PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUDUSD=X с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AUDUSD=X с SPY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AUD/USD (AUDUSD=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUDUSD=X или SPY.

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.96%
2,152.01%
AUDUSD=X
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUDUSD=X:

-0.55

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

AUDUSD=X:

-0.69

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

AUDUSD=X:

0.91

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AUDUSD=X:

-0.09

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

AUDUSD=X:

-0.77

SPY:

2.26

Индекс Язвы

AUDUSD=X:

6.90%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

AUDUSD=X:

9.25%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

AUDUSD=X:

-67.80%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AUDUSD=X:

-57.05%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.13% против 11.99% соответственно.

AUDUSD=X

С начала года

3.31%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-3.20%

1 год

-1.92%

5 лет

0.02%

10 лет

-2.13%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUDUSD=X и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUDUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUDUSD=X, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUDUSD=X c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
AUDUSD=X: -0.55
SPY: 0.01
Коэффициент Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AUDUSD=X: -0.69
SPY: 0.16
Коэффициент Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
AUDUSD=X: 0.91
SPY: 1.02
Коэффициент Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AUDUSD=X: -0.12
SPY: 0.01
Коэффициент Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
AUDUSD=X: -0.77
SPY: 0.04

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.01
AUDUSD=X
SPY

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и SPY

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -67.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.03%
-9.89%
AUDUSD=X
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и SPY

Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 6.28%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.28%
14.97%
AUDUSD=X
SPY