PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPRF с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPRF с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - EPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. EPRF is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, EPRF returned -1.05% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. EPRF charges 0.47%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности EPRF и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

EPRF

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
-4.59%
С начала года
-2.15%
1 год
-1.05%
3 года*
3.16%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRF и MSTZ

2026 (YTD)20252024
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-2.15%2.69%-5.89%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between EPRF and MSTZ is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.32

The correlation between EPRF and MSTZ shifts across timeframes, from -0.46 (1 year) to -0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с PFFAEPRF с JEPIEPRF с GPRFEPRF с VRPEPRF с GAEMEPRF с MTBAEPRF с PQDI
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

EPRF vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 88
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPRFMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.03

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.49

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.55

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

6.84

-7.07

EPRF vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPRF и MSTZ

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRFMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-99.38%

+72.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-84.89%

+76.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-97.53%

+86.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-94.55%

+87.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

43.95%

-39.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и MSTZ

Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.31%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRFMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

55.03%

-52.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

134.45%

-128.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

148.58%

-141.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

170.73%

-158.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

170.73%

-157.31%

Сравнение комиссий EPRF и MSTZ

EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и MSTZ

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.17%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPRF and MSTZ have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to EPRF (2.31%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -1.05% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EPRF has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -1.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

EPRF has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 0.00% for MSTZ.

EPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Innovator and REX. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRF и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор