- ISIN
- US00162Q4459
- Эмитент
- ALPS
- Дата выпуска
- 24 февр. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $58M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 13K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $398.74K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности REIT
ALPS Active REIT ETF (REIT) прибавил 19.7% с начала года. Текущая цена акции REIT — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции REIT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,246.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ALPS Active REIT ETF (REIT) показал доход в 19.67% с начала года и 21.75% за последние 12 месяцев.
ALPS Active REIT ETF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 15.60%
- С начала года
- 19.67%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность REIT по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении REIT закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 29 апр. 2022 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.57% | 8.22% | -5.61% | 8.55% | 0.46% | 2.60% | 2.56% | -0.47% | 19.67% | ||||
| 2025 | 1.39% | 2.39% | -2.83% | -3.08% | 1.21% | -0.98% | -1.31% | 3.73% | 0.35% | -1.17% | 1.85% | -1.85% | -0.55% |
| 2024 | -3.66% | 0.95% | 1.91% | -7.56% | 4.57% | 2.80% | 6.65% | 5.75% | 2.49% | -3.12% | 4.85% | -7.38% | 7.11% |
| 2023 | 10.22% | -4.64% | -2.32% | 0.74% | -3.75% | 4.70% | 3.33% | -3.32% | -6.11% | -5.18% | 11.38% | 10.17% | 13.74% |
| 2022 | -7.02% | -2.67% | 7.79% | -5.05% | -4.69% | -7.00% | 10.04% | -5.62% | -11.51% | 3.42% | 5.82% | -4.61% | -21.23% |
| 2021 | -0.41% | 4.43% | 6.70% | 1.30% | 3.46% | 4.86% | 0.24% | -5.15% | 6.78% | -0.83% | 8.33% | 33.02% |
Метрики бенчмарка
ALPS Active REIT ETF has an annualized alpha of -0.32%, beta of 0.68, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 2021.
- This ETF participated in 100.49% of S&P 500 Index downside but only 78.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.38 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.32%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 78.98%
- Участие в снижении
- 100.49%
Комиссия
Комиссия REIT составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
REIT имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 64% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS Active REIT ETF (REIT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REIT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.50 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 10.58 | -1.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ALPS Active REIT ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.84 | $0.83 | $0.82 | $0.67 | $1.47 |
Дивидендный доход | 2.66% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS Active REIT ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.67 |
| 2021 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ALPS Active REIT ETF показал максимальную просадку в 29.30%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.
Текущая просадка ALPS Active REIT ETF составляет 2.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-29.30%окт. 2023 г. | 1y 6mo | 10mo 22d | 2y 4moапр. 2022 г. - сент. 2024 г. | — |
-18.19%апр. 2025 г. | 4mo 10d | 10mo 11d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.24%февр. 2022 г. | 1mo 21d | 1mo 26d | 3mo 17dянв. 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.35%март 2026 г. | 24d | 18d | 1mo 12dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-6.96%сент. 2021 г. | 23d | 28d | 1mo 21dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| REIT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -56.78% | +27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -9.10% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -18.90% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -25.43% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -0.17% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -10.69% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.14% | +0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с REIT
Добавьте ALPS Active REIT ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с REIT