PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETFOX с REIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETFOX с REIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ETFOX (North Square Tactical Growth Fund) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both funds - ETFOX is a Tactical Allocation fund managed by Stadion Funds, while REIT is a REIT fund actively managed by ALPS. Over the past 5 years, ETFOX returned 8.70%/yr vs 4.37%/yr for REIT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETFOX charges 1.30%/yr vs 0.68%/yr for REIT.

Доходность

Сравнение доходности ETFOX и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETFOX показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 12.80%.

ETFOX

1 день
0.25%
1 месяц
5.10%
С начала года
9.46%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.24%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.70%
10 лет*
9.75%

REIT

1 день
0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.21%
1 год
13.48%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETFOX и REIT

2026 (YTD)20252024202320222021
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		9.46%14.69%15.45%16.55%-14.19%9.68%
REIT
ALPS Active REIT ETF		12.80%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.56%

Correlation

The correlation between ETFOX and REIT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.56

Over the past year, the correlation between ETFOX and REIT has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Tactical Growth Fund

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с ETFOX:
ETFOX с VTIETFOX с KNGETFOX с ETFRXETFOX с STTIXETFOX с HFSAXETFOX с MNY.TOETFOX с GIPIX
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG

Доходность на риск

ETFOX vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETFOX
Ранг доходности на риск ETFOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFOX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFOX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETFOX c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETFOXREITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.06

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.46

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.84

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

5.33

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETFOX vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETFOX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа REIT равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETFOX и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETFOXREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.06

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.24

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ETFOX и REIT

Максимальная просадка ETFOX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFOX и REIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETFOXREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-29.30%

-12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-7.35%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-18.19%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-29.30%

+11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.65%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-10.38%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.53%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ETFOX и REIT

Текущая волатильность для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) составляет 2.47%, в то время как у ALPS Active REIT ETF (REIT) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что ETFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETFOXREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.80%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

9.01%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

12.78%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

18.45%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

18.38%

-5.98%

Сравнение комиссий ETFOX и REIT

ETFOX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии REIT в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETFOX и REIT

Дивидендная доходность ETFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности REIT в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		1.18%1.29%2.36%0.98%7.75%4.75%0.02%4.81%2.65%0.00%0.20%0.64%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.80%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETFOX and REIT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REIT has higher volatility (3.80%) compared to ETFOX (2.47%). In terms of maximum drawdown, ETFOX dropped -41.32% vs REIT's -29.30%.

ETFOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETFOX и REIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор