PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^STOXX с EUR=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^STOXX и EUR=X составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и EUR=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и USD/EUR (EUR=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.74%
-0.01%
^STOXX
EUR=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^STOXX:

0.86

EUR=X:

0.44

Коэф-т Сортино

^STOXX:

1.22

EUR=X:

0.71

Коэф-т Омега

^STOXX:

1.15

EUR=X:

1.09

Коэф-т Кальмара

^STOXX:

1.22

EUR=X:

0.09

Коэф-т Мартина

^STOXX:

4.19

EUR=X:

1.01

Индекс Язвы

^STOXX:

2.10%

EUR=X:

2.37%

Дневная вол-ть

^STOXX:

10.13%

EUR=X:

5.55%

Макс. просадка

^STOXX:

-61.04%

EUR=X:

-48.28%

Текущая просадка

^STOXX:

-1.82%

EUR=X:

-21.41%

Доходность по периодам

С начала года, ^STOXX показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у EUR=X с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции ^STOXX превзошли акции EUR=X по среднегодовой доходности: 4.53% против 1.61% соответственно.


^STOXX

С начала года

8.24%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

0.23%

1 год

9.46%

5 лет (среднегодовая)

4.84%

10 лет (среднегодовая)

4.53%

EUR=X

С начала года

4.87%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

2.05%

1 год

2.28%

5 лет (среднегодовая)

1.04%

10 лет (среднегодовая)

1.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^STOXX c EUR=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и USD/EUR (EUR=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^STOXX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.27-0.01
Коэффициент Сортино ^STOXX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.45-0.00
Коэффициент Омега ^STOXX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.061.00
Коэффициент Кальмара ^STOXX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.29-0.00
Коэффициент Мартина ^STOXX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79-0.03
^STOXX
EUR=X

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа EUR=X равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и EUR=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.27
-0.01
^STOXX
EUR=X

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и EUR=X

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки EUR=X в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и EUR=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.41%
-0.62%
^STOXX
EUR=X

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и EUR=X

STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с USD/EUR (EUR=X) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUR=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.46%
0.17%
^STOXX
EUR=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab