PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^STOXX с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^STOXX с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^STOXX и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		0.93%16.66%5.98%12.73%-12.90%22.25%-4.04%23.16%-13.24%7.68%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		0.23%7.89%25.20%18.61%-13.33%27.54%6.75%29.45%-4.92%9.05%
Разные валюты инструментов

^STOXX торгуется в EUR, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^STOXX показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 6.02% против 11.41% соответственно.

^STOXX

1 день
2.50%
1 месяц
-4.16%
С начала года
0.93%
6 месяцев
5.86%
1 год
10.76%
3 года*
9.29%
5 лет*
6.70%
10 лет*
6.02%

ACWI

1 день
0.00%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
1.94%
1 год
12.42%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.80%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STOXX Europe 600 Index

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с SCHD^STOXX с ^NDX
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

^STOXX vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^STOXX c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^STOXXACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.65

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.01

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.02

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

4.39

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^STOXX vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^STOXXACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.65

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.67

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.21

Корреляция

Корреляция между ^STOXX и ACWI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и ACWI

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки ACWI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

^STOXXACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-56.00%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.76%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-26.42%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-33.53%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-6.04%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-8.68%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.57%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и ACWI

STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^STOXXACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.13%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.87%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

19.07%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

15.04%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

16.99%

-1.69%