PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUDUSD=X с USO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и USO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.56%
-0.50%
AUDUSD=X
USO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUDUSD=X:

-0.30

USO:

0.39

Коэф-т Сортино

AUDUSD=X:

-0.36

USO:

0.73

Коэф-т Омега

AUDUSD=X:

0.96

USO:

1.08

Коэф-т Кальмара

AUDUSD=X:

-0.04

USO:

0.11

Коэф-т Мартина

AUDUSD=X:

-0.45

USO:

1.18

Индекс Язвы

AUDUSD=X:

5.13%

USO:

8.66%

Дневная вол-ть

AUDUSD=X:

7.79%

USO:

26.50%

Макс. просадка

AUDUSD=X:

-67.80%

USO:

-98.19%

Текущая просадка

AUDUSD=X:

-57.87%

USO:

-91.93%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у USO с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X превзошли акции USO по среднегодовой доходности: -2.02% против -6.70% соответственно.


AUDUSD=X

С начала года

1.34%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

-4.59%

1 год

-3.40%

5 лет

-1.15%

10 лет

-2.02%

USO

С начала года

0.41%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-0.47%

1 год

6.07%

5 лет

-2.17%

10 лет

-6.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUDUSD=X и USO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AUDUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUDUSD=X, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг риск-скорректированной доходности USO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUDUSD=X c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.30-0.15
Коэффициент Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.36-0.04
Коэффициент Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.000.960.99
Коэффициент Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.05-0.04
Коэффициент Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.45-0.44
AUDUSD=X
USO

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.30
-0.15
AUDUSD=X
USO

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и USO

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -67.80%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-43.14%
-91.93%
AUDUSD=X
USO

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и USO

Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 2.37%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.37%
5.58%
AUDUSD=X
USO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab