Сравнение REIT с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
REIT и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности REIT и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIT и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 19.60% |
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIT и VRAI
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
REIT vs. VRAI — Ранг доходности на риск
REIT
VRAI
Сравнение REIT c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIT | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.03 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.44 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.19 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 5.49 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIT | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.03 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между REIT и VRAI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и VRAI
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VRAI в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок REIT и VRAI
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIT | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -47.51% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -15.73% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -26.71% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -1.18% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -10.32% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.40% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и VRAI
ALPS Active REIT ETF (REIT) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что REIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIT | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 3.07% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 8.98% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 17.87% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 16.68% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 22.34% | -3.82% |