Сравнение EQT с CRK
EQT (EQT Corporation) and CRK (Comstock Resources, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, EQT returned 3.67%/yr vs 10.84%/yr for CRK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQT и CRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у CRK с доходностью -43.92%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям CRK по среднегодовой доходности: 3.67% против 10.84% соответственно.
EQT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- -10.92%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 3.67%
CRK
- 1 день
- -6.00%
- 1 месяц
- -13.28%
- С начала года
- -43.92%
- 6 месяцев
- -52.50%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам EQT и CRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 0.85% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
CRK Comstock Resources, Inc. | -43.92% | 27.22% | 105.88% | -32.37% | 70.63% | 85.13% | -46.90% | 81.68% | -46.45% | -14.11% |
Correlation
The correlation between EQT and CRK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.43 |
Over the past year, EQT and CRK have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EQT:
$33.60B
CRK:
$3.79B
EQT:
$5.40
CRK:
$2.23
EQT:
9.95
CRK:
5.84
EQT:
0.08
CRK:
0.03
EQT:
3.32
CRK:
1.90
EQT:
1.34
CRK:
1.37
EQT:
$10.03B
CRK:
$2.01B
EQT:
$6.43B
CRK:
$1.01B
EQT:
$7.48B
CRK:
$1.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. CRK — Ранг доходности на риск
EQT
CRK
Сравнение EQT c CRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQT | CRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.88 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.81 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -1.28 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQT | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.79 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.16 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.02 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок EQT и CRK
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что меньше максимальной просадки CRK в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и CRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -99.32% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.65% | -57.71% | +37.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -57.71% | +26.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -64.25% | +21.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.28% | -68.63% | -19.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.65% | -96.65% | +76.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -62.62% | +39.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 36.37% | -25.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и CRK
Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 8.05%, в то время как у Comstock Resources, Inc. (CRK) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 15.39% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.29% | 42.63% | -21.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.62% | 58.71% | -26.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 58.23% | -15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.92% | 68.49% | -19.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и CRK
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как CRK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQT EQT Corporation | 1.21% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQT и CRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Comstock Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQT и CRK
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
CRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 548.65M при выручке в 587.35M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
CRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.89M при выручке в 587.35M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
CRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.48M при выручке в 587.35M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
EQT and CRK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRK has higher volatility (15.39%) compared to EQT (8.05%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs CRK's -99.32%.
EQT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и CRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор