Сравнение REIT с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
REIT и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности REIT и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIT и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIT и SGOV
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
REIT vs. SGOV — Ранг доходности на риск
REIT
SGOV
Сравнение REIT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIT | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 20.61 | -20.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 283.87 | -283.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 201.33 | -200.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 411.31 | -410.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 4,618.08 | -4,616.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 20.61 | -20.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 14.12 | -13.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 12.34 | -12.02 |
Корреляция
Корреляция между REIT и SGOV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и SGOV
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок REIT и SGOV
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -0.03% | -29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -0.01% | -12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -0.03% | -29.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | 0.00% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | 0.00% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 0.00% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и SGOV
ALPS Active REIT ETF (REIT) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что REIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 0.06% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 0.13% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 0.20% | +15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 0.24% | +18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 0.24% | +18.28% |