PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUDUSD=X с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AUDUSD=X с SPY

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AUD/USD (AUDUSD=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUDUSD=X или SPY.

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUDUSD=X:

-0.29

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

AUDUSD=X:

-0.31

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

AUDUSD=X:

0.96

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

AUDUSD=X:

-0.05

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

AUDUSD=X:

-0.41

SPY:

2.57

Индекс Язвы

AUDUSD=X:

6.69%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

AUDUSD=X:

10.08%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

AUDUSD=X:

-67.82%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AUDUSD=X:

-56.79%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.87% против 12.73% соответственно.

AUDUSD=X

С начала года

3.96%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

-1.20%

1 год

-3.02%

3 года

-3.57%

5 лет

-0.71%

10 лет

-1.87%

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.56%

1 год

14.21%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUD/USD

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUDUSD=X и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUDUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUDUSD=X, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUDUSD=X c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и SPY

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -67.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и SPY

Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 2.93%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...