PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUDUSD=X с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AUDUSD=X с BHP

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AUD/USD (AUDUSD=X) и BHP Group (BHP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUDUSD=X или BHP.

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и BHP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.87%
6,810.23%
AUDUSD=X
BHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUDUSD=X:

-0.49

BHP:

-0.49

Коэф-т Сортино

AUDUSD=X:

-0.61

BHP:

-0.53

Коэф-т Омега

AUDUSD=X:

0.92

BHP:

0.93

Коэф-т Кальмара

AUDUSD=X:

-0.08

BHP:

-0.38

Коэф-т Мартина

AUDUSD=X:

-0.68

BHP:

-0.95

Индекс Язвы

AUDUSD=X:

6.94%

BHP:

15.04%

Дневная вол-ть

AUDUSD=X:

9.25%

BHP:

29.13%

Макс. просадка

AUDUSD=X:

-67.80%

BHP:

-75.95%

Текущая просадка

AUDUSD=X:

-56.86%

BHP:

-24.41%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: -1.88% против 7.61% соответственно.

AUDUSD=X

С начала года

3.77%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

-2.48%

1 год

-1.58%

5 лет

-0.38%

10 лет

-1.88%

BHP

С начала года

1.16%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-13.53%

1 год

-9.99%

5 лет

12.89%

10 лет

7.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUDUSD=X и BHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUDUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUDUSD=X, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUDUSD=X c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
AUDUSD=X: -0.49
BHP: -0.48
Коэффициент Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AUDUSD=X: -0.61
BHP: -0.53
Коэффициент Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
AUDUSD=X: 0.92
BHP: 0.93
Коэффициент Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AUDUSD=X: -0.10
BHP: -0.35
Коэффициент Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
AUDUSD=X: -0.68
BHP: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHP равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-0.48
AUDUSD=X
BHP

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и BHP

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -67.80%, что меньше максимальной просадки BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.78%
-24.41%
AUDUSD=X
BHP

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и BHP

Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 3.94%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.94%
12.84%
AUDUSD=X
BHP