PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQT с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EQT (EQT Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, EQT returned 2.77%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.77% против 15.15% соответственно.

EQT

1 день
0.30%
1 месяц
-3.83%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-7.32%
1 год
-15.55%
3 года*
10.26%
5 лет*
22.78%
10 лет*
2.77%

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-7.32%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between EQT and VOO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.37

The correlation between EQT and VOO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

EQT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.74

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.40

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.32

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.45

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

10.68

-11.88

EQT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и VOO

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-33.99%

-57.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.89%

-8.90%

-18.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-18.69%

-12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-24.52%

-18.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.64%

-33.99%

-53.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.07%

-0.88%

-26.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-3.67%

-19.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.98%

2.04%

+10.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и VOO

EQT Corporation (EQT) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что EQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

3.48%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.62%

9.98%

+10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.62%

12.52%

+19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.33%

16.92%

+25.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.89%

17.99%

+30.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и VOO

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.32%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

EQT and VOO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQT has higher volatility (6.43%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор