PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUDUSD=X с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и GDX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AUDUSD=X с GDX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AUD/USD (AUDUSD=X) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).

GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUDUSD=X или GDX.

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUDUSD=X:

-0.29

GDX:

1.30

Коэф-т Сортино

AUDUSD=X:

-0.31

GDX:

1.72

Коэф-т Омега

AUDUSD=X:

0.96

GDX:

1.22

Коэф-т Кальмара

AUDUSD=X:

-0.05

GDX:

0.95

Коэф-т Мартина

AUDUSD=X:

-0.41

GDX:

4.54

Индекс Язвы

AUDUSD=X:

6.69%

GDX:

9.24%

Дневная вол-ть

AUDUSD=X:

10.08%

GDX:

34.24%

Макс. просадка

AUDUSD=X:

-67.82%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

AUDUSD=X:

-56.79%

GDX:

-13.59%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 49.37%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -1.87% против 10.95% соответственно.

AUDUSD=X

С начала года

3.96%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

-1.20%

1 год

-3.02%

3 года

-3.57%

5 лет

-0.71%

10 лет

-1.87%

GDX

С начала года

49.37%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

36.07%

1 год

44.11%

3 года

18.63%

5 лет

9.56%

10 лет

10.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUD/USD

VanEck Vectors Gold Miners ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUDUSD=X и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUDUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUDUSD=X, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUDUSD=X c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и GDX

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -67.82%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и GDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и GDX

Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 2.93%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...