Сравнение REIT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
REIT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REIT или VOO.
Основные характеристики
| REIT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.16% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 35.19% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 2.53% | 10.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 8.62 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.80% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.87% | 12.34% |
| Макс. просадка | -29.30% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.16% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между REIT и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности REIT и VOO
С начала года, REIT показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIT и VOO
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REIT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и VOO
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 3.09% | 3.13% | 2.81% | 4.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок REIT и VOO
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и VOO
ALPS Active REIT ETF (REIT) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что REIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.