Сравнение EQT с DVN
EQT (EQT Corporation) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, EQT returned 3.96%/yr vs 4.33%/yr for DVN. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EQT и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 16.33%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: 3.96% против 4.33% соответственно.
EQT
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -3.58%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 3.96%
- Всё время*
- 10.15%
DVN
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- -1.80%
- С начала года
- 16.33%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 4.33%
- Всё время*
- 8.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $467.08M | $458.24M | $594.27M | |
| $347.37M | $386.08M | $382.69M |
Сравнение доходности по годам EQT и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -3.58% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
DVN Devon Energy Corporation | 16.33% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between EQT and DVN is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
EQT:
$32.05B
DVN:
$26.16B
EQT:
$4.55
DVN:
$4.65
EQT:
11.26
DVN:
9.05
EQT:
0.09
DVN:
0.70
EQT:
3.45
DVN:
1.51
EQT:
1.27
DVN:
0.95
EQT:
$9.29B
DVN:
$19.68B
EQT:
$6.78B
DVN:
$6.70B
EQT:
$6.93B
DVN:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. DVN — Ранг доходности на риск
EQT
DVN
Сравнение EQT c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQT | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.53 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 3.74 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQT и DVN
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -94.93% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -22.15% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -49.22% | +17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -61.45% | +18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.56% | -88.51% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.13% | -45.76% | +21.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -35.97% | +12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 9.02% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и DVN
EQT Corporation (EQT) и Devon Energy Corporation (DVN) имеют волатильность 10.55% и 10.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 10.31% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 25.81% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.61% | 34.04% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.09% | 40.67% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.97% | 49.38% | -0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и DVN
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности DVN в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.47% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
EQT EQT Corporation | 1.60% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQT и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQT и DVN
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 96.7%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 7.42B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 394.04M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 7.42B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.45M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.91B при выручке в 7.42B, что соответствует чистой рентабельности 25.8%.
Часто задаваемые вопросы
EQT and DVN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQT has higher volatility (10.55%) compared to DVN (10.31%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs DVN's -94.93%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор