PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^STOXX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^STOXX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^STOXX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		0.75%16.66%5.98%12.73%-12.90%22.25%-4.04%23.16%-13.24%7.68%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

^STOXX торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^STOXX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.96% против 12.10% соответственно.

^STOXX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.12%
3 года*
9.24%
5 лет*
6.66%
10 лет*
5.96%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STOXX Europe 600 Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с SCHD^STOXX с ^NDX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^STOXX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^STOXX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^STOXX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.41

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.71

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

0.62

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

2.56

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^STOXX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^STOXX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.41

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.15

Корреляция

Корреляция между ^STOXX и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и ^GSPC

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^STOXX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-56.78%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-9.10%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-25.43%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-33.92%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-5.67%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-10.75%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.62%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и ^GSPC

STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^STOXX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.36%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.93%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

20.68%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

16.80%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

18.63%

-3.34%