PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUDUSD=X с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUDUSD=X с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AUD/USD (AUDUSD=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUDUSD=X и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUDUSD=X
AUD/USD		3.59%7.81%-9.12%-0.06%-6.27%-5.58%9.75%-0.37%-9.73%8.36%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.95% против 14.11% соответственно.

AUDUSD=X

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
3.59%
6 месяцев
4.80%
1 год
9.79%
3 года*
0.62%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
-0.95%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUD/USD

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AUDUSD=X:
AUDUSD=X с GBPUSD=XAUDUSD=X с EURUSD=XAUDUSD=X с NZDUSD=XAUDUSD=X с AKWA.DEAUDUSD=X с BHPAUDUSD=X с GDXAUDUSD=X с USO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AUDUSD=X vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUDUSD=X
Ранг доходности на риск AUDUSD=X: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUDUSD=X c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUDUSD=XSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.92

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.51

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

7.11

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUDUSD=X vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUDUSD=XSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.70

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.79

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.56

-0.64

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и SPY

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AUDUSD=XSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-55.19%

+7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-8.88%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-24.50%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-33.72%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.25%

-5.44%

-31.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.45%

-9.09%

-16.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.57%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и SPY

Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 3.26%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUDUSD=XSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

5.28%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

9.49%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

19.06%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.11%

17.05%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

17.92%

-8.16%