Сравнение REIT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
REIT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REIT или VTI.
Основные характеристики
| REIT | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 7.83 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 3.83% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 15.97% | 12.50% |
| Макс. просадка | -29.30% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между REIT и VTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности REIT и VTI
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.99%.
REIT
16.17%
3.05%
24.82%
29.98%
N/A
N/A
VTI
26.99%
4.01%
15.58%
34.32%
15.08%
12.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIT и VTI
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REIT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и VTI
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 3.01% | 3.13% | 2.81% | 4.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок REIT и VTI
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и VTI
ALPS Active REIT ETF (REIT) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что REIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.