PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^STOXX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^STOXX с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^STOXX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		0.75%16.66%5.98%12.73%-12.90%22.25%-4.04%23.16%-13.24%7.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.82%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.75%
Разные валюты инструментов

^STOXX торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^STOXX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.96% против 13.92% соответственно.

^STOXX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.12%
3 года*
9.24%
5 лет*
6.66%
10 лет*
5.96%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STOXX Europe 600 Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с SCHD^STOXX с ^NDX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^STOXX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^STOXX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^STOXXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.46

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.78

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

0.71

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

3.01

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^STOXX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^STOXXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.46

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между ^STOXX и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и SPY

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^STOXXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-55.19%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-8.88%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-24.50%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-33.72%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-5.44%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-9.09%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.57%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и SPY

STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^STOXXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.36%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.88%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

21.44%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

16.97%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

18.50%

-3.21%