PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REIT с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


REITSGOV
Дох-ть с нач. г.13.16%4.62%
Дох-ть за 1 год35.19%5.39%
Дох-ть за 3 года2.53%3.78%
Коэф-т Шарпа1.9422.10
Индекс Язвы3.80%0.00%
Дневная вол-ть16.87%0.25%
Макс. просадка-29.30%-0.03%
Текущая просадка-1.16%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между REIT и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности REIT и SGOV

С начала года, REIT показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 4.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.29%
2.61%
REIT
SGOV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REIT и SGOV

REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.


REIT
ALPS Active REIT ETF
График комиссии REIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REIT c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REIT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REIT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REIT, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REIT, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REIT, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REIT, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.62
SGOV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SGOV, с текущим значением в 22.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.0022.10
Коэффициент Сортино
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа REIT и SGOV

Показатель коэффициента Шарпа REIT на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 22.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIT и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
22.10
REIT
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIT и SGOV

Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности SGOV в 5.24%


TTM2023202220212020
REIT
ALPS Active REIT ETF
3.09%3.13%2.81%4.70%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.24%4.87%1.45%0.03%0.04%

Просадки

Сравнение просадок REIT и SGOV

Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
0
REIT
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности REIT и SGOV

ALPS Active REIT ETF (REIT) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что REIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.93%
0.08%
REIT
SGOV