PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^STOXX с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^STOXX с ACWI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^STOXX или ACWI.

Корреляция

Корреляция между ^STOXX и ACWI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^STOXX:

0.27

ACWI:

0.57

Коэф-т Сортино

^STOXX:

0.32

ACWI:

0.97

Коэф-т Омега

^STOXX:

1.05

ACWI:

1.14

Коэф-т Кальмара

^STOXX:

0.15

ACWI:

0.65

Коэф-т Мартина

^STOXX:

0.65

ACWI:

2.83

Индекс Язвы

^STOXX:

3.87%

ACWI:

3.79%

Дневная вол-ть

^STOXX:

14.72%

ACWI:

17.78%

Макс. просадка

^STOXX:

-61.04%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

^STOXX:

-4.47%

ACWI:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, ^STOXX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 3.07% против 8.91% соответственно.

^STOXX

С начала года

5.98%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

6.18%

1 год

3.30%

5 лет

9.43%

10 лет

3.07%

ACWI

С начала года

1.39%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

-0.93%

1 год

9.99%

5 лет

13.44%

10 лет

8.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^STOXX и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^STOXX
Ранг риск-скорректированной доходности ^STOXX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^STOXX c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и ACWI

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и ACWI

STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...