PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQT с EXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQT с EXE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EQT (EQT Corporation) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, EQT returned 22.78%/yr vs 17.31%/yr for EXE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EQT и EXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Expand Energy Corp (EXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -7.32%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -19.18%.

EQT

1 день
0.30%
1 месяц
-3.83%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-7.32%
1 год
-15.55%
3 года*
10.26%
5 лет*
22.78%
10 лет*
2.77%

EXE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
-10.37%
С начала года
-19.18%
1 год
-15.97%
3 года*
5.91%
5 лет*
17.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и EXE

2026 (YTD)20252024202320222021
EQT
EQT Corporation		-7.32%17.64%21.41%16.20%57.64%32.58%
EXE
Expand Energy Corp		-19.18%14.35%33.18%-14.77%62.34%53.16%

Correlation

The correlation between EQT and EXE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.75

The correlation between EQT and EXE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$30.88B

EXE:

$21.10B

EPS

EQT:

$5.35

EXE:

$20.12

Коэффициент P/E

EQT:

9.23

EXE:

4.38

Коэффициент P/S

EQT:

3.08

EXE:

1.00

Коэффициент P/B

EQT:

1.23

EXE:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$10.03B

EXE:

$14.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$6.43B

EXE:

$8.89B

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$7.48B

EXE:

$7.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

Expand Energy Corp

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с CRKEQT с HES
Часто сравнивают с EXE:
EXE с ETEXE с AREXE с VRPEXE с DOVEXE с OXYEXE с BEPEXE с TDY

Доходность на риск

EQT vs. EXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c EXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTEXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.51

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
-0.57

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.93

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.56

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.07

-0.13

EQT vs. EXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXE равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и EXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и EXE

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и EXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTEXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-29.69%

-61.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.89%

-28.40%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-28.40%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-29.69%

-12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.07%

-27.42%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-11.24%

-12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.98%

14.95%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и EXE

EQT Corporation (EQT) и Expand Energy Corp (EXE) имеют волатильность 6.43% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTEXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.38%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.62%

21.78%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.62%

31.17%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.33%

34.87%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.89%

34.61%

+14.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и EXE

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности EXE в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.32%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
EXE
Expand Energy Corp		3.62%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и EXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.38B
4.40B
(EQT) Общая выручка
(EXE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQT и EXE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EQT Corporation и Expand Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
98.4%
84.3%
Активы портфеля
EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

Часто задаваемые вопросы

EQT and EXE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQT has higher volatility (6.43%) compared to EXE (6.38%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs EXE's -29.69%.

EQT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и EXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор