PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUDUSD=X с BHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUDUSD=X с BHP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AUD/USD (AUDUSD=X) и BHP Group (BHP).

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUDUSD=X и BHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUDUSD=X
AUD/USD		3.59%7.81%-9.12%-0.06%-6.27%-5.58%9.75%-0.37%-9.73%8.36%
BHP
BHP Group		23.71%28.91%-24.64%16.50%44.34%0.91%25.37%24.50%10.55%33.87%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 23.71%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: -0.95% против 21.30% соответственно.

AUDUSD=X

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
3.59%
6 месяцев
4.80%
1 год
9.79%
3 года*
0.62%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
-0.95%

BHP

1 день
-0.44%
1 месяц
-4.66%
С начала года
23.71%
6 месяцев
34.56%
1 год
59.42%
3 года*
10.35%
5 лет*
13.32%
10 лет*
21.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUD/USD

BHP Group

Часто сравнивают с AUDUSD=X:
AUDUSD=X с GBPUSD=XAUDUSD=X с SPYAUDUSD=X с EURUSD=XAUDUSD=X с NZDUSD=XAUDUSD=X с AKWA.DEAUDUSD=X с GDXAUDUSD=X с USO
Часто сравнивают с BHP:
BHP с RIOBHP с FCXBHP с SCCOBHP с CBA.AXBHP с FMG.AXBHP с COPXBHP с EPD

Доходность на риск

AUDUSD=X vs. BHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUDUSD=X
Ранг доходности на риск AUDUSD=X: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг доходности на риск BHP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUDUSD=X c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUDUSD=XBHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.84

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.42

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.85

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

10.64

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUDUSD=X vs. BHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа BHP равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUDUSD=XBHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.84

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.42

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.66

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.31

-0.39

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и BHP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и BHP

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и BHP.

Загрузка...

Показатели просадок

AUDUSD=XBHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-76.22%

+28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-19.80%

+13.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-37.21%

+13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-44.29%

+15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.25%

-10.03%

-27.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.45%

-21.37%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

5.31%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и BHP

Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 3.26%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUDUSD=XBHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

11.75%

-8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

22.73%

-16.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

32.44%

-23.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.11%

31.92%

-21.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

32.58%

-22.82%