Сравнение REIT с IHG
REIT (ALPS Active REIT ETF) is REIT fund actively managed by ALPS, while IHG (InterContinental Hotels Group PLC) is a stock. Over the past 5 years, REIT returned 4.62%/yr vs 19.86%/yr for IHG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REIT и IHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 14.13%, что значительно ниже, чем у IHG с доходностью 14.99%.
REIT
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
IHG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 13.15%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 20.03%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 35.29%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 17.04%
Сравнение доходности по годам REIT и IHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 14.13% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 14.99% | 14.53% | 39.13% | 59.59% | -8.70% | -6.96% |
Correlation
The correlation between REIT and IHG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REIT vs. IHG — Ранг доходности на риск
REIT
IHG
Сравнение REIT c IHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIT | IHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.12 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 9.31 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIT | IHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.58 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.74 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.64 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок REIT и IHG
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки IHG в -77.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и IHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REIT | IHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -77.84% | +48.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -13.04% | +5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -28.92% | +10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -34.44% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | 0.00% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -13.86% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 4.36% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и IHG
Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 3.96%, в то время как у InterContinental Hotels Group PLC (IHG) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REIT | IHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 6.73% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 19.11% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 25.79% | -12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 26.84% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 30.52% | -12.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и IHG
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности IHG в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 1.15% | 1.23% | 1.26% | 1.57% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 5.52% | 1.97% | 8.04% | 30.47% | 2.72% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.76% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REIT and IHG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHG has higher volatility (6.73%) compared to REIT (3.96%). In terms of maximum drawdown, REIT dropped -29.30% vs IHG's -77.84%.
IHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REIT и IHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор