Сравнение ^STOXX с EURUSD=X
^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index, while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 10 years, ^STOXX returned 6.68%/yr vs -0.00%/yr for EURUSD=X. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и EURUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^STOXX торгуется в EUR, в то время как EURUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EURUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
^STOXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 4.78%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 6.68%
EURUSD=X
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- -0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -0.00%
Сравнение доходности по годам ^STOXX и EURUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 8.60% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 23.78% | -13.61% | 7.68% |
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | 0.00% | -0.03% | 0.01% | 0.07% | -0.18% | 0.16% | -0.12% | 0.27% | -0.19% | 0.11% |
Correlation
The correlation between ^STOXX and EURUSD=X is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^STOXX vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
^STOXX
EURUSD=X
Сравнение ^STOXX c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^STOXX | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.05 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | -0.24 | +7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и EURUSD=X
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^STOXX | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.54% | -1.76% | -58.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -0.43% | -9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -0.81% | -15.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -0.81% | -21.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | -1.22% | -34.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.74% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -0.72% | -13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 0.09% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и EURUSD=X
STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^STOXX | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 0.15% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 0.60% | +9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 0.75% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 0.74% | +13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 1.14% | +13.99% |
Часто задаваемые вопросы
^STOXX and EURUSD=X have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^STOXX has higher volatility (3.10%) compared to EURUSD=X (0.15%). In terms of maximum drawdown, ^STOXX dropped -60.54% vs EURUSD=X's -1.76%.
^STOXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^STOXX и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор