PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
STOXX Europe 600 Index (^STOXX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


STOXX Europe 600 Index

Популярные сравнения: ^STOXX с SPY, ^STOXX с VOO, ^STOXX с EURUSD=X, ^STOXX с EUR=X, ^STOXX с URTH, ^STOXX с ^NDX, ^STOXX с EIMI.L, ^STOXX с SCHD, ^STOXX с ACWI, ^STOXX с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в STOXX Europe 600 Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
410.03%
387.22%
^STOXX (STOXX Europe 600 Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

STOXX Europe 600 Index показал доход в 6.47% с начала года и 9.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STOXX Europe 600 Index составила 3.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.47%15.41%
1 месяц-0.80%0.33%
6 месяцев8.69%13.74%
1 год9.94%21.39%
5 лет (среднегодовая)5.54%13.11%
10 лет (среднегодовая)3.99%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^STOXX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.39%1.84%3.65%-1.52%2.63%-1.30%6.47%
20236.67%1.74%-0.71%1.92%-3.19%2.25%2.04%-2.79%-1.74%-3.68%6.45%3.77%12.74%
2022-3.88%-3.36%0.61%-1.20%-1.56%-8.15%7.64%-5.29%-6.57%6.28%6.75%-3.44%-12.90%
2021-0.80%2.31%6.08%1.81%2.14%1.36%1.97%1.98%-3.41%4.55%-2.64%5.37%22.25%
2020-1.23%-8.54%-14.80%6.24%3.04%2.85%-1.11%2.86%-1.48%-5.19%13.73%2.48%-4.04%
20196.23%3.94%1.69%3.23%-5.70%4.28%0.23%-1.63%3.60%0.92%2.69%2.06%23.16%
20181.61%-4.00%-2.31%3.90%-0.59%-0.82%3.07%-2.39%0.24%-5.63%-1.14%-5.55%-13.24%
2017-0.36%2.81%2.94%1.56%0.75%-2.72%-0.40%-1.05%3.82%1.82%-2.16%0.64%7.68%
2016-6.44%-2.44%1.08%1.17%1.75%-5.06%3.64%0.48%-0.18%-1.15%0.89%5.68%-1.20%
20157.16%6.85%1.30%-0.38%1.03%-4.64%3.95%-8.47%-4.14%7.97%2.65%-5.09%6.79%
2014-1.75%4.81%-1.10%1.07%1.88%-0.69%-1.72%1.79%0.32%-1.83%3.10%-1.36%4.35%
20132.70%0.95%1.32%1.00%1.40%-5.27%5.06%-0.70%4.42%3.84%0.87%0.95%17.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^STOXX среди indices на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^STOXX, с текущим значением в 4949
^STOXX (STOXX Europe 600 Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^STOXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^STOXX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^STOXX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^STOXX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^STOXX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^STOXX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

STOXX Europe 600 Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.00
2.24
^STOXX (STOXX Europe 600 Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.80%
-2.75%
^STOXX (STOXX Europe 600 Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

STOXX Europe 600 Index показал максимальную просадку в 61.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1560 торговых сессий.

Текущая просадка STOXX Europe 600 Index составляет 2.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.04%7 мар. 2000 г.22989 мар. 2009 г.15609 апр. 2015 г.3858
-35.55%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.2686 апр. 2021 г.288
-32.68%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.17418 июн. 1999 г.232
-26.68%16 апр. 2015 г.21411 февр. 2016 г.98416 дек. 2019 г.1198
-22.55%6 янв. 2022 г.18929 сент. 2022 г.35922 февр. 2024 г.548

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность STOXX Europe 600 Index составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.80%
2.92%
^STOXX (STOXX Europe 600 Index)
Benchmark (^GSPC)