PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQT с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EQT с DVN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EQT Corporation (EQT) и Devon Energy Corporation (DVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQT или DVN.

Корреляция

Корреляция между EQT и DVN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EQT и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,686.76%
1,096.98%
EQT
DVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQT:

0.92

DVN:

-0.97

Коэф-т Сортино

EQT:

1.36

DVN:

-1.35

Коэф-т Омега

EQT:

1.19

DVN:

0.82

Коэф-т Кальмара

EQT:

0.74

DVN:

-0.58

Коэф-т Мартина

EQT:

3.02

DVN:

-1.51

Индекс Язвы

EQT:

11.40%

DVN:

25.44%

Дневная вол-ть

EQT:

37.39%

DVN:

39.55%

Макс. просадка

EQT:

-91.57%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

EQT:

-9.94%

DVN:

-60.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$29.17B

DVN:

$20.41B

EPS

EQT:

$0.61

DVN:

$4.56

Коэффициент P/E

EQT:

80.03

DVN:

6.90

Коэффициент PEG

EQT:

0.45

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

EQT:

4.74

DVN:

1.35

Коэффициент P/B

EQT:

1.36

DVN:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$5.66B

DVN:

$11.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$3.09B

DVN:

$3.35B

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$3.35B

DVN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции EQT превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 1.24% против -4.00% соответственно.

EQT

С начала года

9.28%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

35.01%

1 год

26.35%

5 лет

31.76%

10 лет

1.24%

DVN

С начала года

-3.53%

1 месяц

-16.33%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-38.45%

5 лет

31.88%

10 лет

-4.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQT и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг риск-скорректированной доходности EQT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQT c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EQT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQT: 0.92
DVN: -0.97
Коэффициент Сортино EQT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQT: 1.36
DVN: -1.35
Коэффициент Омега EQT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQT: 1.19
DVN: 0.82
Коэффициент Кальмара EQT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQT: 0.74
DVN: -0.58
Коэффициент Мартина EQT, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQT: 3.02
DVN: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа DVN равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
-0.97
EQT
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и DVN

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности DVN в 3.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQT
EQT Corporation		1.27%1.39%1.58%1.66%0.00%0.24%1.10%83.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation		3.99%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EQT и DVN

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.57%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.94%
-60.79%
EQT
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и DVN

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 17.44%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 28.72%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
28.72%
EQT
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию