Сравнение EQT с DVN
EQT (EQT Corporation) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, EQT returned 3.03%/yr vs 5.51%/yr for DVN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQT и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: 3.03% против 5.51% соответственно.
EQT
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -11.12%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 3.03%
DVN
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- 18.12%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение доходности по годам EQT и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -3.41% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
DVN Devon Energy Corporation | 18.12% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between EQT and DVN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.47 |
The correlation between EQT and DVN shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQT:
$5.40
DVN:
$4.54
EQT:
9.53
DVN:
9.42
EQT:
0.08
DVN:
0.72
EQT:
3.18
DVN:
1.65
EQT:
$10.03B
DVN:
$12.24B
EQT:
$6.43B
DVN:
$2.67B
EQT:
$7.48B
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. DVN — Ранг доходности на риск
EQT
DVN
Сравнение EQT c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQT | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.93 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 4.93 | -6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQT и DVN
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -94.93% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.12% | -18.53% | -6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -49.22% | +17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -61.45% | +18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.28% | -88.51% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.00% | -44.92% | +20.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -35.94% | +12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 7.23% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и DVN
Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 6.65%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 11.90% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 25.87% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 34.01% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.59% | 40.97% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.92% | 49.57% | -0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и DVN
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности DVN в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.43% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
EQT EQT Corporation | 1.27% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQT и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQT и DVN
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
EQT and DVN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (11.90%) compared to EQT (6.65%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs DVN's -94.93%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор