PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUDUSD=X с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и BHP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AUDUSD=X с BHP

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AUD/USD (AUDUSD=X) и BHP Group (BHP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUDUSD=X или BHP.

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUDUSD=X:

-0.29

BHP:

-0.44

Коэф-т Сортино

AUDUSD=X:

-0.31

BHP:

-0.53

Коэф-т Омега

AUDUSD=X:

0.96

BHP:

0.93

Коэф-т Кальмара

AUDUSD=X:

-0.05

BHP:

-0.37

Коэф-т Мартина

AUDUSD=X:

-0.41

BHP:

-0.88

Индекс Язвы

AUDUSD=X:

6.69%

BHP:

15.67%

Дневная вол-ть

AUDUSD=X:

10.08%

BHP:

28.58%

Макс. просадка

AUDUSD=X:

-67.82%

BHP:

-75.95%

Текущая просадка

AUDUSD=X:

-56.79%

BHP:

-23.52%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: -1.87% против 8.55% соответственно.

AUDUSD=X

С начала года

3.96%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

-1.20%

1 год

-3.02%

3 года

-3.57%

5 лет

-0.71%

10 лет

-1.87%

BHP

С начала года

2.35%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

-5.08%

1 год

-12.39%

3 года

-1.82%

5 лет

10.59%

10 лет

8.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUD/USD

BHP Group

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUDUSD=X и BHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUDUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUDUSD=X, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUDUSD=X c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа BHP равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и BHP

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -67.82%, что меньше максимальной просадки BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и BHP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и BHP

Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 2.93%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...