Сравнение AUDUSD=X с USO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AUD/USD (AUDUSD=X) и United States Oil Fund LP (USO).
USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AUDUSD=X и USO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUDUSD=X и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD=X AUD/USD | 3.59% | 7.81% | -9.12% | -0.06% | -6.27% | -5.58% | 9.75% | -0.37% | -9.73% | 8.36% |
USO United States Oil Fund LP | 99.42% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 99.42%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -0.95% против 6.62% соответственно.
AUDUSD=X
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- -0.95%
USO
- 1 день
- 11.15%
- 1 месяц
- 52.90%
- С начала года
- 99.42%
- 6 месяцев
- 92.79%
- 1 год
- 77.41%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 26.94%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUDUSD=X vs. USO — Ранг доходности на риск
AUDUSD=X
USO
Сравнение AUDUSD=X c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUDUSD=X | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.91 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.64 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.87 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 6.70 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUDUSD=X | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.91 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.78 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.17 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.18 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между AUDUSD=X и USO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок AUDUSD=X и USO
Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и USO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUDUSD=X | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -98.19% | +50.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -20.39% | +14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.02% | -36.23% | +12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -86.75% | +57.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.25% | -85.33% | +48.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.45% | -75.21% | +49.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 11.77% | -10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUDUSD=X и USO
Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 3.26%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 23.98%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUDUSD=X | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 23.98% | -20.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 31.47% | -25.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 40.83% | -31.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 34.74% | -24.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 38.48% | -28.72% |