PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUDUSD=X с USO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AUDUSD=X с USO

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AUD/USD (AUDUSD=X) и United States Oil Fund LP (USO).

USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUDUSD=X или USO.

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и USO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.11%
-87.55%
AUDUSD=X
USO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUDUSD=X:

-0.49

USO:

-0.50

Коэф-т Сортино

AUDUSD=X:

-0.61

USO:

-0.54

Коэф-т Омега

AUDUSD=X:

0.92

USO:

0.94

Коэф-т Кальмара

AUDUSD=X:

-0.08

USO:

-0.16

Коэф-т Мартина

AUDUSD=X:

-0.68

USO:

-1.44

Индекс Язвы

AUDUSD=X:

6.94%

USO:

10.37%

Дневная вол-ть

AUDUSD=X:

9.25%

USO:

29.96%

Макс. просадка

AUDUSD=X:

-67.80%

USO:

-98.19%

Текущая просадка

AUDUSD=X:

-56.86%

USO:

-92.79%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у USO с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X превзошли акции USO по среднегодовой доходности: -1.88% против -8.44% соответственно.

AUDUSD=X

С начала года

3.77%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

-2.48%

1 год

-1.58%

5 лет

-0.38%

10 лет

-1.88%

USO

С начала года

-10.31%

1 месяц

-9.38%

6 месяцев

-3.79%

1 год

-15.71%

5 лет

30.50%

10 лет

-8.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUDUSD=X и USO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUDUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUDUSD=X, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг риск-скорректированной доходности USO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUDUSD=X c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
AUDUSD=X: -0.49
USO: -0.53
Коэффициент Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AUDUSD=X: -0.61
USO: -0.60
Коэффициент Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
AUDUSD=X: 0.92
USO: 0.92
Коэффициент Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AUDUSD=X: -0.10
USO: -0.16
Коэффициент Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
AUDUSD=X: -0.68
USO: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-0.53
AUDUSD=X
USO

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и USO

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -67.80%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.78%
-92.79%
AUDUSD=X
USO

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и USO

Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 3.94%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.94%
10.38%
AUDUSD=X
USO