Сравнение ^STOXX с EUR=X
^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index, while EUR=X (USD/EUR) is a currency. Over the past 10 years, ^STOXX returned 6.19%/yr vs -0.14%/yr for EUR=X. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и EUR=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^STOXX показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у EUR=X с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции ^STOXX превзошли акции EUR=X по среднегодовой доходности: 6.19% против -0.14% соответственно.
^STOXX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 6.19%
EUR=X
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- -2.45%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- -0.14%
Сравнение доходности по годам ^STOXX и EUR=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 5.45% | 16.66% | 5.98% | 12.73% | -12.90% | 22.25% | -4.04% | 23.16% | -13.24% | 7.68% |
EUR=X USD/EUR | 1.96% | -11.87% | 6.60% | -3.00% | 6.20% | 7.48% | -8.24% | 2.26% | 4.69% | -12.29% |
Correlation
The correlation between ^STOXX and EUR=X is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | -0.05 |
The correlation between ^STOXX and EUR=X shifts across timeframes, from -0.16 (5 years) to -0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^STOXX vs. EUR=X — Ранг доходности на риск
^STOXX
EUR=X
Сравнение ^STOXX c EUR=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и USD/EUR (EUR=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^STOXX | EUR=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.10 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | -0.21 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^STOXX | EUR=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.09 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.13 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | -0.02 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.09 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и EUR=X
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки EUR=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и EUR=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^STOXX | EUR=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -20.32% | -40.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -5.39% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -15.23% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -20.32% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | -20.32% | -15.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -16.71% | +15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -9.58% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.80% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и EUR=X
STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с USD/EUR (EUR=X) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUR=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^STOXX | EUR=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 1.25% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 4.44% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 5.90% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 7.33% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 7.20% | +8.11% |
Часто задаваемые вопросы
^STOXX and EUR=X have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^STOXX has higher volatility (3.63%) compared to EUR=X (1.25%). In terms of maximum drawdown, ^STOXX dropped -61.04% vs EUR=X's -20.32%.
^STOXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^STOXX и EUR=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор