Сравнение REIT с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
REIT и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности REIT и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIT и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 35.84% |
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%.
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIT и VNQ
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
REIT vs. VNQ — Ранг доходности на риск
REIT
VNQ
Сравнение REIT c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIT | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.13 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.18 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 0.70 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIT | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.13 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между REIT и VNQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и VNQ
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок REIT и VNQ
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIT | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -73.07% | +43.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.44% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -34.48% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -9.24% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -13.71% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.21% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и VNQ
ALPS Active REIT ETF (REIT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.60% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIT | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.57% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 9.28% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 16.31% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 18.80% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 20.70% | -2.18% |