Сравнение EQT с WMB
EQT (EQT Corporation) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — EQT in Oil & Gas E&P, WMB in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, EQT returned 3.03%/yr vs 19.46%/yr for WMB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQT и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 28.07%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 3.03% против 19.46% соответственно.
EQT
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -11.12%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 3.03%
WMB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 40.80%
- 5 лет*
- 28.93%
- 10 лет*
- 19.46%
Сравнение доходности по годам EQT и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -3.41% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 28.07% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between EQT and WMB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.38 |
The correlation between EQT and WMB shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQT:
$32.18B
WMB:
$92.79B
EQT:
$5.40
WMB:
$2.28
EQT:
9.53
WMB:
33.21
EQT:
0.08
WMB:
1.72
EQT:
3.18
WMB:
7.78
EQT:
1.28
WMB:
7.16
EQT:
$10.03B
WMB:
$11.92B
EQT:
$6.43B
WMB:
$7.49B
EQT:
$7.48B
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. WMB — Ранг доходности на риск
EQT
WMB
Сравнение EQT c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQT | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.28 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 4.73 | -5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQT и WMB
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -98.03% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.12% | -12.36% | -12.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -12.36% | -19.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -23.01% | -19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.28% | -68.08% | -20.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.00% | -3.74% | -20.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -27.05% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 5.95% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и WMB
Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 6.65%, в то время как у The Williams Companies, Inc. (WMB) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 7.25% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 15.76% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 23.10% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.59% | 23.59% | +19.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.92% | 30.82% | +18.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и WMB
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности WMB в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.27% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.70% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQT и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQT и WMB
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
EQT and WMB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMB has higher volatility (7.25%) compared to EQT (6.65%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs WMB's -98.03%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор