PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUDUSD=X с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и GDX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.80%
12.02%
AUDUSD=X
GDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUDUSD=X:

-0.30

GDX:

1.57

Коэф-т Сортино

AUDUSD=X:

-0.36

GDX:

2.11

Коэф-т Омега

AUDUSD=X:

0.96

GDX:

1.26

Коэф-т Кальмара

AUDUSD=X:

-0.04

GDX:

0.87

Коэф-т Мартина

AUDUSD=X:

-0.45

GDX:

5.41

Индекс Язвы

AUDUSD=X:

5.13%

GDX:

9.08%

Дневная вол-ть

AUDUSD=X:

7.79%

GDX:

31.24%

Макс. просадка

AUDUSD=X:

-67.80%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

AUDUSD=X:

-57.87%

GDX:

-30.29%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 20.50%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -2.02% против 7.82% соответственно.


AUDUSD=X

С начала года

1.34%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

-4.59%

1 год

-3.40%

5 лет

-1.15%

10 лет

-2.02%

GDX

С начала года

20.50%

1 месяц

13.82%

6 месяцев

15.35%

1 год

51.43%

5 лет

9.39%

10 лет

7.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUDUSD=X и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AUDUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUDUSD=X, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUDUSD=X c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.300.76
Коэффициент Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.361.18
Коэффициент Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.000.961.16
Коэффициент Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.050.47
Коэффициент Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.452.07
AUDUSD=X
GDX

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.30
0.76
AUDUSD=X
GDX

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и GDX

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -67.80%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-43.14%
-30.29%
AUDUSD=X
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и GDX

Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 2.37%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.37%
5.85%
AUDUSD=X
GDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab