Сравнение ^STOXX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^STOXX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^STOXX и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и ^GSPC
Основные характеристики
^STOXX:
0.91
^GSPC:
0.89
^STOXX:
1.27
^GSPC:
1.26
^STOXX:
1.16
^GSPC:
1.17
^STOXX:
1.36
^GSPC:
1.40
^STOXX:
4.20
^GSPC:
5.27
^STOXX:
2.32%
^GSPC:
2.25%
^STOXX:
10.68%
^GSPC:
13.22%
^STOXX:
-61.04%
^GSPC:
-56.78%
^STOXX:
-1.28%
^GSPC:
-6.60%
Доходность по периодам
С начала года, ^STOXX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.46% против 10.71% соответственно.
^STOXX
9.51%
3.70%
8.56%
11.58%
8.50%
3.46%
^GSPC
-2.43%
-4.96%
4.27%
12.42%
14.11%
10.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^STOXX и ^GSPC
^STOXX
^GSPC
Сравнение ^STOXX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и ^GSPC
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и ^GSPC
STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.50% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.