Сравнение ^STOXX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^STOXX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^STOXX и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и ^GSPC
Основные характеристики
^STOXX:
0.81
^GSPC:
1.74
^STOXX:
1.14
^GSPC:
2.35
^STOXX:
1.14
^GSPC:
1.32
^STOXX:
1.16
^GSPC:
2.62
^STOXX:
3.61
^GSPC:
10.82
^STOXX:
2.31%
^GSPC:
2.05%
^STOXX:
10.30%
^GSPC:
12.77%
^STOXX:
-61.04%
^GSPC:
-56.78%
^STOXX:
-3.75%
^GSPC:
-4.06%
Доходность по периодам
С начала года, ^STOXX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.67% против 11.24% соответственно.
^STOXX
0.13%
-1.58%
-1.74%
7.19%
3.79%
3.67%
^GSPC
-0.66%
-3.44%
3.10%
22.14%
12.04%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^STOXX и ^GSPC
^STOXX
^GSPC
Сравнение ^STOXX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и ^GSPC
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и ^GSPC
Текущая волатильность для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) составляет 3.31%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.