Сравнение ^STOXX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^STOXX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 0.75% | 16.66% | 5.98% | 12.73% | -12.90% | 22.25% | -4.04% | 23.16% | -13.24% | 7.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.80% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Разные валюты инструментов
^STOXX торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^STOXX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.96% против 14.00% соответственно.
^STOXX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 5.96%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^STOXX vs. VOO — Ранг доходности на риск
^STOXX
VOO
Сравнение ^STOXX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^STOXX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.49 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.80 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 0.71 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 3.01 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^STOXX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.49 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.76 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.85 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между ^STOXX и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и VOO
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^STOXX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -33.99% | -27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -8.90% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -24.52% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | -33.99% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -5.44% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -3.72% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.57% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и VOO
STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^STOXX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.36% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 9.85% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 20.48% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 16.70% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 18.56% | -3.27% |