PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^STOXX с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^STOXX с ^NDX

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^STOXX или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между ^STOXX и ^NDX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.38%
915.44%
^STOXX
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^STOXX:

0.00

^NDX:

0.18

Коэф-т Сортино

^STOXX:

0.10

^NDX:

0.44

Коэф-т Омега

^STOXX:

1.01

^NDX:

1.06

Коэф-т Кальмара

^STOXX:

0.00

^NDX:

0.20

Коэф-т Мартина

^STOXX:

0.02

^NDX:

0.75

Индекс Язвы

^STOXX:

3.44%

^NDX:

6.11%

Дневная вол-ть

^STOXX:

14.68%

^NDX:

24.87%

Макс. просадка

^STOXX:

-61.04%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

^STOXX:

-9.78%

^NDX:

-15.09%

Доходность по периодам

С начала года, ^STOXX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -10.38%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 2.28% против 15.82% соответственно.

^STOXX

С начала года

0.09%

1 месяц

-7.05%

6 месяцев

-2.40%

1 год

0.42%

5 лет

9.15%

10 лет

2.28%

^NDX

С начала года

-10.38%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-6.60%

1 год

6.34%

5 лет

16.60%

10 лет

15.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^STOXX и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^STOXX
Ранг риск-скорректированной доходности ^STOXX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^STOXX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^STOXX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50
^STOXX: 0.35
^NDX: 0.30
Коэффициент Сортино ^STOXX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^STOXX: 0.59
^NDX: 0.60
Коэффициент Омега ^STOXX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.20
^STOXX: 1.08
^NDX: 1.08
Коэффициент Кальмара ^STOXX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^STOXX: 0.39
^NDX: 0.32
Коэффициент Мартина ^STOXX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^STOXX: 1.10
^NDX: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.30
^STOXX
^NDX

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и ^NDX

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.52%
-15.09%
^STOXX
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и ^NDX

Текущая волатильность для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) составляет 12.00%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.00%
16.05%
^STOXX
^NDX