PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

STOXX Europe 600 Index (^STOXX)

Индекс · Валюта в EUR · Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с ^NDX^STOXX с SCHD^STOXX с EIMI.L^STOXX с TELNY

Доходность

График доходности ^STOXX

STOXX Europe 600 Index (^STOXX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции ^STOXX — €635. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции ^STOXX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,388.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

STOXX Europe 600 Index (^STOXX) показал доход в 7.15% с начала года и 18.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^STOXX составила 7.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.56%.

STOXX Europe 600 Index

1 день
0.08%
1 месяц
1.14%
С начала года
7.15%
6 месяцев
7.89%
1 год
18.28%
3 года*
11.91%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.03%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.08%
1 месяц
0.13%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.99%
1 год
23.85%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.53%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^STOXX по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 апр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ^STOXX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.07%3.74%-8.00%4.83%2.41%1.46%7.15%
20256.87%3.27%-4.18%-1.21%4.02%-1.33%0.88%0.74%1.46%2.46%0.79%2.84%17.42%
20241.39%1.84%3.65%-1.52%2.63%-1.30%1.32%1.33%-0.41%-3.35%0.96%-1.06%5.39%
20236.67%1.74%-0.71%1.92%-3.19%2.25%2.04%-2.79%-1.74%-3.68%6.45%3.77%12.74%
2022-4.06%-3.36%0.61%-1.20%-1.56%-8.15%7.64%-5.29%-6.57%6.28%6.75%-3.44%-13.06%
2021-1.10%2.31%6.08%1.81%2.14%1.36%1.97%1.98%-3.41%4.55%-2.64%5.56%22.10%

Метрики бенчмарка

STOXX Europe 600 Index has an annualized alpha of -1.12%, beta of 0.50, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 26, 2004.

  • This index participated in 88.18% of S&P 500 Index downside but only 61.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.29 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
  • R2 of 0.29 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-1.12%
Бета
0.50
R²
0.29
Участие в росте
61.13%
Участие в снижении
88.18%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^STOXX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными индексов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск ^STOXX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^STOXXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.90

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.48

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.17

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

11.71

-4.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

STOXX Europe 600 Index показал максимальную просадку в 60.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1509 торговых сессий.

Текущая просадка STOXX Europe 600 Index составляет 0.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-60.54%март 2009 г.
1y 9mo6y 11d
7y 9moиюнь 2007 г. - март 2015 г.
Обвал COVID2020
-35.55%март 2020 г.
27d1y 19d
1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г.
Медвежий рынок 2016 года2016
-26.68%февр. 2016 г.
10mo 1d3y 10mo
4y 8moапр. 2015 г. - дек. 2019 г.
Медвежий рынок2022
-22.55%сент. 2022 г.
8mo 26d1y 4mo
2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г.
Распродажа 2025 года2025
-16.56%апр. 2025 г.
1mo 6d5mo 25d
7mo 1dмарт 2025 г. - окт. 2025 г.

Показатели просадок

^STOXXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.54%

-51.62%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-7.57%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-23.99%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-23.99%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-33.42%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.08%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.59%

-9.08%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.04%

+0.57%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^STOXX

Добавьте STOXX Europe 600 Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^STOXX