PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^STOXX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^STOXX и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
291.75%
1,321.96%
^STOXX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^STOXX:

0.47

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

^STOXX:

0.69

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

^STOXX:

1.09

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

^STOXX:

0.67

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

^STOXX:

2.24

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

^STOXX:

2.16%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

^STOXX:

10.27%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

^STOXX:

-61.04%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^STOXX:

-4.90%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, ^STOXX показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.79% против 11.06% соответственно.


^STOXX

С начала года

4.84%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

-2.51%

1 год

5.29%

5 лет

3.64%

10 лет

3.79%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^STOXX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^STOXX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.00-0.002.01
Коэффициент Сортино ^STOXX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.082.69
Коэффициент Омега ^STOXX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.011.38
Коэффициент Кальмара ^STOXX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00-0.002.95
Коэффициент Мартина ^STOXX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.0012.95
^STOXX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.00
2.01
^STOXX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и ^GSPC

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.16%
-2.62%
^STOXX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и ^GSPC

Текущая волатильность для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) составляет 3.04%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.04%
3.75%
^STOXX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab