PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^STOXX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^STOXX с SCHD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^STOXX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		0.75%16.66%5.98%12.73%-12.90%22.25%-4.04%23.16%-13.24%7.68%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		14.39%-8.04%19.03%1.41%2.74%39.59%5.55%30.17%-1.13%6.00%
Разные валюты инструментов

^STOXX торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^STOXX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.96% против 12.11% соответственно.

^STOXX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.12%
3 года*
9.24%
5 лет*
6.66%
10 лет*
5.96%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
-2.23%
С начала года
13.90%
6 месяцев
15.18%
1 год
6.44%
3 года*
9.45%
5 лет*
8.71%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STOXX Europe 600 Index

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с ^NDX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

^STOXX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^STOXX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^STOXXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.36

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.61

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

0.39

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

0.78

+8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^STOXX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^STOXXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.36

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.87

-0.57

Корреляция

Корреляция между ^STOXX и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и SCHD

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

^STOXXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-33.37%

-27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-9.02%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-16.85%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-33.37%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-3.27%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-3.34%

-13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.76%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и SCHD

STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^STOXXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

2.39%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

8.64%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

18.08%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

14.60%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

17.44%

-2.15%