PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^STOXX с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^STOXX с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^STOXX и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		0.93%16.66%5.98%12.73%-12.90%22.25%-4.04%23.16%-13.24%7.68%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.41%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%15.35%
Разные валюты инструментов

^STOXX торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^STOXX показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 6.02% против 17.97% соответственно.

^STOXX

1 день
2.50%
1 месяц
-4.16%
С начала года
0.93%
6 месяцев
5.86%
1 год
10.76%
3 года*
9.29%
5 лет*
6.70%
10 лет*
6.02%

^NDX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-1.77%
1 год
15.31%
3 года*
19.54%
5 лет*
12.90%
10 лет*
17.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STOXX Europe 600 Index

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с SCHD
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

^STOXX vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^STOXX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^STOXX^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.62

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.02

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.14

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

3.83

+7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^STOXX vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^STOXX^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.67

-0.37

Корреляция

Корреляция между ^STOXX и ^NDX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и ^NDX

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

^STOXX^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-82.90%

+21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-12.72%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-35.56%

+13.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-35.56%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-8.04%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-24.72%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.49%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и ^NDX

STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и NASDAQ 100 Index (^NDX) имеют волатильность 5.75% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^STOXX^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.69%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

13.16%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

24.94%

-10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

22.26%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

22.85%

-7.55%