PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^STOXX с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^STOXX и ACWI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.98%
10.51%
^STOXX
ACWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^STOXX:

0.92

ACWI:

2.35

Коэф-т Сортино

^STOXX:

1.29

ACWI:

3.20

Коэф-т Омега

^STOXX:

1.16

ACWI:

1.42

Коэф-т Кальмара

^STOXX:

1.31

ACWI:

3.34

Коэф-т Мартина

^STOXX:

4.47

ACWI:

14.95

Индекс Язвы

^STOXX:

2.09%

ACWI:

1.81%

Дневная вол-ть

^STOXX:

10.14%

ACWI:

11.53%

Макс. просадка

^STOXX:

-61.04%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

^STOXX:

-1.30%

ACWI:

-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, ^STOXX показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 21.71%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 4.58% против 10.04% соответственно.


^STOXX

С начала года

8.81%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

-0.18%

1 год

10.37%

5 лет (среднегодовая)

5.01%

10 лет (среднегодовая)

4.58%

ACWI

С начала года

21.71%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

10.29%

1 год

26.67%

5 лет (среднегодовая)

11.57%

10 лет (среднегодовая)

10.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^STOXX c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^STOXX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.492.04
Коэффициент Сортино ^STOXX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.752.81
Коэффициент Омега ^STOXX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.091.38
Коэффициент Кальмара ^STOXX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.562.88
Коэффициент Мартина ^STOXX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.6212.85
^STOXX
ACWI

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49
2.04
^STOXX
ACWI

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и ACWI

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.69%
-0.24%
^STOXX
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и ACWI

STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.54%
1.85%
^STOXX
ACWI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab