PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^STOXX с EURUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^STOXX и EURUSD=X составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.90%
-2.48%
^STOXX
EURUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^STOXX:

0.47

EURUSD=X:

-0.67

Коэф-т Сортино

^STOXX:

0.69

EURUSD=X:

-0.87

Коэф-т Омега

^STOXX:

1.09

EURUSD=X:

0.89

Коэф-т Кальмара

^STOXX:

0.67

EURUSD=X:

-0.11

Коэф-т Мартина

^STOXX:

2.24

EURUSD=X:

-1.37

Индекс Язвы

^STOXX:

2.16%

EURUSD=X:

2.74%

Дневная вол-ть

^STOXX:

10.27%

EURUSD=X:

5.48%

Макс. просадка

^STOXX:

-61.04%

EURUSD=X:

-57.54%

Текущая просадка

^STOXX:

-4.90%

EURUSD=X:

-34.77%

Доходность по периодам

С начала года, ^STOXX показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции ^STOXX превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 3.79% против -1.46% соответственно.


^STOXX

С начала года

4.84%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

-2.51%

1 год

5.29%

5 лет

3.64%

10 лет

3.79%

EURUSD=X

С начала года

-5.50%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

-2.45%

1 год

-5.26%

5 лет

-1.12%

10 лет

-1.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^STOXX c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^STOXX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.00-0.20-0.67
Коэффициент Сортино ^STOXX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.19-0.87
Коэффициент Омега ^STOXX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.400.980.89
Коэффициент Кальмара ^STOXX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00-0.20-0.11
Коэффициент Мартина ^STOXX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.53-1.37
^STOXX
EURUSD=X

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.20
-0.67
^STOXX
EURUSD=X

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и EURUSD=X

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -57.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и EURUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.16%
-34.77%
^STOXX
EURUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и EURUSD=X

STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.77%
2.12%
^STOXX
EURUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab