PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIT с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REIT с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REIT (ALPS Active REIT ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - REIT is a REIT fund actively managed by ALPS, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. REIT is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past 5 years, REIT returned 4.62%/yr vs 22.01%/yr for VGT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. REIT charges 0.68%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности REIT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active REIT ETF (REIT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REIT показывает доходность 14.13%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%.

REIT

1 день
1.18%
1 месяц
1.06%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.05%
1 год
14.82%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REIT и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021
REIT
ALPS Active REIT ETF		14.13%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.56%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%29.46%

Correlation

The correlation between REIT and VGT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.39

Over the past year, the correlation between REIT and VGT has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов REIT и VGT

Секторы
REIT
VGT

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.4%

Технологии

-

98.5%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REIT
100.0%
VGT

-

Сырьевые материалы

REIT

-

VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

REIT

-

VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

REIT

-

VGT
0.1%

Потребительский защитный сектор

REIT

-

VGT

-

Энергетика

REIT

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

REIT

-

VGT
0.5%

Здравоохранение

REIT

-

VGT
0.0%

Промышленность

REIT

-

VGT
0.4%

Технологии

REIT

-

VGT
98.5%

Коммунальные услуги

REIT

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active REIT ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с SCHGREIT с VEA
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

REIT vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REITVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.85

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.54

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.57

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

11.41

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REIT vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REIT на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REITVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.85

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.88

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.28

Просадки

Сравнение просадок REIT и VGT

Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REITVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-54.63%

+25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-16.40%

+9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-27.23%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

-35.07%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.35%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-7.95%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

5.13%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности REIT и VGT

Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REITVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

6.51%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

16.09%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

20.55%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

25.17%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

24.60%

-6.22%

Сравнение комиссий REIT и VGT

REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIT и VGT

Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.76%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

REIT and VGT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.51%) compared to REIT (3.96%). In terms of maximum drawdown, REIT dropped -29.30% vs VGT's -54.63%.

On 5-year performance, VGT leads with 22.01% vs 4.62% for REIT. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, REIT has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGT has performed better with a 22.01% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.

REIT has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.31% for VGT.

REIT is categorized as REIT, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: ALPS and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for REIT and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REIT и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор