PortfoliosLab logo
Сравнение EQT с WMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EQT и WMB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EQT и WMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,879.75%
29,400.25%
EQT
WMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQT:

0.92

WMB:

2.24

Коэф-т Сортино

EQT:

1.36

WMB:

2.68

Коэф-т Омега

EQT:

1.19

WMB:

1.38

Коэф-т Кальмара

EQT:

0.74

WMB:

4.79

Коэф-т Мартина

EQT:

3.02

WMB:

12.94

Индекс Язвы

EQT:

11.40%

WMB:

4.51%

Дневная вол-ть

EQT:

37.39%

WMB:

26.09%

Макс. просадка

EQT:

-91.57%

WMB:

-98.04%

Текущая просадка

EQT:

-9.88%

WMB:

-4.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$30.07B

WMB:

$72.77B

EPS

EQT:

$0.61

WMB:

$1.82

Коэффициент P/E

EQT:

82.36

WMB:

32.43

Коэффициент PEG

EQT:

0.50

WMB:

2.57

Коэффициент P/S

EQT:

4.89

WMB:

6.77

Коэффициент P/B

EQT:

1.45

WMB:

5.81

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$5.66B

WMB:

$7.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$3.09B

WMB:

$4.64B

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$3.35B

WMB:

$4.82B

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 0.97% против 7.57% соответственно.


EQT

С начала года

9.28%

1 месяц

-5.23%

6 месяцев

35.02%

1 год

25.76%

5 лет

31.84%

10 лет

0.97%

WMB

С начала года

10.05%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

14.43%

1 год

56.45%

5 лет

32.91%

10 лет

7.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQT и WMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQT
Ранг риск-скорректированной доходности EQT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

WMB
Ранг риск-скорректированной доходности WMB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQT c WMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQT: 0.92
WMB: 2.24
Коэффициент Сортино EQT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQT: 1.36
WMB: 2.68
Коэффициент Омега EQT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQT: 1.19
WMB: 1.38
Коэффициент Кальмара EQT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQT: 0.74
WMB: 4.79
Коэффициент Мартина EQT, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQT: 3.02
WMB: 12.94

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа WMB равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и WMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
2.24
EQT
WMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и WMB

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности WMB в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQT
EQT Corporation
1.27%1.39%1.58%1.66%0.00%0.24%1.10%83.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMB
The Williams Companies, Inc.
3.26%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%4.36%

Просадки

Сравнение просадок EQT и WMB

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.57%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и WMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.88%
-4.17%
EQT
WMB

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и WMB

EQT Corporation (EQT) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что EQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
12.53%
EQT
WMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и WMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию