70%

-15.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.09%

-0.11%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с AUDUSD=X

Добавьте AUD/USD в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с AUDUSD=X