PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^STOXX с EUR=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^STOXX с EUR=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и USD/EUR (EUR=X).

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и EUR=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и USD/EUR (EUR=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^STOXX и EUR=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		0.75%16.66%5.98%12.73%-12.90%22.25%-4.04%23.16%-13.24%7.68%
EUR=X
USD/EUR		1.54%-11.87%6.60%-3.00%6.20%7.48%-8.24%2.26%4.69%-12.29%

Доходность по периодам

С начала года, ^STOXX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у EUR=X с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции ^STOXX превзошли акции EUR=X по среднегодовой доходности: 5.96% против -0.15% соответственно.

^STOXX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.12%
3 года*
9.24%
5 лет*
6.66%
10 лет*
5.96%

EUR=X

1 день
-0.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.42%
1 год
-6.69%
3 года*
-2.13%
5 лет*
0.33%
10 лет*
-0.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STOXX Europe 600 Index

USD/EUR

Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EURUSD=X^STOXX с SCHD^STOXX с ^NDX
Часто сравнивают с EUR=X:
EUR=X с USD=XEUR=X с GBP=XEUR=X с GLDEUR=X с QQQEUR=X с TLTEUR=X с USDXEUR=X с ^GSPC

Доходность на риск

^STOXX vs. EUR=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EUR=X
Ранг доходности на риск EUR=X: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^STOXX c EUR=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и USD/EUR (EUR=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^STOXXEUR=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

-0.76

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

-0.97

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.88

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.13

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

-0.29

+9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^STOXX vs. EUR=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа EUR=X равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и EUR=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^STOXXEUR=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.76

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.04

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

-0.02

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.08

+0.22

Корреляция

Корреляция между ^STOXX и EUR=X составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и EUR=X

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки EUR=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и EUR=X.

Загрузка...

Показатели просадок

^STOXXEUR=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-20.32%

-40.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-10.07%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-20.32%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-20.32%

-15.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-17.06%

+11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-9.52%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.39%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и EUR=X

STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с USD/EUR (EUR=X) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUR=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^STOXXEUR=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

2.29%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

4.09%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

7.10%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

7.37%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

7.25%

+8.04%