PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUDUSD=X с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AUDUSD=X с GDX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AUD/USD (AUDUSD=X) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).

GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUDUSD=X или GDX.

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и GDX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.91%
55.32%
AUDUSD=X
GDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUDUSD=X:

-0.49

GDX:

1.53

Коэф-т Сортино

AUDUSD=X:

-0.61

GDX:

2.05

Коэф-т Омега

AUDUSD=X:

0.92

GDX:

1.27

Коэф-т Кальмара

AUDUSD=X:

-0.08

GDX:

1.16

Коэф-т Мартина

AUDUSD=X:

-0.68

GDX:

5.51

Индекс Язвы

AUDUSD=X:

6.94%

GDX:

9.26%

Дневная вол-ть

AUDUSD=X:

9.25%

GDX:

33.36%

Макс. просадка

AUDUSD=X:

-67.80%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

AUDUSD=X:

-56.86%

GDX:

-15.67%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 45.77%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -1.88% против 10.45% соответственно.

AUDUSD=X

С начала года

3.77%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

-2.48%

1 год

-1.58%

5 лет

-0.38%

10 лет

-1.88%

GDX

С начала года

45.77%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

20.91%

1 год

44.62%

5 лет

9.25%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUDUSD=X и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUDUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUDUSD=X, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUDUSD=X c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
AUDUSD=X: -0.49
GDX: 1.29
Коэффициент Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AUDUSD=X: -0.61
GDX: 1.86
Коэффициент Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
AUDUSD=X: 0.92
GDX: 1.26
Коэффициент Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AUDUSD=X: -0.10
GDX: 0.91
Коэффициент Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
AUDUSD=X: -0.68
GDX: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
1.29
AUDUSD=X
GDX

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и GDX

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -67.80%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.78%
-15.67%
AUDUSD=X
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и GDX

Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 3.94%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.94%
12.24%
AUDUSD=X
GDX