PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUDUSD=X с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUDUSD=X с GDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AUD/USD (AUDUSD=X) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).

GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUDUSD=X и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUDUSD=X
AUD/USD		3.59%7.81%-9.12%-0.06%-6.27%-5.58%9.75%-0.37%-9.73%8.36%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		10.28%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -0.95% против 18.24% соответственно.

AUDUSD=X

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
3.59%
6 месяцев
4.80%
1 год
9.79%
3 года*
0.62%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
-0.95%

GDX

1 день
-1.48%
1 месяц
-10.12%
С начала года
10.28%
6 месяцев
23.58%
1 год
108.21%
3 года*
43.61%
5 лет*
24.72%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUD/USD

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с AUDUSD=X:
AUDUSD=X с GBPUSD=XAUDUSD=X с SPYAUDUSD=X с EURUSD=XAUDUSD=X с NZDUSD=XAUDUSD=X с AKWA.DEAUDUSD=X с BHPAUDUSD=X с USO
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

AUDUSD=X vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUDUSD=X
Ранг доходности на риск AUDUSD=X: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUDUSD=X c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUDUSD=XGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.35

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.55

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.50

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

12.47

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUDUSD=X vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUDUSD=XGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.35

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.69

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.49

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.14

-0.22

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и GDX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и GDX

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и GDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUDUSD=XGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-80.34%

+32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-30.84%

+24.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-46.51%

+22.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-49.79%

+20.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.25%

-18.34%

-18.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.45%

-40.60%

+15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

8.66%

-7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и GDX

Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 3.26%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUDUSD=XGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

17.25%

-13.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

38.46%

-32.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

46.23%

-36.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.11%

35.75%

-25.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

37.45%

-27.69%