PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^STOXX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^STOXXVOO
Дох-ть с нач. г.8.14%23.64%
Дох-ть за 1 год20.15%42.02%
Дох-ть за 3 года2.83%9.92%
Дох-ть за 5 лет5.37%15.81%
Дох-ть за 10 лет4.32%13.26%
Коэф-т Шарпа1.693.62
Коэф-т Сортино2.324.77
Коэф-т Омега1.301.68
Коэф-т Кальмара1.594.14
Коэф-т Мартина10.0523.93
Индекс Язвы1.65%1.83%
Дневная вол-ть9.89%12.09%
Макс. просадка-61.04%-33.99%
Текущая просадка-1.91%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ^STOXX и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и VOO

С начала года, ^STOXX показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.64%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.32% против 13.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.07%
16.67%
^STOXX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^STOXX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^STOXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^STOXX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^STOXX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^STOXX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^STOXX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^STOXX, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.96
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.004.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 19.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0019.22

Сравнение коэффициента Шарпа ^STOXX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.52
2.97
^STOXX
VOO

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и VOO

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.94%
-0.48%
^STOXX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и VOO

STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.61% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.61%
2.68%
^STOXX
VOO