PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^STOXX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^STOXXSPY
Дох-ть с нач. г.8.14%23.55%
Дох-ть за 1 год20.15%41.88%
Дох-ть за 3 года2.83%9.84%
Дох-ть за 5 лет5.37%15.74%
Дох-ть за 10 лет4.32%13.19%
Коэф-т Шарпа1.693.62
Коэф-т Сортино2.324.77
Коэф-т Омега1.301.68
Коэф-т Кальмара1.594.11
Коэф-т Мартина10.0523.79
Индекс Язвы1.65%1.83%
Дневная вол-ть9.89%12.04%
Макс. просадка-61.04%-55.19%
Текущая просадка-1.91%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ^STOXX и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и SPY

С начала года, ^STOXX показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.55%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.32% против 13.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.08%
16.63%
^STOXX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^STOXX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^STOXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^STOXX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^STOXX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^STOXX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^STOXX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^STOXX, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.96
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.004.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 19.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0019.08

Сравнение коэффициента Шарпа ^STOXX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.52
2.96
^STOXX
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и SPY

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.94%
-0.48%
^STOXX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и SPY

STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.61% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.61%
2.67%
^STOXX
SPY